Простые и экспоненциальные скользящие средние: обзор
Трейдеры используют скользящие средние (MA) для точного определения торговых площадей, выявления тенденций и анализа рынков. Скользящие средние помогают трейдерам изолировать тренд в ценной бумаге или рынке или ее отсутствие, а также могут сигнализировать, когда тренд может развернуться. Два из наиболее распространенных типов - простые и экспоненциальные. Мы рассмотрим различия между этими двумя скользящими средними, помогая трейдерам определить, какой из них использовать.
Скользящие средние показывают среднюю цену торгуемого инструмента за определенный период времени. Однако существуют разные способы вычисления средних значений, и поэтому существуют разные типы скользящих средних. Они называются «движущимися», потому что, когда цена движется, в расчет добавляются новые данные, поэтому изменяется среднее значение.
Ключевые вынос
- Скользящие средние (MA) являются основой анализа графиков и временных рядов. Простые скользящие средние и более сложные экспоненциальные скользящие средние помогают визуализировать тренд, сглаживая ценовые движения. Один тип МА не обязательно лучше другого, но в зависимости от того, как трейдер использует скользящие средние, один может быть лучше для данного конкретного человека.,
Простая скользящая средняя
Чтобы рассчитать 10-дневную простую скользящую среднюю (SMA), добавьте цены закрытия последних 10 дней и разделите на 10. Чтобы рассчитать 20-дневную скользящую среднюю, добавьте цены закрытия за 20-дневный период и разделите на 20, Учитывая следующую серию цен:
10, 11, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21
Расчет SMA будет выглядеть так:
$ 10 + $ 11 + $ 11 + $ 12 + $ 14 + $ 15 + $ 17 + $ 19 + $ 20 + $ 21 = $ 150
10-дневный период SMA = $ 150/10 = $ 15
Старые данные отбрасываются в пользу новых. 10-дневное среднее значение пересчитывается путем добавления нового дня и отбрасывания 10-го дня, и этот процесс продолжается до бесконечности.
На следующем графике показана 100-дневная SMA, примененная к графику Macys, Inc. (M). Это помогает выделить нисходящий тренд слева и ралли справа графика. В любой момент времени эта линия SMA показывает среднюю цену за последние 100 торговых сессий / свечей.
Экспоненциальная скользящая средняя
Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) больше фокусируется на недавних ценах, чем на длинном ряду точек данных, как требуется простая скользящая средняя.
Рассчитать EMA
Текущая EMA = ((Цена (текущая) - предыдущая EMA) X множитель) + предыдущая EMA.
Наиболее важным фактором является константа сглаживания, которая = 2 / (1 + N), где N = количество дней.
10-дневная EMA = 2 / (1 + 10) = 0, 1818
Например, 10-дневная EMA взвешивает самую последнюю цену на 18, 18 процента, а каждая точка данных после этого стоит все меньше и меньше. EMA работает путем взвешивания разницы между ценой текущего периода и предыдущей EMA и добавления результата к предыдущей EMA. Чем короче период, тем больше вес применяется к самой последней цене.
Ключевые отличия
SMA и EMA рассчитываются по-разному. Расчет позволяет EMA быстрее реагировать на изменения цен, а SMA реагировать медленнее. Это главное различие между ними. Одно не обязательно лучше другого.
Иногда EMA реагирует быстро, заставляя трейдера выйти из сделки на рыночном сбое, в то время как медленное SMA удерживает человека в сделке, что приводит к большей прибыли после его окончания. В других случаях может произойти обратное. Более быстрое движение EMA сигнализирует о проблемах быстрее, чем SMA, и поэтому трейдер EMA быстрее избавляется от вреда, экономя время и деньги этого человека.
Каждый трейдер должен решить, какая MA лучше подходит для его или ее конкретной стратегии. Многие краткосрочные трейдеры используют EMA, потому что они хотят получать оповещения, как только цена движется в другую сторону. Долгосрочные трейдеры, как правило, полагаются на SMA, поскольку эти инвесторы не торопятся действовать и предпочитают быть менее активными в своих сделках.
В конечном счете, все сводится к личным предпочтениям. Поместите EMA и SMA одинаковой длины на график и посмотрите, какой из них поможет вам принимать лучшие торговые решения.
На следующем графике показаны 100-дневные SMA (синий) и EMA (розовый) на графике Alphabet Inc. (GOOG). EMA быстрее реагирует на изменения цены и стремится держаться ближе к движению цены. SMA реагирует медленнее и имеет тенденцию держаться подальше от цены, предоставляя ей больше места.
Как правило, когда цена выше простой или экспоненциальной скользящей средней, тренд направлен вверх, а когда цена находится ниже скользящей средней, тренд направлен вниз. Чтобы это руководство было полезным, скользящее среднее должно было дать представление о тенденциях и изменениях трендов в прошлом. Выберите период расчета - например, 10, 20, 50, 100 или 200 - который выделяет тренд, но когда цена проходит через него, имеет тенденцию показывать разворот. Это относится как к простой, так и к экспоненциальной скользящей средней. Протестируйте различные MA, чтобы увидеть, какие из них работают лучше, изменив входные данные индикатора на вашей платформе графиков. Различные MA улучшают работу с различными типами финансовых инструментов, включая акции.
Особые соображения
В качестве запаздывающих индикаторов скользящие средние также служат линиями поддержки и сопротивления. Во время восходящего тренда цена часто откатывается в область МА, а затем отскакивает от нее, как можно видеть, несколько раз на графике выше.
Если цены падают ниже МА в восходящем тренде, восходящий тренд может уменьшаться или, по крайней мере, рынок консолидируется. Если цены падают выше скользящей средней в нисходящем тренде, тенденция может начать двигаться вверх или консолидироваться. В этом случае трейдер может наблюдать за движением цены через МА, чтобы сигнализировать о возможности или опасности.
Другие трейдеры не так озабочены движением цен через МА, вместо этого они разместят две МА различной длины на своем графике, а затем будут следить за пересечением МА.
На приведенной ниже диаграмме используется SMA на 50 и 100 дней в SPDR S & P 500 ETF (SPY). Иногда кроссоверы MA давали очень хорошие сигналы, которые могли бы привести к большой прибыли, а в других случаях кроссоверы давали плохие сигналы. Это подчеркивает одну из слабых сторон скользящих средних. Они хорошо работают, когда цена совершает большие трендовые движения, но, как правило, плохо, когда цена движется вбок, как это было в левой части графика.
Для более долгосрочных периодов просмотрите скользящие средние за 50 и 100 дней или 100 и 200 дней для более долгосрочного направления. Например, используя скользящие средние за 100 и 200 дней, если скользящая средняя за 100 дней пересекает среднюю за 200 дней, это называется крестом смерти. Значительное движение вниз уже началось. 100-дневная скользящая средняя, которая пересекает 200-дневную скользящую среднюю, называется золотым крестом и указывает на то, что цена росла и может продолжать расти. Например, краткосрочные трейдеры могут наблюдать 8- и 20-периодную скользящую среднюю. Комбинации бесконечны.
