Что такое тестирование на истории?
Тестирование на истории - это общий метод определения того, насколько хорошо стратегия или модель справились бы с пост-постом. Тестирование на истории оценивает жизнеспособность торговой стратегии, обнаруживая, как она будет действовать, используя исторические данные. Если тестирование на истории работает, трейдеры и аналитики могут быть уверены, что смогут использовать его в будущем.
Тестирование на истории может быть важным шагом в оптимизации вашей торговой стратегии. Чтобы узнать больше об использовании инструментов анализа графиков для выявления выгодных торговых возможностей, ознакомьтесь с курсом технического анализа в Академии Investopedia.
Основы тестирования на истории
Тестирование на истории позволяет трейдеру моделировать торговую стратегию, используя исторические данные, чтобы генерировать результаты и анализировать риск и прибыльность, прежде чем рисковать каким-либо фактическим капиталом.
Тщательно проведенное тестирование на истории, дающее положительные результаты, гарантирует трейдерам, что стратегия является в основном разумной и, вероятно, принесет прибыль при ее реализации в реальности. Хорошо проведенное тестирование на истории, дающее неоптимальные результаты, побудит трейдеров изменить или отклонить стратегию. Особенно сложные торговые стратегии, такие как стратегии, реализуемые автоматизированными торговыми системами, в значительной степени полагаются на тестирование на истории, чтобы доказать свою ценность, поскольку они слишком загадочны, чтобы оценивать иначе.
Пока торговая идея может быть определена количественно, она может быть протестирована. Некоторые трейдеры и инвесторы могут обратиться за квалификацией к квалифицированному программисту, чтобы развить идею в тестируемую форму. Как правило, это подразумевает программирование, кодирующее идею на собственном языке, размещенном на торговой платформе. Программист может включать определяемые пользователем входные переменные, которые позволяют трейдеру «настроить» систему. Примером этого может быть простая система пересечения скользящих средних, отмеченная выше. Трейдер сможет ввести (или изменить) длины двух скользящих средних, используемых в системе. Трейдер может протестировать, чтобы определить, какие длины скользящих средних лучше всего подойдут на исторических данных.
Ключевые вынос
- Тестирование на истории оценивает жизнеспособность торговой стратегии или модели ценообразования, обнаруживая, как она будет действовать, используя исторические данные. Если тестирование на истории работает, трейдеры и аналитики могут быть уверены, что смогут использовать его в будущем. Хорошо проведенное тестирование на истории, дающее положительные результаты, гарантирует трейдерам что стратегия является в основном разумной и, вероятно, будет приносить прибыль при ее реализации на практике. Хорошо проведенное тестирование на истории, дающее неоптимальные результаты, побудит трейдеров изменить или отклонить стратегию.
Идеальный сценарий тестирования на истории
Идеальное тестирование на истории выбирает выборочные данные за соответствующий период времени, отражающий различные рыночные условия. Таким образом, можно лучше судить, представляют ли результаты прошедшего тестирования случайность или надежную торговлю.
Исторический набор данных должен включать действительно репрезентативную выборку акций, в том числе компаний, которые в конечном итоге обанкротились или были проданы или ликвидированы. Альтернатива, включающая только данные из исторических запасов, которые все еще существуют сегодня, даст искусственно высокую прибыль при тестировании на истории.
При тестировании на истории следует учитывать все торговые издержки, какими бы незначительными они ни были, поскольку они могут накапливаться в течение периода тестирования на истории и кардинально влиять на прибыльность стратегии. Трейдеры должны убедиться в том, что их программное обеспечение, прошедшее тестирование на истории, учитывает эти расходы. Тестирование вне образца и форвардное тестирование производительности дают дополнительное подтверждение эффективности системы и могут показать истинные цвета системы до того, как будут получены реальные деньги. Хорошая корреляция между результатами тестирования на основе, вне выборки и форвардного тестирования имеет жизненно важное значение для определения жизнеспособности торговой системы.
Тестирование на истории и прямое тестирование производительности
Прямое тестирование производительности, также известное как торговля бумагами, предоставляет трейдерам еще один набор данных, выходящих за рамки выборки, для оценки системы. Прямое тестирование производительности - это симуляция реальной торговли и включает следование логике системы на реальном рынке. Это также называется торговлей на бумаге, поскольку все сделки выполняются только на бумаге; то есть входы и выходы из торговли документируются вместе с любой прибылью или убытком для системы, но реальные сделки не выполняются.
Важным аспектом прямого тестирования производительности является точное следование логике системы; в противном случае становится трудно, если не невозможно, точно оценить этот этап процесса. Трейдеры должны быть честными в отношении любых входов и выходов из торговли и избегать поведения, подобного сделкам по сбору вишни, или не включать в себя сделку на бумаге, объясняющую, что «я бы никогда не принял эту сделку». Если сделка произошла бы по логике системы, она должна быть задокументирована и оценена.
Разница между тестированием на истории и анализом сценариев
В то время как тестирование на истории использует фактические исторические данные для проверки соответствия или успеха, при анализе сценариев используются гипотетические данные, которые имитируют различные возможные результаты. Например, анализ сценария будет имитировать конкретные изменения в стоимости ценных бумаг портфеля или ключевые факторы, такие как изменение процентной ставки. Сценарный анализ обычно используется для оценки изменений стоимости портфеля в ответ на неблагоприятное событие и может использоваться для изучения теоретического сценария наихудшего случая.
Некоторые подводные камни тестирования на истории
Чтобы тестирование на истории дало значимые результаты, трейдеры должны разработать свои стратегии и проверить их добросовестно, избегая предубеждений в максимально возможной степени. Это означает, что стратегию следует разрабатывать, не полагаясь на данные, используемые при тестировании на истории. Это сложнее, чем кажется. Трейдеры обычно строят стратегии на основе исторических данных. Они должны строго проверять наборы данных, отличные от тех, на которых они обучают свои модели. В противном случае тестирование будет давать блестящие результаты, которые ничего не значат.
Точно так же трейдеры должны также избегать углубления данных, при котором они проверяют широкий спектр гипотетических стратегий на одном и том же наборе данных, что также приведет к успехам, которые терпят неудачу на рынках в реальном времени, потому что есть много недопустимых стратегий, которые могут разбить рынок над конкретный период времени случайно.
Один из способов компенсировать тенденцию к драгу данных или выбору вишни состоит в том, чтобы использовать стратегию, которая преуспевает в соответствующем или выборочном периоде времени, и тестировать его на основе данных из другого или вне выборочного периода времени. Если бэк-тестирование в выборке и вне выборки дает схожие результаты, то они, скорее всего, в целом верны.
