Что такое торговый сигнал?
Торговый сигнал является триггером для действия, чтобы купить или продать ценную бумагу или другой актив, сгенерированный в результате анализа. Этот анализ может быть сгенерирован человеком с использованием технических индикаторов или с использованием математических алгоритмов, основанных на рыночных действиях, возможно, в сочетании с другими рыночными факторами, такими как экономические показатели.
Основы торговых сигналов
Торговые сигналы могут использовать различные входные данные из нескольких дисциплин. Как правило, технический анализ является основным компонентом, но фундаментальный анализ, количественный анализ и экономика также могут быть входными данными. Они могут включать в себя измерения настроения и даже сигналы от других систем торговых сигналов. Цель состоит в том, чтобы дать инвесторам и трейдерам механический, лишенный эмоций метод покупки или продажи ценной бумаги или другого актива.
Помимо простых триггеров покупки и продажи, торговые сигналы могут использоваться для изменения портфеля, определяя, когда может быть подходящее время для покупки большего количества одного конкретного сектора, такого как технологии, и облегчения в другом, например, в основных потребительских товарах. У торговцев облигациями могут быть сигналы для корректировки продолжительности их портфелей путем продажи одного срока погашения и покупки другого срока погашения. И, наконец, это также может помочь с распределением классов активов, таких как перемещение денег между акциями, облигациями и золотом.
Нет предела тому, насколько сложным может быть торговый сигнал. Тем не менее, трейдеры, как правило, делают вещи простыми, используя лишь несколько входов. В практических целях гораздо проще управлять простым генератором сигналов и периодически проверять его, чтобы увидеть, какие компоненты необходимо отрегулировать или заменить. Слишком много входных данных приведет к сложности, требующей больше времени, чем трейдер может предложить. А поскольку рынки со временем меняются, часто с большой скоростью, сложные стратегии могут оказаться устаревшими до того, как тестирование будет завершено.
Ключевые вынос
- Торговые сигналы - это триггеры для действия по покупке или продаже ценной бумаги на основе заранее определенного набора критериев. Они также могут быть использованы для восстановления портфеля и смещения секторов или получения новых позиций. Трейдеры могут создавать торговые сигналы, используя различные критерии, от простых, таких как отчеты о доходах и рост объема, до более сложных сигналов, которые получены с использованием существующих сигналов.
Создание торгового сигнала
Есть бесконечные возможности при появлении торгового сигнала, но трейдеры, как правило, просто хотят автоматизировать свое мышление. Примером может быть: «для акций с более низким, чем определенное соотношение цены и прибыли, покупайте, когда определенная техническая формация прорывается вверх, и цены выше определенной скользящей средней, в то время как процентные ставки падают».
Вот несколько наиболее распространенных входов. Трейдеры могут объединять их, так как они хотят соответствовать любым критериям, которые они используют для выбора сделок.
- Техническая схема прорыва или поломки. Они могут включать в себя треугольники, прямоугольники, головы и плеч и линии тренда. Скользящий средний крест. Большинство инвесторов смотрят скользящие средние за 50 и 200 дней, но есть много других в общем использовании. Вход может быть, когда торговая активность пересекается выше или ниже среднего. Или это может быть, когда два средних пересекают друг друга. Необычно большой объем часто является предвестником нового движения на рынке. На фьючерсных рынках также можно использовать открытый интерес. Процентные ставки. Изменения в ставках часто могут предполагать изменения на фондовых и товарных рынках. Волатильность. Существует много способов измерения волатильности, и, как и в случае с другими индикаторами, экстремальные максимумы или минимумы волатильности могут вызвать рыночные изменения. Циклы. Рынки всех типов имеют тенденцию к спаду и течению с течением времени, даже если они находятся в устойчивом тренде или в нетрендовых условиях. Один из наиболее широко известных циклов - это сезонный цикл для акций - продажи в мае и уходы - которые могут помочь определить, работает ли стратегия в сильную или слабую половину года. Экстремальные настроения. Используемый в качестве противоположного индикатора, чрезмерный бычий рост согласно опросам или фактической торговой активности может указывать на рыночные вершины. И наоборот, чрезмерный медвежий настрой может привести к падению рынка. Оценка. Чрезмерно высокая оценка по сравнению с показателями рынка, сектора или акций может привести к сигналам на продажу.
