Руководство по торговле опционами

Ордер должен быть исполнен (MBF) - это сделка, которая должна быть исполнена в связи с истекающими опционами или фьючерсными контрактами.

Лауреат Нобелевской премии экономист Майрон Скоулз так же известен крахом хедж-фонда LTCM, как и модель ценообразования опционов Блэк-Скоулза.

«Голый колл» - это стратегия опционов, в которой инвестор записывает (продает) опционы колл, не имея базовой ценной бумаги.

Голый опцион создается, когда продавец опциона в настоящее время не владеет какой-либо или недостаточно базовой ценной бумаги для выполнения своего потенциального обязательства.

Голая позиция - это позиция по ценным бумагам, длинная или короткая, которая не застрахована от рыночного риска.

«Голый пут» - это стратегия опционов, в которой инвестор пишет (продает) опционы «пут», не удерживая короткую позицию в основной ценной бумаге.

Голый писатель - продавец опционов колл и пут, который не поддерживает смещение длинной или короткой позиции в основной ценной бумаге.

Выражение \

Чистая премия за опцион - это общая сумма, которую инвестор или трейдер заплатят за продажу одного опциона и покупку другого.

Опцион, не связанный с акциями, - это производный контракт с базовым активом инструментов, отличных от акций, как правило, индексом или товаром.

Омега это варианты \

Open Rotation - это система открытия сделок на рынке опционов, которая примерно соответствует ордеру при открытии.

Опционная маржа - это денежные средства или ценные бумаги, которые инвестор должен внести на свой счет в качестве обеспечения перед тем, как написать или продать опционы.

Опционная акция - это та, где акция обладает необходимой ликвидностью, так что маркет-мейкер, такой как банк, перечисляет опционы этой акции для торговли.

Цепочка опционов, также известная как матрица опционов, представляет собой список всех доступных опционных контрактов, как пут, так и колл, для данной ценной бумаги.

Опционный цикл относится к датам истечения срока действия, которые применяются к различным классам опционов.

Опционный доходный фонд - это тип взаимного фонда, целью которого является получение текущего дохода для своих инвесторов путем получения премий от продажи опционных контрактов.

Теория ценообразования опционов использует переменные (цена акций, цена исполнения, волатильность, процентная ставка, время до истечения срока) для теоретической оценки опциона.

Опционный контракт позволяет держателю купить или продать базовую ценную бумагу по цене исполнения или заданной цене. Два известных типа опций - это опционы пут и опционы колл.

Совет по индустрии опционов служит отраслевым ресурсом для обучения опционам на акции, и его спонсируется различными корпорациями.

Опционное соглашение является юридически обязывающим договором между двумя организациями, в котором излагаются обязанности каждого контрагента перед другим.

Класс опциона - это все опционы колл или опционы пут для определенного базового актива в котируемой бирже. Это часть более крупной цепочки опционов.

Задним числом опционов является предоставление опциона, датированного до фактической даты, когда компания выпустила опцион.

Сотрудник книги заказов - участник торговой площадки, ответственный за ведение списка публичных заказов в пределах определенного класса опционов.

Опция опережающей эффективности - это экзотика с выгодой, основанной на относительной эффективности одного актива по сравнению с другим.

Прямой опцион - это опцион, который покупается или продается индивидуально и не является частью торговли опционами с несколькими опционами.

Риск-риск - это неопределенность, с которой сталкивается автор опционного контракта, когда цена базового актива закрывается на уровне или близко к цене исполнения по истечении срока действия.

Премиальный доход относится к деньгам, которые трейдер опционов получает для написания контракта или к доходам страховой компании от

Конвертируемая премия - это долговое обязательство, которое позволяет держателю облигации погасить облигацию с премией до даты ее погашения.

Защитный пут - это стратегия управления рисками, использующая опционные контракты, которые инвесторы используют для защиты от потери владения акциями или активами.

Календарь пут - это стратегия опционов, используемая путем продажи краткосрочного контракта пут и покупки второго пута с более длительным сроком действия. Например, инвестор может купить опцион пут на 90 дней до истечения срока действия и одновременно продать опцион пут на 45 дней или меньше.

Пари-колл-паритет - это принцип, который определяет взаимосвязь между ценой европейских опционов на продажу и европейскими опционами на покупку того же класса, то есть с одним и тем же базовым активом, ценой исполнения и датой истечения срока действия.

Коэффициент пут-колл - это отношение объема торгов опционами пут к опционам колл. Он используется в качестве индикатора настроений инвесторов на рынках.

Пут - продавец, когда исполняется опцион пут, и автор пута становится ответственным за продажу базовых акций по цене исполнения.

Оферта пут - это вид обеспечения, который дает держателю право продать базовый актив по указанной цене в или до указанной даты.

Четырехкратная охота означает дату, которая влечет за собой одновременное истечение сроков фьючерсов на фондовые индексы, опционов на фондовые индексы, опционов на акции и фьючерсов на отдельные акции.

Опция корректировки количества - это производный инструмент, в котором базовый актив выражен в одной валюте, а опцион рассчитывается в другой.

Соотношение записи вызовов - это стратегия выбора опционов, при которой каждый владеет акциями в базовой акции и записывает больше опционов колла, чем количество базовых акций.

Распределение коэффициентов - это стратегия нейтральных опционов, в которой инвестор одновременно держит неодинаковое количество длинных и коротких позиций в определенном соотношении.

Обратный календарный спрэд - это тип торговли на единицу, который включает в себя покупку краткосрочного опциона и продажу долгосрочного опциона по той же базовой ценной бумаге с одинаковой ценой исполнения.