Что такое переоснащение?
Перенастройка - это ошибка моделирования, которая возникает, когда функция слишком близко подходит к ограниченному набору точек данных. Переоснащение модели обычно принимает форму создания слишком сложной модели для объяснения идиосинкразий в изучаемых данных.
В действительности часто изучаемые данные имеют некоторую степень ошибки или случайного шума внутри. Таким образом, попытка привести модель в соответствие слишком близко к немного неточным данным может заразить модель существенными ошибками и снизить ее прогностическую силу.
Ключевые вынос
- Переоснащение - это ошибка моделирования, которая возникает, когда функция слишком близко подходит к ограниченному набору точек данных. Финансовые специалисты всегда должны осознавать опасность переобучения модели на основе ограниченных данных.
Понимание переоснащения
Например, распространенной проблемой является использование компьютерных алгоритмов для поиска в обширных базах данных исторических рыночных данных с целью поиска закономерностей. При достаточном изучении часто можно разработать сложные теоремы, которые, по-видимому, с высокой точностью предсказывают такие вещи, как доходность на фондовом рынке.
Однако при применении к данным вне выборки такие теоремы, вероятно, могут оказаться просто подгонкой модели к тому, что в действительности было просто случайным происшествием. Во всех случаях важно протестировать модель по данным, которые находятся за пределами выборки, использованной для ее разработки.
Специалисты по финансовым вопросам всегда должны осознавать опасность подбора модели на основе ограниченных данных.
