Начиная в торговой игре? Поиск лучших технических индикаторов для отслеживания действий важен. Это влияет на то, как вы будете интерпретировать тенденции - как на позиции, так и на средние значения, - а также на тип возможностей, которые появляются в ваших ночных исследованиях. Выберите мудро, и вы создали прочную основу для успеха в спекуляции. Выбирайте плохо, и хищники будут выстраиваться в ряд, готовые собирать ваш карман на каждом шагу.
Большинство новичков следуют за стадом, когда строят свои первые торговые экраны, собирают стопку консервированных индикаторов и набивают как можно больше под ценовыми барами своих любимых ценных бумаг. Этот подход «чем больше, тем лучше» создает сигнал короткого замыкания, потому что он смотрит на рынок с разных сторон одновременно. Это иронично, потому что индикаторы работают лучше всего, когда они упрощают анализ, устраняя шум и предоставляя полезную информацию о тренде, импульсе и времени.
Вместо этого используйте другой подход и разбейте типы информации, которой вы хотите следовать в течение рыночного дня, недели или месяца. По правде говоря, почти все технические индикаторы вписываются в пять категорий исследований. Каждая категория может быть далее подразделена на лидирующие или отстающие. Ведущие индикаторы предсказывают направление движения цены, а запаздывающие индикаторы сообщают о фоновых условиях, когда цена уже находится в движении:
- Индикаторы тренда (отстающие) анализируют, движется ли рынок вверх, вниз или в боковом направлении с течением времени. Индикаторы средней реверсии (запаздывающие) измеряют, насколько далеко растянется ценовое колебание, прежде чем встречный импульс вызовет коррекцию. Индикаторы относительной силы (опережающие) измеряют колебания давления покупателей и продавцов. Индикаторы импульса (ведущие) оценивают скорость изменения цены с течением времени. Индикаторы объема (опережающие или запаздывающие) подсчитывают сделки и количественно определяют, контролируют ли быки или медведи.
Итак, как новичку выбрать правильную настройку в начале и избежать месяцев неэффективного производства сигнала? В большинстве случаев лучше всего начинать с самых популярных чисел, одновременно настраивая по одному показателю, и посмотреть, помогает ли вывод или ухудшает вашу производительность. Используя этот метод, вы быстро поймете конкретные потребности вашего уровня.
Теперь, когда вы понимаете пять способов, которыми индикаторы анализируют рыночные действия, давайте определим лучшие в каждой категории для начинающих трейдеров.
Ключевые вынос
- Понятно, что ведущий индикатор указывает, куда движется цена, а запаздывающие индикаторы сообщают о фоновых условиях, когда цена уже находится в движении. Для установки технических индикаторов на наиболее применимые числовые входные данные для определенного стиля торговли требуется определенный набор навыков и опыта.
Тренд: 50 и 200-дневная EMA
Мы начнем с двух индикаторов, которые встроены в одну и ту же панель с дневными, недельными или внутридневными ценовыми барами. Скользящие средние возвращаются к ценовому движению за определенные периоды времени, подразделяя итоговое значение, чтобы создать скользящее среднее, которое обновляется с каждым новым баром. 50- и 200-дневные экспоненциальные скользящие средние (EMA) являются более отзывчивыми версиями их более известных кузенов, простых скользящих средних (SMA). В двух словах, 50-дневная EMA измеряет среднюю промежуточную цену ценной бумаги, в то время как 200-дневная EMA измеряет среднюю долгосрочную цену.
50- и 200-дневные EMA Нефтяного фонда США (USO) стабильно росли к лету 2014 года, в то время как инструмент поднялся до 9-месячного максимума. 50-дневная EMA опустилась в августе, а 200-дневная EMA последовала примеру месяца спустя. Среднесрочное среднее затем перешло более долгосрочное среднее (обозначено красным кружком), что указывает на медвежье изменение тренда, предшествовавшее историческому спаду.
Средняя реверсия: полосы Боллинджера (20, 2 )
Импульсы покупки и продажи USO простираются на кажущиеся скрытыми уровни, которые заставляют противодействовать волнам или восстановлениям. Полосы Боллинджера (20, 2) пытаются идентифицировать эти поворотные точки, измеряя, как далеко может пройти цена от центральной оси тенденции, в данном случае 20-дневной SMA, прежде чем инициировать возвратный импульс. Полосы также сжимаются и расширяются в ответ на колебания волатильности, показывая наблюдательным трейдерам, когда эта скрытая сила больше не является препятствием для быстрого движения цены.
Относительная сила: стохастик (14, 7, 3)
Движение рынка развивается через циклы покупки и продажи, которые можно идентифицировать с помощью стохастика (14, 7, 3) и других индикаторов относительной силы. Эти циклы часто достигают пика на уровнях перекупленности или перепроданности, а затем смещаются в противоположном направлении, при этом две линии индикатора пересекаются. Чередование циклов не приводит автоматически к более высоким или более низким ценам на безопасность, как вы могли ожидать. Скорее бычьи или медвежьи повороты означают периоды, когда покупатели или продавцы контролируют тиккерную ленту. Для изменения цен все еще требуются объем, импульс и другие рыночные силы.
SPDR S & P Trust (SPY) колеблется через серию циклов купли-продажи в течение 5-месячного периода. Ищите сигналы, в которых (a) произошло пересечение на уровне перекупленности или перепроданности или вблизи него, и (b) линии индикатора затем сместились к центру панели. Это двухуровневое подтверждение необходимо, поскольку стохастик может колебаться вблизи экстремальных уровней в течение длительных периодов на сильно трендовых рынках. И, хотя 14, 7, 3 - это идеальная настройка для начинающих трейдеров, подумайте о переходе на более быстрые 5, 3, 3 входа, как только вы получите опыт работы на рынке.
Импульс: MACD (12.26.9)
Индикатор скользящей средней схождения-расхождения (MACD), установленный на уровне 12, 26, 9, дает начинающим трейдерам мощный инструмент для изучения быстрого изменения цены. Этот классический инструмент импульса измеряет, насколько быстро движется конкретный рынок, и в то же время пытается определить естественные поворотные моменты. Сигналы на покупку или продажу срабатывают, когда гистограмма достигает пика и движется в противоположном направлении через нулевую линию. Высота или глубина гистограммы, а также скорость изменения взаимодействуют друг с другом, генерируя разнообразные полезные рыночные данные.
SPY показывает четыре заметных сигнала MACD за 5-месячный период. Первый сигнал сигнализирует об уменьшении импульса, а второй фиксирует направленную тягу, которая разворачивается сразу после срабатывания сигнала. Третий сигнал выглядит как ложное значение, но точно предсказывает окончание импульса покупки в феврале-марте. Четвертый запускает разворот, который виден, когда гистограмма не может проникнуть через нулевую линию.
Объем: Баланс-Объем (OBV)
Держите гистограммы объема под ценовыми столбцами, чтобы изучить текущие уровни интереса к конкретной ценной бумаге или рынку. Склонность участия с течением времени выявляет новые тенденции, часто до того, как ценовые модели завершат прорывы или срывы. Вы также можете поместить 50-дневное среднее значение объема по индикатору, чтобы увидеть, как текущий сеанс сравнивается с исторической активностью.
Теперь добавьте балансовый объем (OBV), индикатор накопления-распределения, чтобы завершить ваш снимок потока транзакций. Индикатор суммирует покупки и продажи, определяя, выигрывают ли быки или медведи в битве за более высокие или более низкие цены. Вы можете рисовать линии тренда на OBV, а также отслеживать последовательность максимумов и минимумов. Он очень хорошо работает как инструмент конвергенции-дивергенции, так как Банк Америки (BAC) доказывает, что в период с января по апрель цены достигли более высокого максимума, а OBV - более низкого максимума, что сигнализирует о медвежьей дивергенции, предшествующей резкому снижению.
Суть
Выбор правильных технических индикаторов является утомительным, но им можно управлять, если начинающие трейдеры сфокусируют эффекты на пяти категориях исследования рынка: тренд, средняя реверсия, относительная сила, импульс и объем. После того, как они добавили эффективные индикаторы для каждой категории, они могут начать длительный, но удовлетворительный процесс подстройки входных данных в соответствии со своими стилями торговли и допустимым уровнем риска.
