Анализ Фибоначчи может повысить вашу рыночную эффективность, но вам нужно освоить несколько приемов торговли, чтобы получить максимальную выгоду от этой математической последовательности, которая была обнаружена в западном мире более 800 лет назад. Давайте быстро рассмотрим тему, а затем приступим к работе с двумя оригинальными стратегиями, которые напрямую связаны с ее скрытой силой.
Что такое анализ Фибоначчи?
Монах и математик двенадцатого века Леонардо де Пиза (позже названный Фибоначчи) обнаружил логическую последовательность чисел, которая встречается в природе и в великих произведениях искусства. Неизвестный великому монаху, эти числа Фибоначчи идеально вписываются в наши современные финансовые рынки, потому что они описывают - с большой точностью - сложные отношения между отдельными волнами в пределах трендов, а также то, как далеко рынки отступят, когда вернутся к ранее торговавшимся уровням.
Начиная с 1 + 1, последовательность Фибоначчи, первое число которой равно 1, состоит из чисел, которые являются суммой самих себя и числа, предшествующего им. В результате 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8, 5 + 8 = 13, 8 + 13 = 21, 13 + 21 = 34 и 21 + 34 = 55, который указывает, что 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 и 55 - все числа Фибоначчи. Подразделение этих числовых строк раскрывает повторяющиеся отношения, которые стали основой для анализа сетки Фибоначчи в свинг-трейдинге и других рыночных дисциплинах.
Коррекции.386,.50 и.618 формируют базовую структуру сеток Фибоначчи, которые можно найти в популярных рыночных программных пакетах, причем уровни.214 и.786 вступают в игру в периоды более высокой волатильности. Метод первоначального анализа достаточно прост для понимания и освоения участниками рынка на всех уровнях. Просто поместите сетку над конечными точками основного максимума и минимума в восходящем или нисходящем тренде и ищите близкое выравнивание с ключевыми ценовыми разворотами.
Более глубокий анализ рынка требует больших усилий, потому что тренды - это гармонические явления, то есть они могут подразделяться на более мелкие и более крупные волны, которые показывают независимое ценовое направление. Например, ряд относительных восходящих и нисходящих трендов будет внедряться в течение одного-двухлетнего восходящего тренда в S & P 500 или Dow Industrials. Мы видим эту сложность наиболее отчетливо при переходе выше, с дневных на недельные графики или ниже, с дневных на 60-минутные или 15-минутные графики.
Стратегия Фибоначчи
Одна сетка Фибоначчи на дневном графике улучшит результаты, но отношения становятся более четкими при рассмотрении двух или более временных периодов. Свинг-трейдеры, делающие следующий шаг, найдут большую ценность в дневных и 60-минутных графиках, в то время как рыночные таймеры выиграют, когда они отступят и объединят дневные и недельные графики. В обоих случаях выравнивание между ключевыми уровнями Фибоначчи в разных временных рамках определяет скрытую поддержку и сопротивление, которые можно использовать для входа, выхода и остановки размещения.
Например, на приведенном выше графике вы увидите, что акции Microsoft Corporation (MSFT) в октябре достигли глубокого минимума в 42, 10 долл. США и выросли на вертикальной волне, которая закончилась на уровне 50, 05 долл. Спустя несколько недель. Последующий откат установился на 38, 2% отката (0, 382) в течение четырех сессий и пробился к разрыву в середине декабря, который привел цену к 61, 8% (0, 618) отката Фибоначчи. Этот уровень отмечает торгуемый минимум перед резким восстановлением, которое останавливается на откате 78, 6% (0, 786). (Подробнее см.: Как рисовать уровни Фибоначчи .)
Обратите внимание, как другие функции построения графиков взаимодействуют с ключевыми уровнями Фибоначчи. Распродажа до уровня 62% также заполняет октябрьский разрыв (красный круг), в то время как последующий отскок останавливается около трех ноябрьских максимумов колебания (синяя линия), совмещенных с откатом 78, 6%. Это говорит нам о том, что анализ Фибоначчи работает наиболее эффективно в сочетании с другими действующими техническими силами, такими как разрывы, скользящие средние и легко наблюдаемые максимумы и минимумы.
Теперь давайте увеличим и определим технику Фибоначчи, которую вы можете использовать, чтобы найти записи с низким риском, пропущенные менее наблюдательными игроками рынка. Падение цены происходит на 38% -ном восстановлении в течение четырех сессий, поглощая запас капитала в поисках разворота. Нисходящий разрыв удерживает эту толпу, которая потрясена в то же время, когда акции демонстрируют волатильный минимум на уровне 62%. Хотя имеет смысл покупать на этом уровне поддержки, это рискованная стратегия, потому что разрыв может легко убить потенциал роста и вызвать очередной пробой.
Далее идет важная часть. Отскок выше 38% восстановления восстанавливает поддержку, вызывая Фибоначчи сигнал на покупку, предсказывающий, что позиции, занятые около 47 долларов, принесут надежную прибыль. В то же время выбитые акционеры не хотят выкупаться по этой цене, потому что, как говорится в выражении, «однажды укушенная, дважды застенчивая». Это снижает интерес к сделке, позволяя новым деньгам нести риск на ленте с низкой волатильностью, и полагаясь на давно наблюдаемую тенденцию удержания поддержки после того, как она протестирована, сломана и затем перемонтирована. (Подробнее см.: Основы поддержки и сопротивления .)
Стратегия Popbola Pop
Ссылаясь на график выше в качестве примера, уровень отката 78, 6% стоит на страже в качестве конечного гармонического барьера, прежде чем инструмент завершит колебание цены на 100% (выше или ниже). Это ценная информация, потому что она говорит нам о том, что прорыв выше этого уровня в восходящем тренде или прорыв в нисходящем тренде будет продолжаться вплоть до последнего максимума или минимума колебания как минимальной цели. Выполнение математики предполагает бесплатную поездку в течение последних 21, 6% волны ралли или распродажи.
Эта стратегия Parabola Pop работает очень хорошо на более длительных временных интервалах и может даже обеспечить ранний выход к крупным прорывам и сбоям по широко распространенным проблемам. В качестве примера рассмотрим Facebook, Inc. (FB) после того, как в марте 2014 года он достиг 72, 59 долл. США и внес поправку, которая нашла поддержку в середине 50-х годов. Последующий отскок достиг уровня восстановления 78, 6% через $ 68, 75 два месяца спустя и затормозился, что привело к почти трем недельным боковым действиям.
21 июля акция поднялась выше уровня гармонического сопротивления (красная линия) и взлетела, завершив последние 21, 4% 100-процентного колебания цены всего за четыре сессии. Кроме того, четвертый день принес прорыв выше мартовского максимума, вызвав новый набор сигналов на покупку, которые предоставили акционерам, ориентированным на Фибоначчи, множество выгодных опционов, в том числе позволить ему двигаться, брать частичную прибыль или рисковать балансом нового восходящего тренда.
Прорыв в Facebook подчеркивает второе преимущество стратегии Parabola Pop. Рынки, как правило, движутся по вертикали к этим 100% уровням, как будто магнит тянет за собой движение цены. Эта параболическая тенденция может дать выдающиеся результаты в течение очень коротких периодов времени. Конечно, это не само собой разумеющееся, потому что на наших современных рынках в любой момент может произойти что угодно, но даже небольшой наклон в сторону вертикали указывает на заметное преимущество над конкурентами.
В заключение отметим, что движение от 78, 6% до 100% отмечает фрактальную тенденцию, которая проявляется во всех таймфреймах, от 15-минутных до месячных графиков, и может эффективно торговаться, будь то скальпер или таймер рынка. Тем не менее, внутридневные периоды удержания с большей вероятностью столкнутся с резкими скачками в торговле и сотрясениями, в то время как размер ожидаемого ралли или распродажи часто слишком мал, чтобы получить надежную прибыль, особенно после негативного влияния операционных издержек. (Подробнее см.: Введение в параболический SAR .)
Суть
Просмотр тенденций рынка через линзы сетки Фибоначчи позволяет инвесторам увидеть более крупные модели за пределами немедленных подъемов и спадов и точно определить перспективы получения прибыли, которые могут быть просто вне поля зрения инвесторов, которые напуганы краткосрочным представлением о тенденции. При правильном использовании инструменты анализа Фибоначчи дают инвестору уверенность и понимание, необходимые для того, чтобы противостоять потрясениям, вызванным резкими спадами, и использовать возможности получения прибыли от приближающихся вертикальных сдвигов. Однако для этого требуется готовность противостоять нервирующей волатильности, которая существует в сжатые периоды времени, чтобы увидеть движения рынка, которые ожидает верующий Фибоначчи, на основе математических формул, которые выдержали испытание временем. (Для дополнительного чтения, проверьте: Стратегии для торговли по Фибоначчи .)
