Что такое Осциллятор Макклеллана?
Осциллятор Макклеллана - это индикатор ширины рынка, основанный на разнице между количеством выпадающих и падающих выпусков на фондовой бирже, такой как Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) или NASDAQ. Индикатор сравнивается с индексами фондового рынка, связанными с биржей.
Индикатор используется для отображения сильных сдвигов настроений в индексах, называемых широтой. Это также помогает в анализе силы индексного тренда с помощью дивергенции или подтверждения.
Ключевые вынос
- Формула McClellan Oscillator может применяться к любой фондовой бирже или группе акций. Показание выше нуля помогает подтвердить рост индекса, а показания ниже нуля подтверждают снижение индекса. Когда индекс растет, но осциллятор падает, это предупреждает, что индекс может начать снижаться тоже. Когда индекс падает, а осциллятор растет, это указывает на то, что индекс может вскоре начать расти. Это называется дивергенцией. Значительное изменение, например, перемещение 100 пунктов или более от отрицательного значения к положительному, называется широтой. Это может свидетельствовать о сильном переходе от нисходящего тренда к восходящему тренду, происходящему на бирже.
Формула для осциллятора МакКленнана
Есть две формулы для осциллятора МакКленнана. Первоначальная формула, и та, которая корректирует изменения в количестве акций, котирующихся на фондовой бирже. Скорректированная формула позволяет лучше сравнивать значения за более длительные периоды времени.
Осциллятор Макклеллана = 19-дневная EMA = 39-дневная EMA = Adj. Осциллятор Макклеллана = Adj. Чистые авансы (ANA) = 19-дневная EMA = 39-дневная EMA = (19-дневная EMA авансов - спадов) - (39-дневная EMAof авансов - спадов) (авансы текущих дней - спады) * 0, 10 + EMA предыдущих дней (Прогресс за текущий день - снижение) * 0.05 + EMA за предыдущий день (EMA за 19 дней ANA) - (EMA за 39 дней до ANA) Прогресс + DeclinesAdvances - Снижение (ANA за предыдущий день - EMA за предыдущий день * 0.10 + EMA за предыдущий день (Текущий день ANA - предыдущий день EMA) * 0, 05 + Предыдущий день EMA
Где: EMA = экспоненциальная скользящая средняяAdvances = количество акций, торгующихся выше уровня закрытия предыдущего дня = количество акций, торгующихся ниже уровня закрытия предыдущего дня
Как рассчитать осциллятор Макклеллана
- Чтобы начать расчет, отследите авансы - Снижения на бирже в течение 19 и 39 дней. Вычислите простое среднее для них (не для EMA). Используйте эти простые значения в качестве значений EMA за предыдущий день в формулах EMA за 19 и 39 дней. Рассчитайте EMA за 19 и 39 дней. Рассчитайте значение осциллятора McClellan. Теперь значение было рассчитано, при следующем расчете используйте это значение для ЕМА предыдущего дня. Начните вычислять EMA для формулы вместо простых средних значений. Если вы используете скорректированную формулу, шаги такие же, за исключением использования ANA вместо использования Advances - Decклоны.
Что тебе говорит осциллятор Макклеллана?
Осциллятор Макклеллана - это индикатор, основанный на широте рынка, который технические аналитики могут использовать в сочетании с другими техническими инструментами для определения общего состояния фондового рынка и оценки силы его текущей тенденции.
Поскольку индикатор основан на всех акциях на бирже, его сравнивают с ценовыми движениями индексов, которые отражают эту биржу, или с основными индексами, такими как S & P 500.
Положительные и отрицательные значения указывают на то, продвигается или снижается в среднем больше акций. Индикатор является положительным, когда 19-дневная EMA выше 39-дневной EMA, и отрицательным, когда 19-дневная EMA ниже 39-дневной EMA.
Положительный и растущий индикатор свидетельствует о том, что акции на бирже накапливаются. Отрицательный и падающий индикатор сигнализирует о том, что акции продаются. Обычно такое действие подтверждает текущую тенденцию в индексе.
Переход от положительного к отрицательному или наоборот может указывать на изменение тренда в индексе или отслеживаемом обмене. Когда индикатор делает большое движение, обычно на 100 пунктов или более, с отрицательной на положительную территорию, это называется широтой. Это означает, что большое количество акций выросло после медвежьего движения. Поскольку фондовый рынок имеет тенденцию расти с течением времени, это является положительным сигналом и может указывать на то, что в индексе есть дно и цены в целом движутся вверх.
Когда цены индекса и индикатор движутся в разных направлениях, тогда текущему тренду индекса может не хватить силы. Бычья дивергенция возникает, когда осциллятор растет, а индекс падает. Это указывает на то, что индекс может вскоре вырасти, поскольку все больше акций начинают расти.
Медвежья дивергенция - это когда индекс растет, а индикатор падает. Это означает, что меньшее количество акций поддерживает движение вперед, и цены могут начать снижаться.
Разница между осциллятором Макклеллана и индексом суммирования Макклеллана?
Осциллятор Макклеллана был разработан Шерманом и Мэрианом Макклелланом, которые также разработали индекс суммирования Макклеллана. Индекс суммирования Макклеллана добавляет текущий осциллятор Макклеллана к индексу суммирования Макклеллана предыдущего дня. Другими словами, индекс суммирования является кумулятивной мерой, а осциллятор - нет. Хотя осциллятор может быть более полезен для анализа краткосрочных трендов, индекс суммирования больше применим к более широким и долгосрочным ценовым тенденциям.
Ограничения использования осциллятора Макклеллана
Индикатор имеет тенденцию выдавать много сигналов. Толстые всплески, дивергенция и пересечения происходят с определенной частотой, но не все эти сигналы приведут к движению цены / индекса в ожидаемом направлении. Индикатор подвержен ложным сигналам и поэтому должен использоваться в сочетании с анализом ценового действия и другими техническими индикаторами.
Индикатор также может быть довольно изменчивым, быстро перемещаясь между положительной и отрицательной территорией. Такое действие указывает на неустойчивый рынок, но это не очевидно, пока индикатор не сделал этот разворот несколько раз.
Изучите, как индикатор действует в течение длительных периодов времени и в различных рыночных условиях, прежде чем полагаться на индикатор в торговых целях.
