Содержание
- Точки разворота 101
- Уровни поддержки и сопротивления
- Расчет пивотов
- Оценка вероятностей
- Применение информации
- Дивергенция RSI в опорных точках
- Правила настройки
- Суть
Одним из инструментов, который предоставляет трейдерам форекс потенциальные уровни поддержки и сопротивления и помогает минимизировать риск, является точка разворота и ее производные. Использование опорных точек, таких как поддержка и сопротивление, помогает определить, когда входить в рынок, размещать стопы и фиксировать прибыль. Тем не менее, многие начинающие трейдеры слишком много внимания уделяют техническим индикаторам, включая дивергенцию сходимости скользящих средних (MACD) и индекс относительной силы (RSI). Хотя эти индикаторы полезны, они не могут определить точку, которая определяет риск. Неизвестный риск может привести к маржинальным вызовам, но рассчитанный риск значительно увеличивает шансы на успех в долгосрочной перспективе.
Мы будем спорить, почему комбинация точек разворота и традиционных технических инструментов является более мощной, чем одни только технические инструменты, и покажем полезность точек разворота на рынке форекс.
Точки разворота 101
Опорная точка используется, чтобы отразить изменение настроений на рынке и определить общие тренды во временном интервале, как если бы они были стержнями, от которых торговля колеблется либо высоко, либо низко. Изначально они использовались трейдерами на бирже акций и фьючерсов, а теперь чаще всего используются в сочетании с уровнями поддержки и сопротивления для подтверждения трендов и минимизации риска.
Как и в других формах анализа линии тренда, точки разворота фокусируются на важных отношениях между высокими, минимальными и ценами закрытия между торговыми днями; то есть цены предыдущего дня используются для расчета точки разворота для текущего торгового дня. Несмотря на то, что они могут применяться практически к любому торговому инструменту, опорные точки оказались исключительно полезными на рынке форекс (FX), особенно при торговле валютными парами.
Рынки Форекс очень ликвидны и торгуют с очень большими характеристиками объема, которые уменьшают влияние рыночных манипуляций, которые в противном случае могут препятствовать прогнозам поддержки и сопротивления, генерируемым опорными точками.
Уровни поддержки и сопротивления
В то время как опорные точки определяются на основе конкретных расчетов, чтобы помочь определить важные уровни сопротивления и сопротивления, сами уровни поддержки и сопротивления основаны на более субъективных позициях, чтобы помочь определить возможные торговые возможности прорыва.
Линии поддержки и сопротивления - это теоретическая конструкция, используемая для объяснения кажущегося нежелания трейдеров подталкивать цену актива выше определенных точек. Если торговля быками поднимается до постоянного уровня до остановки и разворота / разворота, говорят, что она встретила сопротивление. Если медвежья торговля, по-видимому, достигла минимума в определенной ценовой точке, прежде чем снова продолжить торговаться, говорят, что она встретила поддержку. Трейдеры ожидают, что цены пробьют определенные уровни поддержки / сопротивления как признак развития новых тенденций и шансов на быструю прибыль. Большое количество торговых стратегий опирается на линии поддержки / сопротивления.
Расчет пивотов
Существует несколько производных формул, которые помогают оценить точки разворота поддержки и сопротивления между валютами в паре форекс. Эти значения можно отслеживать с течением времени, чтобы судить о вероятности движения цен за определенные уровни. Расчет начинается с цены предыдущего дня:
Точка разворота для текущего = высокий (предыдущий) + низкий (предыдущий) + закрытый (предыдущий)
3
Точка разворота может затем использоваться для расчета предполагаемой поддержки и сопротивления на текущий торговый день.
Сопротивление 1 = (2 x Точка разворота) - Низкое (предыдущий период)
Поддержка 1 = (2 x точка разворота) - высокая (предыдущий период)
Сопротивление 2 = (Точка разворота - Поддержка 1) + Сопротивление 1
Поддержка 2 = Точка разворота - (Сопротивление 1 - Поддержка 1)
Сопротивление 3 = (точка разворота - поддержка 2) + сопротивление 2
Поддержка 3 = точка разворота - (сопротивление 2 - поддержка 2)
Чтобы получить полное представление о том, насколько хорошо работают опорные точки, соберите статистику для пары EUR / USD о том, насколько далеки были каждый максимум и минимум от каждого рассчитанного сопротивления (R1, R2, R3) и уровня поддержки (S1, S2, S3),
Чтобы сделать расчет самостоятельно:
- Вычислите опорные точки, уровни поддержки и уровни сопротивления для x количества дней. Вычтите опорные точки опоры из фактического минимума дня (минимум - S1, минимум - S2, минимум - S3). Вычтите опорные точки сопротивления из фактического максимум дня (High - R1, High - R2, High - R3). Вычислите среднее значение для каждой разницы.
Результаты с момента введения евро (1 января 1999 года, с первым торговым днем 4 января 1999 года):
- Фактический минимум в среднем на 1 пункт ниже поддержки 1. Фактический максимум в среднем на 1 пункт ниже сопротивления 1. Фактический минимум в среднем на 53 пункта выше поддержки 2. Фактический максимум в среднем На 53 пипса ниже сопротивления 2. Фактический минимум в среднем на 158 пипсов выше поддержки 3. Фактический максимум в среднем на 159 пипсов ниже сопротивления 3.
Оценка вероятностей
Статистика показывает, что рассчитанные точки разворота S1 и R1 являются достойным показателем действительного максимума и минимума торгового дня.
Продвинувшись дальше, мы вычислили количество дней, когда минимум был ниже, чем каждый из S1, S2 и S3, и количество дней, когда максимум был выше, чем каждый из R1, R2 и R3.
Результат: с 12 октября 2006 года с момента введения евро прошло 2026 торговых дней.
- Фактический минимум был ниже, чем S1 892 раза, или 44% времени. Фактический максимум был выше, чем R1 853 раза, или 42% времени. Фактический минимум был ниже, чем S2 342 раза, или 17%. фактического максимума был выше, чем R2 в 354 раза, или 17% времени. Фактический минимум был ниже, чем S3 в 63 раза, или 3% времени. Фактический максимум был выше, чем R3 в 52 раза. или 3% времени.
Эта информация полезна для трейдера; если вы знаете, что пара опускается ниже S1 в 44% случаев, вы можете с уверенностью разместить стоп ниже S1, понимая, что вероятность на вашей стороне. Кроме того, вы можете захотеть зафиксировать прибыль чуть ниже R1, потому что вы знаете, что максимум за день превышает R1 только в 42% случаев. Опять же, вероятности с вами.
Однако важно понимать, что это вероятности, а не определенность. В среднем максимум составляет 1 пункт ниже R1 и превышает R1 в 42% случаев. Это также не означает, что максимум будет превышать R1 через четыре дня из следующих 10, или что максимум всегда будет на 1 пункт ниже R1.
Сила этой информации заключается в том, что вы можете заранее уверенно измерить потенциальную поддержку и сопротивление, иметь ориентиры для установки стопов и лимитов и, самое главное, ограничивать риск, в то же время ставя себя в положение, позволяющее получать прибыль.
Применение информации
Опорная точка и ее производные являются потенциальной поддержкой и сопротивлением. В приведенных ниже примерах показана установка, использующая точку поворота в сочетании с популярным генератором RSI.
(Для получения дополнительной информации см. Импульс и Индекс относительной силы )
RSI Divergence на Pivot Resistance / Support
Это, как правило, торговля с высоким риском. Риск четко определен из-за недавнего максимума (или минимума для покупки).
Опорные точки в приведенных выше примерах рассчитываются с использованием еженедельных данных. Приведенный выше пример показывает, что с 16 по 17 августа R1 удерживался как твердое сопротивление (первый круг) на уровне 1.2854, а дивергенция RSI предполагала, что потенциал роста был ограничен. Это говорит о том, что есть возможность открыть короткую позицию на прорыве ниже R1 со стопом на недавнем максимуме и лимитом в точке разворота, который теперь является уровнем поддержки:
- Продайте шорт по 1.2853. Стоп на недавнем максимуме в 1.2885. Лимит в точке разворота на 1.2784.
Эта первая сделка принесла 69 пунктов прибыли с 32 пунктами риска. Соотношение прибыли и риска составило 2, 16.
Следующая неделя произвела почти такую же настройку. Неделя началась с ралли до и чуть выше R1 на уровне 1.2908, что также сопровождалось медвежьей дивергенцией. Короткий сигнал генерируется при снижении ниже R1, после чего мы можем продавать шорт со стопом на недавнем максимуме и лимитом в точке разворота (который сейчас является поддержкой):
- Продать шорт по 1.2907.Стоп на недавнем максимуме в 1.2939. Предел в точке разворота на 1.2802.
Эта сделка принесла прибыль в 105 пунктов с риском всего 32 пункта. Соотношение прибыли и риска составило 3, 28.
Правила настройки
Для трейдеров, которые медвежьи и шортят рынок, подход к установке точек разворота отличается от подхода для бычьего трейдера с длинным трейдером.
Для шорт
1. Определите медвежью дивергенцию в точке разворота, R1, R2 или R3 (чаще всего в R1).
2. Когда цена снижается обратно ниже контрольной точки (это может быть точка разворота, R1, R2, R3), начинайте короткую позицию со стопом на максимуме недавнего колебания.
3. Разместите лимит (тейк профит) ордер на следующем уровне. Если вы продали по R2, вашей первой целью будет R1. В этом случае прежнее сопротивление становится поддержкой, и наоборот.
Для длинных
1. Определите бычью дивергенцию в точке разворота, либо S1, S2 или S3 (чаще всего в S1).
2. Когда цена снова поднимается выше контрольной точки (это может быть точка разворота, S1, S2, S3), начинайте длинную позицию со стопом на минимуме недавнего колебания.
3. Разместите лимит-ордер (тейк-профит) на следующем уровне (если вы купили на S2, вашей первой целью будет S1… прежняя поддержка становится сопротивлением и наоборот).
Суть
Опорные точки - это изменения в направлении торговли на рынке, которые при последовательном графике могут использоваться для определения общих ценовых трендов. Они используют максимальные, минимальные и закрывающие значения предыдущего периода для оценки уровней поддержки или сопротивления в ближайшем будущем. Опорные точки могут быть наиболее часто используемыми опережающими индикаторами в техническом анализе. Существует много различных типов опорных точек, каждый со своими формулами и производными формулами, но их подразумеваемые торговые принципы одинаковы.
В сочетании с другими техническими инструментами, точки разворота также могут указывать на то, когда происходит большой и внезапный приток трейдеров, одновременно выходящих на рынок. Эти рыночные притоки часто приводят к прорывам и возможностям получения прибыли для трейдеров с ограниченным диапазоном. Опорные точки позволяют им угадывать, какие важные ценовые точки следует использовать для входа, выхода или размещения стоп-лоссов.
Опорные точки могут быть рассчитаны для любого периода времени. Дневной трейдер может использовать ежедневные данные для расчета опорных точек каждый день, колеблющийся трейдер может использовать еженедельные данные для расчета опорных точек для каждой недели, а позиционный трейдер может использовать ежемесячные данные для расчета опорных точек в начале каждого месяца.
Инвесторы могут даже использовать годовые данные, чтобы приблизиться к значительным уровням на предстоящий год. Анализ и философия трейдинга остаются неизменными независимо от временных рамок. То есть, рассчитанные точки разворота дают трейдеру представление о том, где находятся поддержка и сопротивление на предстоящий период, но трейдер всегда должен быть готов действовать - потому что в торговле нет ничего важнее, чем готовность.
