Что такое рейтинговая система CAMELS?
CAMELS - это признанная международная рейтинговая система, которую органы банковского надзора используют для оценки финансовых учреждений в соответствии с шестью факторами, представленными его аббревиатурой. Надзорные органы присваивают каждому банку баллы по шкале. Рейтинг один считается лучшим, а рейтинг пять считается худшим для каждого фактора.
CAMELS Rating System
Понимание рейтинговой системы CAMELS
Банки, получившие средний балл менее двух, считаются высококачественными учреждениями. Банки с баллами, превышающими три, считаются менее чем удовлетворительными учреждениями.
Ключевые вынос
- CAMELS - это международная рейтинговая система, используемая регулирующими банковскими органами для оценки финансовых учреждений в соответствии с шестью факторами, представленными ее аббревиатурой. Аббревиатура CAMELS расшифровывается как «Достаточность капитала, качество активов, управление, доход, ликвидность и чувствительность».
CAMELS акроним обозначает следующие факторы, которые эксперты используют для оценки банковских учреждений:
Достаточность капитала
Эксперты оценивают достаточность капитала учреждений с помощью анализа тенденций капитала. Экзаменаторы также проверяют, соответствуют ли учреждения правилам, касающимся требований к чистой стоимости активов, основанных на риске. Чтобы получить высокий рейтинг достаточности капитала, учреждения также должны соблюдать правила и практику в отношении процентов и дивидендов. Другими факторами, влияющими на оценку и оценку достаточности капитала учреждения, являются его планы роста, экономическая среда, способность контролировать риски, а также концентрация займов и инвестиций.
Качество активов
Качество активов покрывает качество институционального займа, которое отражает прибыль учреждения. Оценка качества активов включает оценку факторов инвестиционного риска, с которыми компания может столкнуться, и сопоставление этих факторов с капитальными доходами компании. Это свидетельствует о стабильности компании при столкновении с конкретными рисками. Эксперты также проверяют, как на компании влияет справедливая рыночная стоимость инвестиций, когда они отражаются на балансовой стоимости инвестиций компании. Наконец, качество активов отражается в эффективности инвестиционной политики и практики учреждения.
управление
Оценка руководства определяет, способна ли организация надлежащим образом реагировать на финансовый стресс. Рейтинг этого компонента отражается в способности руководства указывать, оценивать, отслеживать и контролировать риски повседневной деятельности учреждения. Он охватывает способность руководства обеспечить безопасную работу учреждения, поскольку оно соответствует необходимым и применимым внутренним и внешним правилам.
прибыль
Способность учреждения создавать соответствующие доходы, чтобы иметь возможность расширяться, сохранять конкурентоспособность и добавлять капитал, является ключевым фактором в оценке его дальнейшей жизнеспособности. Эксперты определяют это, оценивая рост компании, ее стабильность, оценочные резервы, чистую процентную маржу, уровень собственного капитала и качество существующих активов компании.
ликвидности
Чтобы оценить ликвидность компании, эксперты рассматривают чувствительность к риску изменения процентных ставок, наличие активов, которые можно легко конвертировать в денежные средства, зависимость от краткосрочных неустойчивых финансовых ресурсов и технической компетентности ALM.
чувствительность
Чувствительность охватывает, как конкретные риски могут повлиять на учреждения. Эксперты оценивают чувствительность учреждения к рыночному риску, контролируя управление концентрацией кредита. Таким образом, эксперты могут видеть, как кредитование конкретных отраслей влияет на организацию. Эти кредиты включают кредитование сельского хозяйства, медицинское кредитование, кредитование по кредитным картам и кредитование энергетического сектора. Воздействие иностранной валюты, товаров, акций и деривативов также включено в рейтинг чувствительности компании к рыночному риску.
