Что такое конверт канала
Канал огибающей относится к верхним и нижним полосам вокруг ценовых баров, генерируемых скользящей средней и заранее определенным расстоянием выше и ниже скользящей средней. Расстояние может быть рассчитано через процентную переменную выше и ниже, чем скользящее среднее, то есть 2%, 5% или 10%, или число стандартных отклонений, т.е. 1, 2, 3, аналогично полосам Боллинджера.
В отличие от традиционных ценовых каналов, конвертные каналы на основе стандартного отклонения со временем меняются в ответ на волатильность ценной бумаги, расширяя или сужая полосы.
Разрушение канала огибающей
Конвертные каналы могут быть созданы с использованием различных методов, если они работают вместе, образуя верхнюю и нижнюю полосы, которые окружают цену ценной бумаги. Например, трейдер может использовать 20-дневное простое скользящее среднее и расстояние 5% для генерации канала конверта для данной ценной бумаги. Другие примеры могут включать полосы Боллинджера или каналы Келтнера, которые представляют собой конверты на основе волатильности, созданные с использованием экспоненциальных скользящих средних.
Многие трейдеры реагируют на сигнал продажи, когда цена достигает верхней полосы, и сигнал покупки, когда цена достигает нижней полосы канала конверта. Часто трейдерам необходимо экспериментировать с различными настройками скользящего среднего и расстояния, чтобы найти то, что работает для данной ценной бумаги или рынка. Им также следует следить за пробоями и пробоями в конвертируемых каналах в более экстремальных условиях, поскольку эти сигналы могут создавать большую надежность и прибыльность.
Другие технические индикаторы или графические модели могут помочь в подтверждении разворотов, снижая частоту ложных сигналов покупки или продажи.
Пример конверта канала
Сервисы построения диаграмм определяют и рассчитывают канал огибающей различными способами. Например, Worden's TC2000 Envelope Channel использует скользящее среднее и процентное расстояние выше и ниже скользящего среднего.
В этом примере Apple индикатор установлен на 20-дневную простую скользящую среднюю и расстояние 6%, рисуя верхнюю и нижнюю полосы, которые содержат подавляющее большинство ценового движения в период с октября 2017 года по август 2018 года. В ноябре ралли поднимается за пределы верхней полосы 2017, сигнализирующий о продаже, предшествующий небольшому снижению, за которым следует трехмесячный торговый диапазон. Снижение в феврале прорезает нижнюю полосу на неделю, вызывая убытки от разворота, если покупатели заходят слишком рано. Отскок в марте разворачивается в верхней полосе, но акции демонстрируют немного более высокий максимум, а затем резко снижаются в середине месяца.
Апрельские и майские сигналы на покупку приносят здоровую прибыль, в то время как митинг в День памяти застопорился за пределами верхней полосы, создавая длительную модель консолидации. Наконец, августовский всплеск нового максимума дает еще один ложный сигнал на продажу, заставляя трейдеров пересмотреть настройки индикатора.
