Трейдеры и аналитики постоянно спорят о том, что является более эффективным: простое скользящее среднее (SMA) или экспоненциальное скользящее среднее (EMA). Правда в том, что у каждого есть свои сильные и слабые стороны.
SMA - самый простой расчет, как средняя цена за выбранный период времени. Основным преимуществом SMA является то, что он предлагает сглаженную линию, менее подверженную разворотам вверх и вниз в ответ на небольшие временные колебания цены назад и вперед. Следовательно, он обеспечивает более стабильный уровень, указывающий поддержку или сопротивление. Слабость SMA заключается в том, что он медленнее реагирует на быстрые изменения цен, которые часто происходят в точках разворота рынка. SMA часто предпочитают трейдеры или аналитики, работающие на более длительных временных периодах, таких как дневные или недельные графики.
Преимущество EMA заключается в том, что, будучи взвешенным на самые последние изменения цен, он быстрее реагирует на изменения цен, чем SMA. Это особенно полезно для трейдеров, пытающихся торговать максимумами и минимумами внутридневного свинга, поскольку тренд сигналов EMA меняется быстрее, чем SMA. Недостатком большей чувствительности EMA является то, что она более уязвима к ложным сигналам и провалам взад-вперед. EMA обычно используется внутридневными трейдерами, которые торгуют на более коротких временных графиках, таких как 15-минутные или часовые графики.
Поскольку ни одно из средних значений не является превосходящим по своей природе, вопрос о том, какой из них использовать, обычно решается стилем торговли пользователя или аналитической системой отсчета.
