Последовательный и решительный метод входа в рынок может быть достигнут путем определения точных правил входа в сделку. Многие трейдеры могут оказаться слишком консервативными или агрессивными, когда дело доходит до входа в сделку. Те, кто слишком консервативен, могут в конечном итоге сидеть в стороне, ожидая нескольких уровней подтверждения, что обычно приводит к отсутствию сделок в целом. И наоборот, агрессивные трейдеры могут использовать любой шанс попасть на рынок, иногда без веской причины, кроме желания торговать. Это, конечно, часто приводит к проигрышным сделкам. Все трейдеры, будь то консервативные, агрессивные или где-то посередине, могут извлечь выгоду из использования торговых триггеров и торговых фильтров для установления решающих торговых сделок.
Торговые фильтры
Торговые фильтры определяют условия настройки, которые предшествуют входу в сделку и, следовательно, должны возникать до срабатывания сделки. Торговые фильтры можно рассматривать как «безопасность» для триггера торговли. Как только все условия для торговых фильтров будут выполнены, безопасность отключится, и триггер торговли станет активным. Торговые фильтры могут включать в себя множество факторов, начиная от времени суток до местоположения цены. Например, торговые фильтры для графика на рисунке 1 включают в себя:
- Время между 9:30 и 13:00. Ценовой бар ESTA закрылся выше 20-периодной и 50-периодной скользящих средних. 20-периодная (синяя) скользящая средняя выше 50-периодной (фиолетовой) скользящей средней
Все эти условия фильтра торговли становятся истинными на 9:30, обеспечивая настройку для активации триггера торговли. Торговые фильтры определяют идеальные рыночные условия для триггера торговли. Эти фильтры часто устанавливаются путем наблюдения и тестирования на истории. Например, трейдер, возможно, разработал торговую систему, которая хорошо работает по утрам, но имеет неудовлетворительные показатели во второй половине дня. Затем трейдер может использовать временной фильтр, чтобы ограничить вход в сделку определенным периодом времени; в этом случае между 9:30 и 13:00 по восточному поясному времени.
При выборе торговых фильтров важно не ограничивать «степени свободы» в торговом плане. Другими словами, слишком много фильтров могут создать статистически невероятную торговую установку, которая редко, если вообще когда-либо, будет правдой. Это значительно ограничивает способность торгового плана быть надежным, последовательным и прибыльным. Это ситуация, в которой оказывается чрезмерно консервативный трейдер: по сути, отфильтровывает большинство торговых возможностей.
Одна из причин, по которой трейдеры могут отфильтровывать торговый план, заключается в том, что они пытаются устранить все убыточные сделки после проведения исторического тестирования на истории. Тестирование на истории относится к тестированию торгового плана или идеи на исторических данных, чтобы определить, может ли идея быть прибыльной в реальной торговле. Несмотря на то, что тестирование на истории является ценным инструментом для разработки прибыльных систем, им можно злоупотреблять, особенно в случае определения способов избежать каждой (или большинства) убыточных сделок. Это форма подбора кривой, которая манипулирует условиями торговли, чтобы лучше всего работать с историческими данными, в то же время создавая нереалистичную систему, которая плохо работает в реальной жизни. При определении торговых фильтров трейдеры должны стремиться создавать фильтры, которые будут полезны для системы в целом, а не для конкретной сделки или двух.
Как только условия торгового фильтра были выполнены, трейдеры следят за тем, чтобы торговый триггер произошел, чтобы инициировать вход в торговлю. Рисунок 2 показывает эту базовую прогрессию.
Торговые триггеры
Торговые триггеры можно рассматривать как линию на песке, которая точно определяет, когда будет совершена сделка. В отличие от торговых фильтров, которые могут включать множество факторов, торговые триггеры сообщают трейдеру, когда именно действовать. Торговые триггеры должны быть абсолютно объективными и четко определенными в торговом плане. Там не должно быть места для двусмысленности. Например, «идти долго, когда пересечение скользящих средних» может быть дополнительно определено как «после того, как все торговые фильтры были выполнены, введите длинную позицию, как только цена окажется на один тик выше максимума предыдущего бара». Это обеспечивает линию в песке, которая нам нужна, чтобы точно определить вход в сделку. Все торговые фильтры должны были бы быть истинными, чтобы торговый триггер вступил в силу.
На рисунке 1 мы видим, что линия на песке проведена после того, как все торговые фильтры были выполнены: время между 9:30 и 13:00 EST; бар закрылся выше 20- и 50-периодных скользящих средних; и скользящее среднее за 20 периодов выше скользящего среднего за 50 периодов. Тогда триггер активируется, когда торговые фильтры становятся истинными. В баре 9:30 все фильтры стали правдой. Триггер срабатывает, когда цена достигает одного тика выше максимума бара 9:30. Цена достигает этого триггера, поэтому длинная сделка будет инициирована по указанной цене. Точный тип ордера будет зависеть от трейдера. Например, системный трейдер может разместить стоп-ордер на покупку, чтобы точно определить цену в сделке. С другой стороны, дискреционный трейдер может разместить рыночный ордер на вход в сделку по наилучшей доступной цене.
Торговые триггеры могут основываться на различных условиях, от значений индикатора до пересечения ценового порога, такого как уровень поддержки или сопротивления. Многие трейдеры используют инструменты технического анализа, такие как индикаторы, для определения установок с высокой вероятностью на рынке. Индикаторы могут обеспечить объективный вход в торговлю, поскольку точные пороги могут быть легко установлены. Примеры включают в себя такие случаи, как «войти в длинную позицию, когда стохастик 5, 3 достигает уровня 30»; или «войти в короткую позицию, когда средний истинный диапазон достигнет уровня 0, 5». Фильтры обеспечат настройку для этих сделок; уровни индикатора обеспечат триггер.
Важным аспектом торговых триггеров является то, что они должны быть простыми, чтобы быть действенными. Слишком много торговых триггеров или слишком сложных триггеров могут стать обременительными и затруднить внедрение системы. Это также может привести к частым ошибкам в торговле, так как трейдеры запутываются в собственной системе. Торговые триггеры подобны формулировке миссии компании: они должны быть достаточно ясными, чтобы их можно было легко прочитать по памяти. Триггеры должны быть объективными и легко распознаваемыми, чтобы не было вопроса о том, был ли триггер выполнен.
Суть
Торговые фильтры позволяют трейдерам определять условия, благоприятные для входа на рыночные позиции. Эти торговые фильтры обеспечивают настройку. Торговые триггеры - это линия на песке - порог, который после достижения "запускает" торговую возможность. Понимание того, как использовать как торговые фильтры, так и торговые триггеры, может помочь трейдерам найти и определить прибыльные торговые настройки. (Для дополнительного чтения, проверьте: какой вы трейдер? )
