11 ноября 2013 года, через несколько минут после 8:00 по восточному поясному времени, из канадской газеты просочились новости о том, что выкуп Blackberry (Nasdaq: BBRY) за 4, 7 миллиарда долларов потерпел крах. Уолл-стрит не узнает об этом в течение полных 180 секунд, когда новостные ленты будут получать отчет в режиме реального времени.
Клиенты по инвестициям в Dataminr, нью-йоркской фирме по анализу данных, поддерживали остальную часть улицы. Они получили уведомление по электронной почте от Dataminr в течение нескольких секунд после появления новостей Blackberry, появившихся в канадской ленте новостей, и многие из этих клиентов, особенно хедж-фонды, использовали эту новость, чтобы сократить акции перед остальным инвестиционным сообществом, которые опоздали на получение информации. новости о ежевике.
Другая компания по анализу данных в социальных сетях, Social Market Analytics, использовала освещение 400 000 учетных записей Twitter (Nasdaq: TWTR) в августе прошлого года, чтобы сообщить своим клиентам, что положительная болтовня об Apple просачивалась незадолго до того, как легендарный трейдер Карл Икан опубликовал в Твиттере заявление о том, что он приобрел огромный кусок акций Apple (NYSE: AAPL).
На обоих фронтах эти ранние пташки собрались в тревогу и показали другим, что использование социальных сетей для получения самых быстрых новостей, влияющих на цены акций, было не просто теорией, а реальностью.
Четыре месяца спустя, так называемые «индикаторы социальных настроений» делают большие волны в кругах фондового рынка, поскольку появляется все больше свидетельств того, что SSI действительно дает инвесторам, которые используют технологию, преимущество перед теми, кто этого не делает.
Согласно исследованию Markit, провайдера финансовых данных, с декабря 2011 года по ноябрь 2013 года положительные акции в социальных сетях показали совокупную доходность 76% по сравнению с -14% от акций с отрицательным настроением.
Еще в 2010 году Йохан Боллен, профессор бизнеса в Университете Индианы, сообщил, что данные в Твиттере могут прогнозировать промышленный индекс Доу-Джонса с точностью 87, 6%.
«В информационном ландшафте произошли значительные изменения», - сказал Тед Бэйли, основатель и генеральный директор нью-йоркской Dataminr. «Информация о таких источниках, как Twitter, поступает рано и заблаговременно до того, что смотрит улица».
Твиты, которые бьют по улице
В то время как Facebook (Nasdaq: FB) Twitter предлагает некоторые возможности для сбора данных. Это настоящая горячая точка для анализа социальных индикаторов. Twitter - это улей активности в социальных сетях: каждый день 645 миллионов активных пользователей и 135 000 новых пользователей. Однако до 2012 года технологии не существовало, чтобы объединять, нарезать кубики и нарезать каналы Twitter, чтобы распознавать свежие торговые данные. Как только аналитики индикатора социальных настроений начали выяснять, как количественно оценить все эти потоковые данные в социальных сетях - и предложили результаты профессиональным инвесторам - они получили хорошую прибыль.
В настоящее время такие компании, как Dataminr, Datasift и Social Media Analytics, используют технологию анализа данных, чтобы отсеивать каналы Twitter от инсайдеров публичных компаний. В прошлом году анализ социальных настроений достиг большого успеха, когда финансовый гигант Bloomberg добавил сообщения Twitter в свою службу доставки финансовых данных. Bloomberg включает в себя твиты от аналитиков и регуляторов Уолл-стрит, экономистов и правительственных учреждений США, сводит все эти твиты и передает соответствующие данные в свой список клиентов (в основном биржевых маклеров, трейдеров и менеджеров хедж-фондов), которые затем используют эти данные, чтобы остаться шаг впереди конкурентов при покупке и продаже акций.
Twitter осознает ценность огромного количества твитов для инвестиционного сообщества - он заработал $ 47, 5 млн. От службы лицензирования данных в 2012 году, что на 66% больше, чем в 2011 году.
По словам Тома Уотсона (Tom Watson), менеджера по продуктам NYSE Technologies, который недавно подписал соглашение о новом партнерстве с SMA для распространения индикаторов социальных сетей среди финансовых клиентов: «Индустрия финансовых услуг уже некоторое время наблюдает и слушает социальные сети. Теперь они все чаще используют и вносят свой вклад в социальные сети и пробуют разные торговые стратегии, основанные на настроениях ».
Неудивительно, что технология очень сложна. Например, SMA опирается на алгоритмы, разработанные по ключевым критериям Twitter - включая средние значения, изменение, объем, волатильность, дисперсию твитов и риск - чтобы генерировать то, что аналитики компании называют «S-Scores», которые являются оценками, основанными на всех приведенные выше алгоритмы, которые отражают настроения в отношении определенного запаса в течение исторического периода времени (называемого периодом «оглядки назад»).
Эти оценки настроения показывают, является ли распространенная болтовня хорошей или плохой новостью для данной акции. Имея эту информацию в руках, клиенты могут действовать соответствующим образом и торговать акциями на основе оценки настроения.
Слишком много данных
Это не значит, что индикаторы в социальных сетях - это просто выбор. Джо Гитс, основатель Social Media Analytics, отмечает, что 90% всех каналов Twitter, которые рассекают аналитики SMA, отбрасываются - остальные 10% показывают инвестиционные возможности, к которым стремятся инвесторы. «Ключевая проблема проистекала из того факта, что не было возможности количественно оценить данные», - говорит Гитс. «Пользователи Twitter не могут открыть 100 различных потоков Twitter и точно проанализировать результаты».
Однако показатели инвестиций в социальные медиа имеют и обратную сторону. Мошенникам довольно легко создавать каналы в Twitter, аналогичные публично торгуемым фирмам, и сбивать инвесторов с верного пути, сообщая о ложных новостях о компании, например о выкупе конкурента в отрасли или «предвещая» запуск новых продуктов. Инвестиционные мошенники заранее покупают акции и получают прибыль от наблюдателей в Твиттере, которые попадают в поддельные новости.
Суть
Без сомнения, анализ инвестиций в социальные медиа - восходящая, но очень зарождающаяся технология; до сих пор это выигрышный для ранних пташек Уолл-стрит. Вы должны подписаться на уведомления от фирмы по анализу инвестиций в социальные сети? Это не будет легко; большинство продуктов и услуг от поставщиков данных ориентированы на институциональных инвесторов, а не на владельца таверны на Мэйн-стрит, который возится со своим 401 (k). Однако есть несколько вариантов. Торговая платформа Bloomberg Eikon, доступная для розничных инвесторов, предлагает бесплатный трекер данных Twitter в качестве части платформы. StockTwits также предлагает систему отслеживания инвестиционных новостей Twitter начального уровня, но вы услышите от проницательных инвесторов и любителей, так что, как всегда, покупатель остерегается.
