Что такое коэффициент волатильности
Коэффициент волатильности - это техническая мера, используемая для определения ценовых паттернов и прорывов. В техническом анализе он использует истинный диапазон, чтобы понять, как цена ценной бумаги движется в текущий день по сравнению с прошлой волатильностью.
BREAKING DOWN Коэффициент волатильности
Коэффициент волатильности - это показатель, который помогает инвесторам следить за волатильностью цены акции. Это один из немногих технических индикаторов, ориентированных на волатильность. Как правило, стандартное отклонение обычно является одной из наиболее распространенных мер, используемых для отслеживания волатильности. Стандартное отклонение лежит в основе нескольких технических каналов, включая полосы Боллинджера. Технические аналитики используют всесторонне охватывающие каналы многих различных разновидностей для определения диапазонов цен и моделей волатильности, которые помогают привести к торговым сигналам. Историческая волатильность также является еще одной общей линией тренда, которую можно использовать для отслеживания волатильности.
Коэффициент волатильности был разработан, чтобы внести вклад в анализ волатильности цен. Во всей отрасли расчеты волатильности и коэффициента волатильности могут отличаться. Для технического анализа Джек Швагер известен тем, что представил концепцию коэффициента волатильности в своей книге «Технический анализ».
Расчет коэффициента волатильности
Методология расчета коэффициента волатильности Schwager основана на концепции истинного диапазона, которая была разработана и внедрена Уэллсом Уайлдером, но имеет несколько итераций. Schwager рассчитывает коэффициент волатильности из следующего:
VR = ATRTTR где: VR = Волатильность RatioTTR = Истинный диапазон сегодняшнего дня Истинный диапазон сегодняшнего дня = Макс-МинМакс = Максимум сегодняшнего дня, Закрытие вчерашнего дня = Минимум сегодня, Закрытие вчерашнего дня = Средний Истинный диапазон периода прошедшего дня
Другие итерации коэффициента волатильности могут включать в себя следующее:
VR = ATR|TTR| где: | TTR | = Абсолютное значение MaxAbsolute Значение Max = TH-TL, TH-YC, YC-TLTH = Сегодняшний HighTL = Сегодняшний LowYC = Вчерашнее закрытие
VR = EMA∣TTR∣, где: EMA = экспоненциальная скользящая средняя истинного диапазона прошедшего N-дневного периода
Сигналы коэффициента волатильности
Инвесторы и трейдеры будут иметь свои собственные механизмы для отслеживания и определения закономерностей по коэффициенту волатильности. Это соотношение обычно отображается в виде одной линии на технической диаграмме в виде наложения или в собственном окне отображения.
Более высокий коэффициент волатильности будет сигнализировать о существенной волатильности цен в текущий торговый день. В целом волатильность может быть сигналом нарушений или изменений, влияющих на цену ценной бумаги. Таким образом, высокая волатильность может привести к новой тенденции цены ценной бумаги в положительном или отрицательном направлении. Трейдеры следуют волатильности и коэффициенту волатильности в сочетании с другими моделями торговли, чтобы помочь подтвердить торговый сигнал для инвестиций.
