McGinley Dynamic - малоизвестный, но в то же время высоконадежный индикатор, изобретенный Джоном Р. Макгинли, сертифицированным специалистом по рынку и бывшим редактором журнала технического анализа Ассоциации маркетологов . Работая в контексте скользящих средних на протяжении 1990-х годов, McGinley стремился изобрести чувствительный индикатор, который бы автоматически приспосабливался к скорости рынка. Его одноименная «Динамика», впервые опубликованная в « Журнале технического анализа» в 1997 году, представляет собой 10-дневную простую и экспоненциальную скользящую среднюю с фильтром, сглаживающим данные, чтобы избежать скачков.
Простые скользящие средние и экспоненциальные скользящие средние
Простое скользящее среднее (SMA) сглаживает ценовое действие, вычисляя цены прошлого закрытия и деля на количество периодов. Чтобы рассчитать 10-дневную простую скользящую среднюю, добавьте цены закрытия последних 10 дней и разделите на 10. Чем плавнее скользящая средняя, тем медленнее она реагирует на цены. 50-дневная скользящая средняя движется медленнее, чем 10-дневная скользящая средняя. Скользящее среднее за 10 и 20 дней может иногда испытывать волатильность цен, что может усложнять интерпретацию ценового движения. В эти периоды могут возникать ложные сигналы, приводящие к убыткам, потому что цены могут слишком сильно опережать рынок.
Экспоненциальное скользящее среднее (EMA) реагирует на цены намного быстрее, чем простое скользящее среднее. Это связано с тем, что EMA придает больший вес последним данным, чем более старым. Это хороший индикатор для краткосрочной перспективы и отличный способ ловить краткосрочные тренды, поэтому трейдеры используют как простые, так и экспоненциальные скользящие средние одновременно для входа и выхода. Тем не менее, это тоже может оставить данные позади.
Проблема со скользящими средними
В своем исследовании Макгинли обнаружил, что скользящие средние имеют много проблем. Во-первых, они были ненадлежащим образом применены. Скользящие средние в разные периоды работают с разными степенями на разных рынках. Например, как можно узнать, когда использовать 10-дневную, 20-дневную или 50-дневную скользящую среднюю на быстром или медленном рынке? Чтобы решить проблему выбора правильной длины скользящей средней, была разработана McGinley Dynamic для автоматической адаптации к текущей скорости рынка.
Макгинли считает, что скользящие средние следует использовать только как механизм сглаживания, а не как торговую систему или генератор сигналов. Это монитор тенденций. Кроме того, Макгинли обнаружил, что скользящие средние не следуют за ценами, поскольку часто существует большое разделение между ценами и линиями скользящих средних. Он стремился устранить эти проблемы, придумав индикатор, который бы более тесно обнимал цены, избегал разделения цен и быстрых разворотов и автоматически следил за ценами на быстрых или медленных рынках.
МакГинли Динамическая Формула
Это он сделал с изобретением McGinley Dynamic. Формула:
MDi = MDi − 1 + k × N × (закрытие MDi − 1) 4Close-MDi − 1, где: MDi = текущий McGinley DynamicMDi − 1 = предыдущий McGinley DynamicClose = закрывающая цена = 0, 6 (Константа 60% выбранного периода N) N = период скользящей средней
McGinley Dynamic выглядит как линия скользящего среднего, но на самом деле это механизм сглаживания цен, который, как оказалось, отслеживает намного лучше, чем любое скользящее среднее. Он сводит к минимуму разделение цен, ценовые провалы и намного более тесно обнимает цены. И он делает это автоматически как фактор своей формулы.
Из-за расчета динамическая линия ускоряется на нисходящих рынках, следуя за ценами, но медленнее на восходящих рынках. Кто-то хочет быть быстрым, чтобы продавать на падающем рынке, и все же ездить на повышающемся рынке как можно дольше. Константа N определяет, насколько близко Dynamic отслеживает индекс или акцию. Например, если вы эмулируете 20-дневную скользящую среднюю, используйте значение N, равное половине значения скользящей средней, или в этом случае 10.
Он значительно избегает быстрых разворотов, потому что динамическая линия автоматически следует и остается согласованной с ценами на любом рынке - быстром или медленном - как рулевой механизм автомобиля, который может приспосабливаться к изменяющимся условиям дороги. Трейдеры могут положиться на него, чтобы принимать решения, входить и выходить из времени.
Суть
Макгинли изобрел Dynamic, чтобы действовать как инструмент рынка, а не как торговый индикатор. Но независимо от того, для чего он используется, называется ли он инструментом или индикатором, McGinley Dynamic - довольно увлекательный инструмент, изобретенный специалистом по маркетингу, который следил и изучал рынки и индикаторы в течение почти 40 лет. При создании Dynamic МакГинли стремился создать техническую помощь, которая была бы более чувствительной к необработанным данным, чем простые или экспоненциальные скользящие средние.
Руководство Investopedia по техническому анализу стратегий для начинающих предлагает больше информации об индикаторах и рыночных инструментах.
