Что такое индекс динамического импульса?
Индекс динамического импульса - это технический индикатор, используемый для определения перекупленности или перепроданности актива. Этот индикатор, разработанный Тушаром Чанде и Стэнли Кроллом, аналогичен индексу относительной силы (RSI). Основное различие между ними состоит в том, что RSI использует фиксированное количество периодов времени (обычно 14) в своих расчетах, в то время как динамический индекс импульса использует разные периоды времени при изменении волатильности, обычно между пятью и 30.
Индикатор может использоваться для генерации торговых сигналов в направлении тренда, когда рынок находится в тренде, или также будет предоставлять сигналы покупки и продажи во время рыночного диапазона.
индекс динамического импульса иногда будет называться DMI для краткости, но его не следует путать с индексом направленного движения (DMI).
Ключевые вынос
- Индекс динамического импульса использует меньше периодов в своих расчетах, когда волатильность высока, и больше периодов, когда волатильность низкая. Когда показатель ниже 30, цена актива считается перепроданной. Когда индикатор выше 70, цена считается перекупленной. Когда цена выходит за пределы области перепроданности, это может быть интерпретировано как сигнал на покупку, если цена находится в диапазоне или в восходящем тренде. Когда цена выходит за пределы области перекупленности, это может быть используется в качестве сигнала короткой продажи, если цена находится в диапазоне или в нисходящем тренде.
Формула для индекса динамического импульса
Индекс динамического импульса = RSI = 100−1 + RS100 Для расчета RS требуется период просмотра (обычно 14), который изменяется при создании DMIT, чтобы рассчитать, сколько периодов использовать для DMI: StdA = MA10 из StdC5 Vi = StdA StdC5 TD = INTVi 14 TD определяет, сколько периодов использовать для каждого значения RSTD Max = 30 TD Min = 5 где: Std = стандартное отклонениеMA1 0 = простое скользящее среднее за 10 периодовStdC5 = пять -дневное стандартное отклонение цены закрытияTD Max = Использовать 30, если TD больше 30TD. Min = Использовать 5, если TD меньше 5
Как рассчитать динамический индекс импульса
Индекс динамического импульса использует формулу RSI, но DMI использует переменный период просмотра, от 5 до 30 для каждого вычисления RS, тогда как RSI обычно устанавливается на 14. Чтобы найти период просмотра, необходимый для каждого вычисления RS, когда Для расчета DMI выполните следующие действия:
- Вычислите стандартное отклонение последних пяти цен закрытия. Возьмите 10-периодное скользящее среднее стандартного отклонения, рассчитанное на шаге 1. Это StdA. Разделяйте шаг один за другим, чтобы получить Vi.Calculate TD, разделив 14 на Vi. Для результата используйте только целые числа, так как они предназначены для представления периодов времени и, следовательно, не могут быть фракциями или десятичными числами. Значение TD ограничено значениями от 5 до 30. Если больше 30, используйте 30. Если меньше 5, используйте 5. TD сколько периодов используется в расчете RS. Рассчитайте для RS, используя количество периодов, продиктованных TD.Repeat по окончании каждого периода.
Что говорит динамический индекс импульса?
Трейдеры интерпретируют индекс динамического импульса так же, как RSI. Показания ниже 30 считаются перепроданными, а уровни выше 70 - перекупленными. Индикатор колеблется между 0 и 100.
Количество периодов времени, используемых в индексе динамического импульса, уменьшается с увеличением волатильности базовой ценной бумаги, что делает этот индикатор более чувствительным к изменению цен, чем RSI. Это особенно полезно, когда цена актива быстро меняется по мере приближения к ключевым уровням поддержки или сопротивления. Поскольку индикатор более чувствителен, трейдеры потенциально могут найти более ранние точки входа и выхода, чем с RSI.
Индекс динамического импульса может помочь трейдерам определить, когда откат приближается к своему завершению на трендовом рынке или рынке с ограниченным диапазоном.
Во время рыночного диапазона трейдеры следят за тем, чтобы индикатор упал ниже 30, и вернулись выше него, чтобы вызвать длинную сделку. Затем они будут продавать, когда индикатор поднимется выше 70 или приблизится к вершине диапазона. Затем они могут открывать короткие продажи, когда индикатор пересекает уровень ниже 70, предполагая, что диапазон все еще не поврежден.
Во время восходящего тренда трейдеры могут следить за тем, чтобы индикатор опустился ниже 30 и снова поднялся выше, чтобы запустить длинную сделку.
Во время нисходящего тренда следите, чтобы индикатор поднялся выше 70, а затем опустился ниже него, чтобы вызвать короткую сделку.
30 и 70 являются общими уровнями и могут быть изменены трейдером. Например, трейдер может использовать вместо 20 и 80.
Пример использования индекса динамического импульса
На приведенном ниже графике обведенная область показывает потенциальную торговую установку в Illinois Tool Works Inc. с использованием динамического индекса импульса и поддержки горизонтальной цены. Когда цена откатилась, чтобы протестировать предыдущий минимум колебания в начале апреля, индикатор дал перепроданность ниже 30. Настройка торговли была подтверждена, когда цена не смогла закрыться ниже предыдущего минимума, и индикатор начал подниматься выше 30.
Трейдеры могут разместить ордер стоп-лосс либо ниже предыдущего минимума колебания, либо ниже самого последнего минимума колебания, чтобы предотвратить убыток, если сделка движется против них. (Для дальнейшего чтения см.: Как использовать динамический импульсный индекс для создания торговой стратегии Форекс?)
Разница между индексом динамического импульса и стохастическим осциллятором
Оба эти индикатора измеряют импульс, но они делают это по-разному и, таким образом, производят разные значения и торговые сигналы. DMI автоматически корректирует количество периодов, используемых в расчете, на основе волатильности. Стохастический осциллятор этого не делает. У него фиксированный период просмотра. Осциллятор стохастик также имеет сигнальную линию, которая генерирует дополнительные типы торговых сигналов. Сигнальная линия также может быть добавлена к индексу динамического импульса.
Ограничения использования индекса динамического импульса
Перекупленность не обязательно означает, что пришло время продавать, и перепроданность не обязательно означает, что пришло время покупать. Когда цены падают, актив может оставаться в зоне перепроданности в течение длительного времени. Индикатор может даже выйти за пределы территории перепроданности, но это не значит, что цена значительно вырастет. Аналогичным образом, при восходящем тренде цена может оставаться перекупленной в течение длительного времени, и когда она выходит за пределы области перекупленности, это не обязательно означает, что цена упадет.
Индикатор смотрит на прошлое движение цены. Это не по своей природе предсказательный характер.
Хотя индикатор отстает меньше, чем RSI, все еще есть некоторое отставание. Цена, возможно, уже значительно выросла до появления торгового сигнала. Это означает, что сигнал может показаться хорошим на графике, но он произошел слишком поздно, чтобы трейдер уловил основную часть движения цены.
Трейдерам рекомендуется также учитывать, находится ли актив в диапазоне или в тренде, чтобы помочь отфильтровать торговые сигналы. Также рекомендуются другие формы анализа, такие как изменение цены, фундаментальный анализ или другие технические индикаторы.
