Что такое вариативность?
Полувариантность - это измерение данных, которые можно использовать для оценки потенциального риска снижения инвестиционного портфеля. Полувариантность рассчитывается путем измерения дисперсии всех наблюдений, которые опускаются ниже среднего или целевого значения набора данных. Полувариантность - это среднее значение квадратов отклонений значений, которые меньше среднего.
Формула для вариабельности
Semivariance = n1 × к.т. Полувариантность похожа на дисперсию, но она учитывает только наблюдения, которые ниже среднего. Sevivariance является полезным инструментом в анализе портфеля или активов, поскольку он обеспечивает меру риска снижения. В то время как стандартное отклонение и дисперсия обеспечивают показатели волатильности, вариабельность учитывает только отрицательные колебания актива. Полувариантность может использоваться для расчета среднего убытка, который может понести портфель, поскольку он нейтрализует все значения выше среднего или выше целевого дохода инвестора. Для инвесторов, не склонных к риску, определение оптимального распределения портфеля путем минимизации вариабельности может снизить вероятность значительного снижения стоимости портфеля.Что говорит вариативность?
Ключевые вынос
