Содержание
- Процент Ценовой Генератор - ППО
- Формула и расчет
- Что говорит вам индикатор
- Сравнение активов
- PPO против индекса относительной силы
- Ограничения ППО
Что такое осциллятор в процентах - PPO?
Генератор цен в процентах (PPO) - это индикатор технического импульса, который показывает взаимосвязь между двумя скользящими средними в процентах. Скользящие средние представляют собой экспоненциальную скользящую среднюю с 26 периодами и 12 периодами (EMA).
PPO используется для сравнения производительности и волатильности активов, точечной дивергенции, которая может привести к разворотам цены, генерации торговых сигналов и помогает подтвердить направление тренда. PPO идентичен индикатору сходимости скользящей средней (MACD), за исключением того, что PPO измеряет процентную разницу между двумя EMA, в то время как MACD измеряет абсолютную (долларовую) разницу. Некоторые трейдеры предпочитают PPO, потому что показания сопоставимы между активами с разными ценами, тогда как показания MACD не сопоставимы.
Ключевые вынос
- Тип PPO содержит две линии: линию PPO и линию сигнала. Сигнальная линия представляет собой EMA PPO, поэтому она движется медленнее, чем PPO. PPO, пересекающий сигнальную линию, используется некоторыми трейдерами в качестве торгового сигнала. Когда он пересекает сверху снизу, это покупка, когда он пересекает снизу сверху, это продажа. Когда PPO выше нуля, это помогает указать на восходящий тренд, так как краткосрочная EMA выше долгосрочной EMA. Когда PPO ниже нуля, краткосрочное среднее ниже долгосрочного среднего, что помогает указать на нисходящий тренд.
Формула и расчет для ППО
Используйте следующую формулу для вычисления отношения между двумя скользящими средними для холдинга.
PPO = 26-периодная EMA12-периодная EMA-26-периодная EMA × 100Сигнальная линия = 9-периодная EMA гистограммы PPOPPO = PPO-сигнальная линия отсюда:
- Вычислите 12-периодную EMA цены актива. Вычислите 26-периодную EMA цены актива. Примените их к формуле PPO, чтобы получить текущее значение PPO. Как только есть как минимум девять значений PPO, сгенерируйте сигнальную линию, рассчитав девятипериодная EMA PPO. Чтобы сгенерировать считывание гистограммы, вычтите текущее значение PPO из текущего значения сигнальной линии. Гистограмма является необязательным визуальным представлением расстояния между этими двумя линиями.
Что говорит вам индикатор
PPO и MACD являются индикаторами импульса, которые измеряют разницу между 26-периодной и 12-периодной экспоненциальными скользящими средними. Основное различие между этими индикаторами заключается в том, что MACD сообщает об абсолютной разнице между EMA, тогда как PPO выражает эту разницу в процентах. Это позволяет трейдеру использовать индикатор PPO для более удобного сравнения активов с разными ценами. Например, независимо от цены актива, результат PPO, равный 10, означает, что краткосрочное среднее на 10% выше долгосрочного среднего.
PPO генерирует торговые сигналы так же, как MACD. Индикатор генерирует сигнал на покупку, когда линия PPO пересекает сигнальную линию снизу, а сигнал на продажу появляется, когда линия PPO пересекает сигнал ниже. Сигнальная линия создается путем взятия девятипериодной EMA линии PPO. Кроссоверы сигнальной линии используются вместе с тем, где PPO относительно нуля / осевой линии.
Когда PPO выше нуля, это помогает подтвердить восходящий тренд, так как краткосрочная EMA выше долгосрочной EMA. Когда PPO ниже нуля, краткосрочная EMA ниже долгосрочной EMA, что указывает на нисходящий тренд. Некоторые трейдеры предпочитают принимать сигналы на покупку сигнальной линии только тогда, когда PPO выше нуля или цена показывает общую восходящую траекторию. Аналогично, когда PPO ниже нуля, они могут игнорировать сигналы на покупку и / или принимать только сигналы на короткие продажи.
Пересечение центральной линии также генерирует торговые сигналы. Трейдеры считают движение снизу вверх над центральной линией бычьим, а движение сверху вниз под средней линией - медвежьим. PPO пересекает центральную линию, когда 12-периодная и 26-периодная скользящая средняя пересекаются.
Трейдеры также могут использовать PPO для поиска технических расхождений между индикатором и ценой. Например, если цена актива достигает более высокого максимума, а индикатор - более низкого максимума, это может указывать на снижение восходящего импульса. И наоборот, если цена актива достигает более низкого минимума, а индикатор - более низкого минимума, это может указывать на то, что медведи теряют свою силу, и цена может вскоре повыситься.
Сравнение активов
Процентное значение PPO позволяет трейдерам использовать индикатор для сравнения различных активов с точки зрения производительности и волатильности. Это особенно полезно, если активы значительно различаются по цене.
Например, трейдер, который сравнивает Apple, которая торгуется по 175 долларов, и Amazon, торгующий по 1650 долларов, могут сравнить колебательный диапазон индикатора для каждой акции, чтобы определить, какая из них более волатильна.
Если диапазон PPO для Apple в прошлом году составлял от 3, 25 до -5, 80, а диапазон PPO для Amazon - от 2, 65 до -4, 5, то очевидно, что Apple более волатильна, поскольку имеет диапазон в 9, 05 пункта по сравнению с диапазоном в 7, 15 в Amazon. Это очень грубое сравнение волатильности между двумя активами. Индикатор измеряет и отражает только расстояние между двумя скользящими средними, а не фактическое движение цены.
Индикатор PPO также полезен для сравнения динамики между активами. Трейдерам просто нужно посмотреть, какой актив имеет более высокую стоимость PPO, чтобы увидеть, какой из них имеет больший импульс. Если у Apple есть PPO, равный трем, и у Amazon значение PPO равно единице, когда Apple имеет более позднюю силу, так как ее краткосрочная EMA еще выше долгосрочной EMA.
PPO и индекс относительной силы - различия RSI
PPO измеряет расстояние между краткосрочной и долгосрочной EMA. Индекс относительной силы - это еще один тип осциллятора, который измеряет недавние приросты и потери цен. RSI используется для оценки условий перекупленности и перепроданности, а также для выявления расхождений и подтверждения тенденций. Индикаторы рассчитываются и интерпретируются по-разному, поэтому каждый из них будет предоставлять различную информацию трейдерам.
Ограничения ППО
PPO склонен к предоставлению ложных сигналов кроссовера, как с точки зрения пересечения сигнальной линии, так и пересечения центральной линии. Предположим, что цена растет, но затем движется в сторону. Две EMA будут сходиться в течение бокового периода, что, вероятно, приведет к пересечению сигнальной линии и, возможно, пересечению центральной линии. Тем не менее, цена на самом деле не перевернулась и не изменила направление, она просто остановилась. Трейдеры, использующие PPO, должны учитывать это при использовании PPO для генерации торговых сигналов.
Два или более пересечения могут произойти до того, как произойдет сильное движение цены. Многократные пересечения без значительного движения цены могут привести к множеству убыточных сделок.
Индикатор также используется для определения расхождений, которые могут предвещать разворот цены. Однако расхождение не является сигналом времени. Это может продолжаться долго и не всегда приведет к изменению цены.
Индикатор состоит из расстояния между двумя EMA (PPO) и EMA PPO (сигнальная линия). В этих расчетах нет ничего прогнозирующего. Они показывают, что произошло, и не обязательно, что произойдет в будущем.
