Что такое показатель скорости изменения цены (ROC)
Коэффициент изменения цены (ROC) - это технический индикатор на основе импульса, который измеряет процентное изменение цены между текущей ценой и ценой определенное количество периодов назад. Индикатор ROC строится против нуля, при этом индикатор перемещается вверх в положительную территорию, если цена меняется в сторону повышения, и движется в отрицательную зону, если цена меняется вниз.
Индикатор может использоваться для определения расхождений, условий перекупленности и перепроданности и пересечения центральной линии.
Ключевые вынос
- Осциллятор скорости изменения цены (ROC) неограничен выше нуля. Это связано с тем, что его стоимость основана на изменениях цен, которые могут неограниченно увеличиваться с течением времени. Повышение ROC обычно подтверждает восходящий тренд. Но это может вводить в заблуждение, так как индикатор сравнивает текущую цену только с ценой N дней назад. Падение ROC указывает, что текущая цена ниже цены N дней назад. Это обычно помогает подтвердить нисходящий тренд, но не всегда точно. Показатель ROC выше нуля обычно связан с бычьим уклоном. Показатель ROC ниже нуля обычно связан с медвежьим смещением. Когда цена консолидируется, ROC будет зависать около нуля. В этом случае важно, чтобы трейдеры следили за общей ценовой тенденцией, так как ROC предоставит мало информации, за исключением подтверждения консолидации. Уровни перекупленности и перепроданности не зафиксированы в ROC, скорее каждый актив будет генерировать свои собственные экстремальные уровни. Трейдеры могут увидеть, что это за уровни, посмотрев на прошлые показания и отметив экстремальные уровни ROC и достигнутые до того, как цена развернулась.
Формула для индикатора цены изменения курса (ROC):
ROC = (цена закрытия pp-n цена закрытия p-цена закрытия p-n) × 100 где: цена закрытия p = цена закрытия последнего периода цена закрытия p-n = цена закрытия n периодов перед самым последним периодом
Как рассчитать показатель скорости изменения цены (ROC)
Основным этапом расчета ROC является выбор значения «n». Краткосрочные трейдеры могут выбрать небольшое значение n, например, девять. Долгосрочные инвесторы могут выбрать значение, например 200. Значение n - это количество периодов назад, с которыми сравнивается текущая цена. Меньшие значения позволят ROC быстрее реагировать на изменения цены, но это также может означать больше ложных сигналов. Большее значение означает, что ROC будет реагировать медленнее, но сигналы могут быть более значимыми, когда они происходят.
- Выберите значение n. Это может быть что угодно, например 12, 25 или 200. Краткосрочные трейдеры обычно используют меньшее число, в то время как долгосрочные инвесторы используют большее число. Определите цену закрытия самого последнего периода. Найдите цену закрытия периода из n периодов назад.Подключите цены из шагов два и три в формулу ROC. По окончании каждого периода рассчитайте новое значение ROC.
О чем говорит индикатор скорости изменения цены (ROC)?
Коэффициент изменения цены (ROC) классифицируется как индикатор импульса или скорости, поскольку он измеряет силу импульса цены по скорости изменения. Например, если цена акции на момент закрытия торгов сегодня составляла 10 долларов, а цена закрытия пятью торговыми днями ранее составляла 7 долларов, то пятидневный ROC составляет 42, 85, рассчитывается как
((10-7) ÷ 7) × 100 = 42, 85
Как и большинство импульсных осцилляторов, РПЦ отображается на графике в отдельном окне под графиком цены. ROC наносится на нулевую линию, которая различает положительные и отрицательные значения. Положительные значения указывают на восходящее давление или импульс покупки, в то время как отрицательные значения ниже нуля указывают на давление продажи или импульс вниз. Увеличение значений в любом направлении, положительном или отрицательном, указывает на увеличение импульса, а движение назад к нулю указывает на уменьшение импульса.
Кроссоверы с нулевой линией можно использовать для обозначения изменений тренда. В зависимости от используемого значения n эти сигналы могут приходить рано при смене тренда (небольшое значение n) или очень поздно при смене тренда (большее значение n). РПЦ склонна к разворотам, особенно вокруг нулевой линии. Следовательно, этот сигнал обычно используется не для торговых целей, а просто для предупреждения трейдеров о том, что изменение тренда может происходить.
Уровни перекупленности и перепроданности также используются. Эти уровни не являются фиксированными, но будут варьироваться в зависимости от актива. Трейдеры смотрят, чтобы увидеть, какие значения ROC привели к разворотам цены в прошлом. Часто трейдеры находят как положительные, так и отрицательные значения, когда цена меняется с некоторой регулярностью. Когда ROC снова достигнет этих экстремальных значений, трейдеры будут в состоянии повышенной готовности и будут следить за тем, чтобы цена начала разворот, чтобы подтвердить сигнал ROC. При наличии сигнала ROC и изменении цены для подтверждения сигнала ROC можно рассматривать сделку.
ROC также обычно используется в качестве индикатора дивергенции, который сигнализирует о возможной смене тренда. Дивергенция возникает, когда цена акции или другого актива движется в одном направлении, а его ROC движется в противоположном направлении. Например, если цена акции растет в течение определенного периода времени, в то время как ROC постепенно снижается, тогда ROC указывает на медвежье отклонение от цены, что сигнализирует о возможном изменении тренда в сторону снижения. Та же концепция применяется, если цена движется вниз, а ROC движется выше. Это может сигнализировать о движении цены вверх. Дивергенция является общеизвестно плохим сигналом синхронизации, поскольку дивергенция может продолжаться долго и не всегда приводит к изменению цены.
Разница между скоростью изменения цены (ROC) и индикатором Momentum
Два индикатора очень похожи и дадут одинаковые результаты, если использовать одинаковое значение n в каждом индикаторе. Основное отличие состоит в том, что ROC делит разницу между текущей ценой и ценой n периодов назад на цену n периодов назад. Это делает это в процентах. Большинство расчетов для индикатора импульса не делают этого. Вместо этого разница в цене просто умножается на 100, или текущая цена делится на цену n периодов назад, а затем умножается на 100. Оба этих индикатора в конечном итоге рассказывают похожие истории, хотя некоторые трейдеры могут незначительно предпочесть один другому, так как они могут обеспечить немного разные показания.
Ограничение использования индикатора цены изменения курса (ROC)
Одна потенциальная проблема с использованием индикатора ROC состоит в том, что его расчет придает равный вес самой последней цене и цене за n периодов назад, несмотря на то, что некоторые технические аналитики считают, что более недавнее изменение цены имеет большее значение при определении вероятной будущей цены. движение.
Индикатор также склонен к разворотам, особенно около нулевой линии. Это связано с тем, что при консолидации цены изменения цены сужаются, и индикатор перемещается к нулю. Такое время может привести к множеству ложных сигналов для трендовых сделок, но помогает подтвердить консолидацию цены.
Хотя индикатор может использоваться для сигналов расхождения, сигналы часто появляются слишком рано. Когда ROC начинает расходиться, цена может еще некоторое время двигаться в трендовом направлении. Следовательно, дивергенция не должна рассматриваться как торговый сигнал, но может использоваться для подтверждения сделки, если присутствуют другие сигналы разворота от других индикаторов и методов анализа.
