Содержание
- Тройная экспоненциальная скользящая средняя
- Формула и расчет для ТЕМА
- Что говорит ТЕМА?
- ТЕМА и направление тренда
- ТЕМА для поддержки и сопротивления
- ТЕМА против ДЕМА
- Ограничения использования ТЕМА
- Пример TEMA в реальном мире
Что такое тройная экспоненциальная скользящая средняя - ТЕМА?
Тройная экспоненциальная скользящая средняя была разработана для сглаживания колебаний цен, что облегчает идентификацию трендов без отставания, связанного с традиционными скользящими средними (MA). Это делается путем взятия нескольких экспоненциальных скользящих средних (EMA) исходной EMA и вычитания некоторого лага.
ТЕМА используется как другие МА. Он может помочь определить направление тренда, сигнализировать о возможных краткосрочных изменениях или откатах тренда и обеспечить поддержку или сопротивление.
Ключевые вынос
- Угол TEMA может использоваться для указания краткосрочного ценового направления. Формула TEMA сложна и фактически вычитает часть лага. Когда цена выше TEMA, это помогает подтвердить восходящий тренд цены. Когда цена ниже TEMA, это помогает подтвердить нисходящий тренд. Когда цена пересекает TEMA вниз, это может указывать на то, что цена откатывается назад или разворачивается вниз. Когда цена движется выше ТЕМА, может начаться ценовое ралли.
Формула и расчет для ТЕМА
Тройная экспоненциальная скользящая средняя (TEMA) = (3 ∗ EMA1) - (3 ∗ EMA2) + EMA3, где: EMA1 = экспоненциальная скользящая средняя (EMA) EMA2 = EMAofEMA1 EMA3 = EMAofEMA2
- Выберите период просмотра. Вот сколько периодов будет учтено в первой EMA. При меньшем количестве периодов, например 10, EMA будет внимательно следить за ценой и выделять краткосрочные тренды. При большем периоде просмотра, например, 100, EMA не будет отслеживать цену так же внимательно и будет выделять более долгосрочный тренд. Вычислите EMA на период просмотра. Это EMA1.Считайте EMA EMA1, используя тот же период просмотра. Например, если для EMA1 используется 15 периодов, используйте 15 на этом шаге. Это EMA2.Считайте EMA EMA2, используя тот же период просмотра, что и раньше. Включите EMA1, EMA2 и EMA3 в формулу TEMA, чтобы вычислить тройную экспоненциальную скользящую среднюю.
Что говорит ТЕМА?
TEMA реагирует на изменение цены быстрее, чем традиционная MA или EMA. Это связано с тем, что некоторая задержка была вычтена из расчета.
ТЕМА может использоваться так же, как и другие типы скользящих средних. Преимущественно направление TEMA под углом указывает краткосрочное (усредненное) ценовое направление. Когда линия идет вверх, это означает, что цена движется вверх. Когда он наклонен вниз, цена движется вниз. В индикаторе все еще есть небольшое отставание, поэтому при быстром изменении цены индикатор может не изменить свой угол сразу. Кроме того, чем больше период ретроспективного просмотра, тем медленнее будет ТЕМА при изменении угла, когда цена меняет направление.
ТЕМА и направление тренда
Расположение TEMA относительно цены также дает подсказки относительно направления тренда. Как правило, когда цена выше TEMA, это помогает подтвердить, что цена растет в течение этого периода. Когда цена ниже TEMA, это помогает подтвердить, что цена снижается за этот период просмотра. Тем не менее, период оглядки назад должен быть выбран, так что это действительно верно большую часть времени. Таким образом, трейдер должен выбрать подходящий период просмотра для актива, которым он торгует, если он намеревается использовать TEMA для определения тенденций.
Если TEMA может помочь определить направление тренда, то она также может помочь определить изменения тренда, когда цена движется через тройную экспоненциальную скользящую среднюю. Если цена выше средней, а затем падает ниже, это может указывать на то, что восходящий тренд разворачивается или, по крайней мере, цена входит в фазу отката. Если цена ниже средней, а затем движется выше нее, это сигнализирует о росте цены. Такие сигналы кроссовера могут использоваться, чтобы помочь в принятии решения, входить или выходить из позиций.
ТЕМА для поддержки и сопротивления
ТЕМА также может оказать поддержку или сопротивление цене. Например, когда цена в целом растет, при откате она может упасть до TEMA, и тогда цена может отскочить от нее и продолжать расти. Это движение зависит от правильного периода просмотра актива. Если использовать TEMA для этой цели, она уже должна была оказывать поддержку и сопротивление в прошлом. Если индикатор не оказывал поддержку или сопротивление в прошлом, он, вероятно, не будет в будущем.
Наконец, некоторые трейдеры используют TEMA, как правило, с небольшим периодом оглядки назад, в качестве альтернативы самой цене. Одна строка отфильтровывает большую часть шума на традиционных свечных или гистограммах. Линейный график также будет работать в этом отношении.
ТЕМА против двойной экспоненциальной скользящей средней (DEMA)
Оба эти показателя предназначены для уменьшения отставания, присущего средним показателям. ТЕМА уменьшает лаг больше, чем двойная экспоненциальная скользящая средняя. Формула для DEMA отличается, что означает, что она предоставит трейдеру немного другую информацию и сигналы. Он рассчитывается путем умножения EMA цены на два, а затем вычитания EMA из исходного EMA.
Ограничения использования ТЕМА
Хотя TEMA уменьшает отставание, она все еще наследует некоторые традиционные проблемы других скользящих средних. В основном, MA в первую очередь полезны на трендовых рынках, когда цена делает устойчивые движения в ту или иную сторону. В нестабильные времена, когда цена колеблется взад и вперед, MA или TEMA могут дать мало понимания и генерировать ложные сигналы, поскольку пересечения не могут привести к устойчивому движению, пока цена остается в диапазоне.
Уменьшение отставания может принести пользу некоторым трейдерам, но не другим. Некоторые трейдеры предпочитают, чтобы их индикаторы отставали, потому что они не хотят, чтобы их индикатор реагировал на каждое изменение цены. Поскольку TEMA быстрее реагирует на изменение цены, она будет отслеживать цену более тесно, чем, например, простая скользящая средняя (SMA). Но это также означает, что цена может пересечь TEMA при меньшем движении цены, чем требуется для пересечения SMA. Инвесторы, как правило, не хотят активно торговать, поэтому они не хотят быть выбитыми из позиций, если не произойдет существенного изменения тренда.
Один тип МА не лучше другого. То, что использовать, сводится к личным предпочтениям, а что лучше всего подходит для стратегии, которую кто-то использует.
TEMA лучше всего использовать в сочетании с другими формами анализа, такими как анализ ценовых действий, другие технические индикаторы и фундаментальный анализ.
Пример TEMA в реальном мире
Вот пример тройной экспоненциальной скользящей средней, примененной к графику SPDR S & P 500 ETF (SPY).
Тройная экспоненциальная скользящая средняя сглаживает ценовое действие. Угол наклона TEMA помогает определить общее направление тренда даже во время ежедневного шума незначительных колебаний цен.
