Содержание
- Что такое рыночный шум?
- Выделение направления тренда
- Ренко Графики
- Хайкин-Аши Чартс
- Каги Чарты
- Определение силы тренда
- Создание полезной стратегии
- Суть
Удаление шума является одним из важнейших аспектов активной торговли. Используя методы устранения шума, трейдеры могут избежать ложных сигналов и получить более четкую картину общего тренда. Здесь мы рассмотрим различные методы устранения рыночного шума и покажем, как их можно использовать для получения прибыли.
Что такое рыночный шум?
Рыночный шум - это просто все данные о ценах, которые искажают картину основного тренда. Это включает в основном небольшие коррекции и внутридневную волатильность. Чтобы полностью понять эту концепцию, давайте взглянем на две диаграммы - одну с шумом и одну с удаленным шумом.
До того, как шум будет удален:
После удаления шума:
Обратите внимание, что на рисунке 2 больше нет областей, в которых не так легко увидеть тренд, тогда как на рисунке 1 часто трудно определить, меняется ли тренд в некоторые дни. Техника, используемая на этом графике, является усреднением, то есть когда текущая свеча учитывает среднее значение предыдущих свечей, чтобы создать более плавный тренд. Это цель снижения шума: уточнить направление и силу тренда.
Давайте посмотрим, как мы можем определить эти два фактора и объединить их для создания надежных диаграмм, которые легче читать.
Устранение шума, чтобы получить более четкое представление о лежащем в основе тренде, может быть важным шагом в заключении прибыльной сделки. Чтобы узнать больше о разработке своей торговой стратегии, ознакомьтесь с курсом технического анализа в Академии Investopedia, который включает видеоконтент и интерактивные примеры, которые помогут вам стать более эффективным трейдером.
Выделение направления тренда
Изолировать направление тренда лучше всего с помощью специализированных графиков, разработанных для устранения незначительных исправлений и отклонений и показа только более крупных трендов. Некоторые из графиков (например, рисунок 2 выше) просто усредняют цены, чтобы создать более плавный график, в то время как другие полностью воссоздают график, принимая во внимание только движения, влияющие на тренд.
Ренко Графики
Одним из примеров типа диаграммы, в котором используются только трендовые движения, является диаграмма Ренко, названная в честь японского термина renga (кирпич). Графики Ренко изолируют тренды, принимая во внимание цену, но игнорируя время.
Они создаются с помощью простого трехэтапного процесса:
- Выберите размер кирпича. Это просто минимальное изменение цены, необходимое для появления нового кирпича. Сравните текущее закрытие дня с максимумом и минимумом предыдущего кирпича. Если цена закрытия выше или ниже вершины предыдущего кирпича, по крайней мере, на размер из одного кирпича, один или несколько кирпичей нарисованы в следующем столбце в соответствующем направлении.
Давайте посмотрим на пример:
Как видите, на этих графиках намного легче идентифицировать тренды, чем на традиционных свечных графиках. Дальнейшее снижение шума может быть достигнуто путем увеличения размера кирпича; однако это также увеличит волатильность внутри тренда - убедитесь, что у вас достаточно капитала, чтобы противостоять этой волатильности.
В целом, диаграммы Ренко предоставляют отличный способ изолировать тренды, но они ограничены тем, что они не обеспечивают способ определения силы тренда, кроме простого взгляда на длину тренда, что может вводить в заблуждение. Мы рассмотрим, как определить силу тренда позже.
Хайкин-Аши Чартс
Второй тип диаграмм, который можно использовать для уменьшения шума, это диаграмма Хейкина-Аши. Эти графики используют стратегию, аналогичную диаграммам, показанным на рисунках 1 и 2 - они учитывают текущий бар со средним значением по прошлым барам, чтобы создать более плавный тренд. Этот процесс создает гораздо более плавные ценовые модели, которые намного легче читать.
Эти графики наиболее часто используются при снижении рыночного шума; их можно легко использовать с другими индикаторами, поскольку они не учитывают время. Еще одним дополнительным преимуществом является то, что они также сглаживают индикатор, поскольку ценовые бары используются в качестве входных данных индикатора. Это может помочь сделать показатели намного проще для чтения.
Каги Чарты
Графики Kagi предназначены для отображения спроса и предложения за счет использования тонких и толстых линий. Новые линии создаются всякий раз, когда устанавливается новый максимум или минимум. Выделяя максимумы и минимумы, становится намного легче видеть большие тенденции.
Давайте посмотрим на пример:
Время тренда затем определяется как время, когда спрос превышает предложение (восходящий тренд) или предложение превышает спрос (нисходящий тренд). Поиск трендов становится таким же простым, как поиск толстых или тонких линий.
Эти графики также отлично подходят для уменьшения шума, но они ограничены, потому что они не могут определить силу тренда, кроме как путем измерения длин хода, которые могут вводить в заблуждение.
Определение силы тренда
Сила тренда лучше всего измеряется с помощью индикаторов. Для целей данной статьи мы возьмем самый популярный индикатор - индекс направленного движения (DMI), а его производная - индекс среднего направленного движения (ADX).
Индикатор DMI является наиболее широко используемым индикатором силы тренда. Этот индикатор разделен на две части: + DI и -DI. Эти два индикатора затем наносятся на график для определения общей силы тренда.
Индикатор ADX - это просто усреднение двух индикаторов DMI (индекс направленного движения) (+/-) для создания единой линии, которую можно использовать для мгновенного определения, находится ли цена в тренде или неактивна.
Давайте посмотрим пример того, как это может быть полезно:
Как вы можете видеть, наклон увеличивается с большей скоростью, когда тенденция сильнее, и с меньшей скоростью, когда тенденция слабее. Как правило, ADX установлен в диапазоне 14 баров, где 20 и 40 являются двумя ключевыми точками. Если ADX поднимается выше 20, это означает начало новой тенденции. Если он поднимется выше 40, это означает, что тренд, скорее всего, скоро закончится. Как видно из рисунка 5, он может дать вам довольно точное чтение.
(Подробнее см.: ADX: индикатор силы тренда .)
Создание полезной стратегии
Несмотря на то, что ADX, по-видимому, хорошо работает сам по себе, волатильность рынка может вызывать догадки и ложные сигналы. Тем не менее, в сочетании с типами диаграмм, которые легче выделить тенденции, становится намного проще определить выгодные возможности.
Использовать комбинированный анализ так же просто, как определить, совпадает ли настроение на графике с настроением индикатора. Поэтому, если вы используете Heikin-Ashi и ADX, просто проверьте, каково направление тренда на графике, а затем посмотрите на силу тренда, показанную на ADX. Если оба говорят вам, что существует сильная тенденция, тогда, возможно, будет хорошей идеей войти.
Вот пример:
Здесь мы видим, что тренды сглаживаются с помощью методов усреднения (например, Хейкин-Аши) и подтверждаются с помощью индикаторов (например, ADX). Это дает нам четкую и надежную картину текущей ситуации на рынке, без каких-либо ненужных помех (рыночный шум).
Суть
Как видите, анализ диаграмм намного проще при использовании методов удаления шума. Они могут помочь вам избежать дорогостоящих ложных сигналов и других ошибок, позволяя вам быстро и точно определять местонахождение и использовать тренды.
(Для дополнительного чтения, проверьте: Trend Trading: 4 наиболее распространенных индикатора .)
