Идея интеллектуального бета-ETF заключается в том, чтобы предоставить инвесторам эффективный способ получить доступ к различным систематическим факторам, таким как рост, волатильность, выплаты дивидендов или так называемое импульсное инвестирование. Импульсное инвестирование пытается извлечь выгоду из существующих тенденций на рынке, которые будут продолжаться в будущем. Теория, лежащая в основе этого, заключается в том, что устоявшаяся тенденция имеет большую тенденцию следовать своему существующему пути, а не менять свое направление. (Подробнее см.: Momentum Investing.) Вот пять лучших ETF умных бета-импульсов с точки зрения текущих активов под управлением согласно ETF.com (2016).
MTUM - iShares Edge MSCI США Импульсный фактор ETF
Согласно BlackRock (2016), MTUM предоставляет инвесторам доступ к акциям средней и большой капитализации в США, которые демонстрируют в целом более высокий ценовой импульс, чем большинство предложений по обеспечению безопасности. Дата запуска этого фонда, зарегистрированного в США, была 18 апреля 2016 года. По состоянию на 29 августа 2016 года его общий объем активов составляет около 1758 миллионов долларов США. MTUM ETF поставляется с коэффициентом расхода 0, 15%. По состоянию на 31 июля 2016 года MTUM показывает годовой общий доход в 14, 89% с момента своего основания.
PDP - Invesco DWA Momentum ETF
PDP имеет коэффициент расходов в размере 0, 63% и пытается получить инвестиционные результаты, которые обычно соответствуют так называемому индексу технических лидеров DWA. Этот фонд, управляемый г-ном Питером Хаббардом из Invesco Capital Management LLC, был выпущен 1 марта 2007 года. 1437 миллионов долларов США по состоянию на 29 августа 2016 года. С момента запуска PDP среднегодовая производительность по состоянию на 31 июля 2016 года составила 6, 82%.
ONEO - SPDR Рассел 1000 Momentum Focus ETF
Как следует из названия, основным целевым ориентиром ONEO является индекс целевого фактора Russell 1000 Momentum. ETF находится под контролем SSGA Funds Management и влечет за собой коэффициент расходов в размере.20%. Фонд имеет большой капитал и по состоянию на 29 августа 2016 года имеет общие активы в размере около 361 миллиона долларов. Дата начала деятельности ONEO была в прошлом году 3 декабря 2015 года. Среднегодовая производительность ONEO с момента ее создания составляет 6, 81% по состоянию на 31 июля 2016 года.
PTH - Invesco DWA Healthcare Momentum Portfolio
Как описано Invesco (2016), основным эталоном PTH является так называемый Индекс технических лидеров здравоохранения Дорси Райта. ЕФО обычно имеет около 90% своих активов, вложенных в обыкновенные акции этого индекса. Цель этого конкретного индекса состоит в том, чтобы отследить, среди прочего, компании, занимающиеся поставками медицинского оборудования и расходных материалов, поставщики медицинских услуг и корпорации, а также биотехнологические фирмы, которые демонстрируют сильный импульс. PTH имеет коэффициент расходов 0, 60% и был выпущен 12 октября 2006 года. По состоянию на 29 августа 2016 года PTH имеет объем активов около 69, 85 млн. Долларов США. С момента запуска в октябре 2006 года среднегодовая производительность PTH составила 7, 82% по состоянию на 31 июля 2016 года.
PRN - Портфель Invesco DWA Industrials Momentum
Это еще один умный бета-импульс ETF, управляемый Invesco Capital Management LLC. PRN пытается предоставить своим инвесторам результаты, которые соответствуют доходности / цене индекса технических лидеров DWA Industrials. Этот индекс специально исследует компании во многих областях, включая оценку акций, фундаментальный рост, риск и своевременность инвестиционного предложения. Коэффициент расходов составляет 0, 60%, AUM - 44, 60 млн. Долл. США (по состоянию на 29 августа 2016 г.), и он был запущен 12 октября 2006 г. (как и вышеупомянутый ETF PTH). С момента основания PRN имеет годовой общий доход 7, 84%.
