Содержание
- Как найти волатильные акции
- Торговля самыми волатильными акциями
- Суть
Волатильность - это дисперсия доходности для данной ценной бумаги или рыночного индекса. Краткосрочные трейдеры определяют его как среднюю разницу между дневным максимумом акции и дневным минимумом, разделенную на цену акции. Акция, которая движется на 5 долларов в день с ценой 50 долларов, является более волатильной, чем акция, которая движется на 5 долларов в день с ценой 150 долларов, потому что процентное движение больше с первым.
Торговля наиболее волатильными акциями - это эффективный способ торговли, потому что теоретически эти акции обладают наибольшим потенциалом прибыли. Не без собственных опасностей многие трейдеры ищут эти акции, но сталкиваются с двумя основными вопросами: как найти наиболее волатильные акции и как торговать ими с помощью технических индикаторов.
Ключевые вынос
- Трейдеры часто ищут наиболее волатильные акции рынка, чтобы воспользоваться преимуществами внутридневных ценовых действий и краткосрочных импульсных стратегий. Несколько инструментов онлайн-проверки могут помочь вам определить и сузить список волатильных акций, которыми вы хотите торговать. Волатильность будучи потенциально прибыльным, также рискованным и может привести к большим потерям.
Как найти наиболее волатильные акции
Поиск наиболее волатильных акций не сложен и не требует постоянного исследования или проверки запасов. Вместо этого запустите экран акций для акций, которые постоянно изменчивы. Объем также важен при торговле волатильными акциями, чтобы легко входить и выходить.
Stock Fetcher (StockFetcher.com) является примером фильтра, который вы можете использовать для отслеживания очень волатильных акций. Применяя настраиваемые фильтры, Stock Fetcher будет отбирать акции со средним движением более 5% в день (между открытием и закрытием) за последние 100 дней. Он также фильтрует акции стоимостью от 10 до 100 долларов со средним ежедневным объемом более 4 миллионов за последние 30 дней. Кроме того, если вас интересуют только акции, добавление фильтра типа «биржа - это не Amex» помогает избежать появления ETF с левериджем в результатах поиска.
Более трудоемкий вариант - искать нестабильные акции каждый день. Finviz.com (бесплатная версия) предоставляет лучшие результаты, максимальные потери и самые волатильные акции за каждый торговый день. Используйте инструмент проверки для дальнейшей фильтрации результатов по рыночной капитализации, производительности и объему. Сужение поиска таким способом предоставляет трейдерам список акций, соответствующих их точным характеристикам.
Nasdaq.com перечисляет наибольших выигрышей и проигравших на NASDAQ, NYSE и AMEX. Это не отфильтрованные результаты, они отражают только волатильность за этот день. Поэтому в списке представлены потенциальные акции, которые могут оставаться волатильными, но трейдерам необходимо вручную просмотреть результаты и посмотреть, какие акции имеют историю волатильности и имеют достаточный объем, чтобы гарантировать торговлю.
Торговля самыми волатильными акциями
Волатильные акции подвержены резким движениям, что требует терпения в ожидании записей, но быстрых действий, когда эти записи появляются. Как и в случае с любыми акциями, торговля волатильными акциями с трендом обеспечивает направленное смещение, давая трейдеру преимущество. Определенные индикаторы могут использоваться для торговли волатильными акциями, но трейдер должен также отслеживать ценовое действие - наблюдая, делает ли цена более высокие максимумы или минимумы колебания относительно предыдущих волн - чтобы определить, когда принимаются сигналы индикатора и когда они остаются одни., Вот два технических индикатора, которые вы можете использовать для торговли волатильными акциями, а также то, что нужно искать в отношении движения цены.
Каналы Кельтнера
Каналы Келтнера помещают верхнюю, среднюю и нижнюю полосы вокруг ценового движения на графике акций. Индикатор наиболее полезен на сильно трендовых рынках, когда цена делает более высокие максимумы и более высокие минимумы для восходящего тренда или более низкие максимумы и более низкие минимумы для нисходящего тренда.
Во время сильного восходящего тренда цена будет «двигаться» по верхнему каналу Кельтнера, а откаты часто едва достигают средней полосы и не превышают нижнюю. Средняя полоса, следовательно, является потенциальной точкой входа. Стоп размещается примерно от половины до двух третей пути между средней полосой и нижней полосой. Выход находится чуть выше верхней полосы.
Примените ту же концепцию к нисходящим трендам. Цена часто отслеживает нижнюю линию канала Келтнера, и откаты часто достигают средней полосы, но не превышают верхнюю линию Кельтнера. Средняя линия, таким образом, обеспечивает зону короткого входа - остановка находится непосредственно внутри верхней линии Кельтнера, а цель находится ниже нижней линии Кельтнера.
Каналы Кельтнера обычно создаются с использованием предыдущих 20 ценовых баров со средним множителем истинного диапазона до 2, 0. Вознаграждение по отношению к риску обычно составляет 1, 5 или 2, 0 к 1, что означает, что для 1 доллара риска потенциальная прибыль составляет от 1, 50 до 2, 00 долларов.
Рисунок 1. Каналы Келтнера (20, 2.0 ATR), примененные к 2-минутной диаграмме
Поскольку каналы Кельтнера движутся по мере движения цены, цель ставится во время сделки и сохраняется там.
Преимущество этой стратегии заключается в том, что ордер находится в средней полосе. Время входа не требуется, и как только все ордера размещены, трейдеру не нужно ничего делать, кроме как сидеть сложа руки и ждать, пока стоп или цель не будут выполнены. В качестве альтернативы, торговля может активно управляться. Для очень сильного тренда цель может быть скорректирована для получения большей прибыли. Стоп и риск должны быть уменьшены только по мере того, как сделка становится прибыльной; риск никогда не увеличивается во время торговли.
Недостатком этой стратегии является то, что она хорошо работает на трендовых рынках, но как только тренд исчезает, начинаются убыточные сделки, поскольку цена с большей вероятностью будет двигаться вперед и назад между верхней и нижней линиями канала.
В этом отношении помогает фильтрация сделок по силе тренда. Например, во время восходящего тренда, если цена не смогла достичь более высокого максимума непосредственно перед длинным входом, избегайте сделки, так как более глубокий откат может остановить торговлю.
Рисунок 2. Каналы Келтнера (20, 2.0 ATR), примененные к 2-минутной диаграмме
Стохастический осциллятор
Осциллятор стохастик - еще один индикатор, который полезен для торговли наиболее волатильными акциями. Эта стратегия использует стохастический осциллятор на ранжирующих акциях или акциях, в которых отсутствует четко определенный тренд. Волатильные акции часто попадают в диапазон, прежде чем решить, в каком направлении двигаться дальше. Поскольку сильный ход может быстро создать большую отрицательную позицию, разумно ожидать некоторого подтверждения разворота. Стохастический осциллятор дает это подтверждение.
Когда цена не имеет четкого направления и движется преимущественно вбок, продавайте около вершины диапазона, как только стохастик поднимается выше 80, а затем снова падает вниз. Поместите стоп прямо над максимумом, который только что сформировался, с целью на 75% пути вниз по диапазону. Например, если диапазон составляет максимум 1 доллар, от минимума до максимума, поместите цель на 0, 25 доллара выше минимума.
Открывайте длинные позиции в нижней части диапазона, когда стохастик падает ниже 20, а затем растет выше него. Разместите стоп ниже недавнего минимума и нацелите 75% вверх по диапазону. Если диапазон составляет максимум 1 доллар, от максимума до минимума, цель ставится на 0, 25 доллара ниже максимума.
Сделки совершаются, как только цена пересекает стохастический триггерный уровень (80 или 20). Не ждите завершения ценового бара; к моменту завершения 1-минутного, 2-минутного или 5-минутного бара цена может зайти слишком далеко к цели, чтобы сделать сделку выгодной.
Игнорируйте противоположные сигналы во время торговли; позволить цели или остановить, чтобы получить удар. Как только цель поражена, если акция продолжает колебаться, вскоре после этого появится сигнал в противоположном направлении. На рисунке 3 показана короткая сделка, за которой сразу следует длинная сделка, за которой следует еще одна короткая сделка.
Стохастический осциллятор использует стандартные настройки 12 периодов и% K, установленный на 3.
Рисунок 3. Стохастик, примененный к 2-минутной диаграмме
На рисунке 3 диапазон составляет 0, 16 долл. США в высоту (16 долл. США минус 15, 84 долл. США); 25% от 0, 16 доллара - это 0, 04 доллара. Вычтите 0, 04 доллара с максимума диапазона в 16 долларов, чтобы получить цель для длинных позиций в 15, 96 доллара. Добавьте 0, 04 доллара к минимуму диапазона в 15, 84 доллара, чтобы получить цель для коротких позиций в 15, 88 доллара. Пока диапазон действует, это ваши цели для длинных и коротких позиций. Таким образом, цель с большей вероятностью будет поражена, даже если цена не вернется к вершине или дну диапазона при длинных или коротких позициях соответственно.
Для первой короткой сделки, сразу после 13:30, стохастик поднимается выше 80, а затем падает ниже него. Это сигнализирует о короткой сделке. Продавайте по текущей цене, как только индикатор пересекает отметку ниже 80 сверху. Немедленно разместите стоп выше недавнего ценового максимума, который только что сформировался. Установите цель выхода на $ 15, 88. Ничего не делайте, пока не будет достигнута остановка или цель. Цель достигнута менее чем через час, и вы получите прибыль от сделки. С тех пор стохастик опустился ниже 20, поэтому, как только он снова поднимется выше 20, войдите в длинную сделку по текущей цене. Быстро разместите стоп ниже минимума цены, который только что сформировался, и поставьте цель для выхода на $ 15, 96. Эта сделка длится около 15 минут до достижения цели прибыльной сделки. Другая короткая сделка развивается сразу после предыдущей сделки; входите в шорт по текущей цене, когда стохастик пересекает отметку ниже 80, ставите стоп выше недавнего максимума цены и ставьте цель для выхода на $ 15, 88. Цель достигается менее чем через 30 минут.
Преимущество этой стратегии состоит в том, что она ожидает отката в выгодную область, и цена начинает двигаться обратно в нашем торговом направлении, когда мы входим. Следовательно, можно использовать относительно узкий стоп, и отношение прибыли к риску обычно составляет 1, 5: 1 или больше. Основной недостаток - ложные сигналы. Ложные сигналы - это когда индикатор пересекает линию 80 (для коротких) или 20 (для длинных), что может привести к проигрышным сделкам до развития прибыльного движения.
Поскольку стохастик движется медленнее, чем цена, индикатор также может подать сигнал слишком поздно. Когда появляются сигналы входа, цена, возможно, уже значительно продвинулась к цели, что снижает потенциальную прибыль и, возможно, делает сделку бесполезной. При входе награда должна быть как минимум в 1, 5 раза больше, чем риск, исходя из цели и стопа. (Подробнее см.: Стохастик: точный индикатор покупки и продажи .)
Суть
Волатильные акции привлекательны для трейдеров из-за быстрого потенциала прибыли. Тенденция к волатильным акциям часто обеспечивает наибольший потенциал прибыли, так как существует направленное смещение, помогающее трейдерам принимать решения. Каналы Келтнера полезны в сильных трендах, потому что цена часто только откатывается к средней полосе, обеспечивая вход. Недостатком является то, что, как только тренд заканчивается, происходят убыточные сделки. Мониторинг движения цены и уверенность в том, что цена делает более высокие максимумы и более высокие минимумы до входа в сделку с восходящим трендом (более низкий минимум и более низкий максимум для сделки с нисходящим трендом), помогут устранить этот дефект.
Волатильные акции не всегда в тренде; они часто кнут назад и вперед. Во время диапазона, когда стохастик достигает экстремального уровня (80 или 20), а затем разворачивается обратно в обратном направлении, это указывает на продолжение диапазона и предоставляет возможность торговли. Мониторинг как стохастического канала, так и канала Келтнера для определения возможностей трендов или ранжирования. Однако ни один индикатор не является идеальным - поэтому всегда следите за движением цены, чтобы определить, когда рынок находится в тренде или в диапазоне, чтобы был применен правильный инструмент. (Для дополнительного чтения, проверьте: Как получить прибыль от волатильности .)
