Теоретически, тренд торгуется легко. Все, что вам нужно сделать, это продолжать покупать, когда вы видите, что цена растет, и продолжать продавать, когда вы видите, что она падает. На практике, однако, гораздо сложнее сделать это успешно. Наибольший страх для трендовых трейдеров - слишком поздно войти в тренд, то есть в момент истощения. Тем не менее, несмотря на эти трудности, трендовая торговля, вероятно, является одним из самых популярных стилей торговли, потому что, когда тренд развивается, будь то краткосрочный или долгосрочный период, он может длиться часами, днями и даже месяцами.
Учебник: Правила торговли на Форекс
Здесь мы рассмотрим стратегию, которая поможет вам вовремя войти в тренд с четкими уровнями входа и выхода. Эта стратегия называется комбо MACD скользящей средней. (Для фонового чтения, см . Учебник по MACD .)
обзор
Комбинированная стратегия MACD предполагает использование двух наборов скользящих средних (MA) для настройки:
- 50 простых скользящих средних (SMA) - сигнальная линия, которая запускает сделки 100 SMA - дает четкий сигнал тренда
Фактический период времени SMA зависит от используемого вами графика, но эта стратегия лучше всего работает на часовом и дневном графиках. Основная предпосылка стратегии - покупать или продавать только тогда, когда цена пересекает скользящие средние в направлении тренда. (Чтобы узнать больше, прочитайте учебник по скользящим средним .)
Правила длинной сделки
- Подождите, пока валюта начнет торговаться выше 50 SMA и 100 SMA. После того, как цена пробилась выше ближайшей SMA на 10 или более пунктов, введите длинную позицию, если MACD пересекла с положительным значением в течение последних пяти баров, иначе дождитесь следующего MACD. сигнал. Установите начальный стоп на минимуме в пять баров от входа. Выходите из половины позиции с двойным риском; переместите стоп в безубыток. Выходите из второй половины, когда цена пробьется ниже 50 SMA на 10 пунктов.
Правила короткой сделки
Подождите, пока валюта будет торговаться ниже 50 SMA и 100 SMA.
- Как только цена пробила ниже ближайшего SMA на 10 или более пунктов, введите короткую позицию, если MACD пересекся с отрицательным значением в течение последних пяти баров; в противном случае дождитесь следующего сигнала MACD. Установите начальный стоп на максимуме в пять баров от входа. Выходите из половины позиции с двойным риском; переместите стоп в безубыток. Выйдите из оставшейся позиции, когда цена откатится выше 50 SMA на 10 пунктов. Не принимайте сделку, если цена просто торгуется между 50 SMA и 100 SMA.
Длинные сделки
Наш первый пример на рисунке 1 для EUR / USD на часовом графике. Сделка открывается 13 марта 2006 года, когда цена пересекает как 50-часовую SMA, так и 100-часовую SMA. Тем не менее, мы не входим сразу, потому что MACD пересек верхний уровень более пяти баров назад, и мы предпочитаем дождаться второго пересечения вверх MACD. Причина, по которой мы придерживаемся этого правила, заключается в том, что мы не хотим покупать, когда импульс уже некоторое время был на подъеме и поэтому может исчерпать себя.
Второй запуск происходит через несколько часов в 1.1945. Мы входим в позицию и размещаем наш начальный стоп на минимуме пяти баров от входа, который составляет 1.1917. Наша первая цель в два раза превышает наш риск в 28 пунктов (1.1945-1.1917) или 56 пунктов, что ставит нашу цель на уровне 1.2001. Цель получает удар в 11 утра EST на следующий день. Затем мы перемещаем наш стоп в безубыток и ожидаем выхода из второй половины позиции, когда цена торгуется ниже 50-часовой SMA на 10 пунктов. Это происходит 20 марта 2006 года в 10:00 по восточному поясному времени, когда вторая половина позиции закрывается на 1, 2165 с общей торговой прибылью в 138 пунктов.
Рисунок 1: Скользящая средняя MACD Combo, EUR / USD
Положительные и отрицательные колебания
Почему мы не можем просто торговать кросс MACD с положительного на отрицательный? Посмотрев на EUR / USD на рисунке 2, вы можете увидеть, что в период с 13 марта по 15 марта 2006 года произошли множественные положительные и отрицательные колебания. Однако большинство негативных и даже некоторых восходящих сигналов, если бы они были приняты, были бы остановлены до получения какой-либо значимой прибыли.
Почему мы не можем просто торговать крестом скользящей средней без MACD? Посмотрите на рисунок 2. Если бы мы взяли сигнал пересечения скользящей средней в сторону снижения, когда MACD был положительным, сделка превратилась бы в проигрыш.
фигура 2
Следующий пример, показанный на рисунке 3, предназначен для USD / JPY на дневном таймфрейме. Сделка открывается 16 сентября 2005 года, когда цена пересекает 50-дневную и 100-дневную SMA. Мы принимаем сигнал немедленно, потому что MACD пересекся в пределах пяти баров, что дает нам уровень входа приблизительно 110, 95. Мы устанавливаем наш начальный стоп на минимуме в пять баров 108, 98, а нашу первую цель - с двойным риском, который достигает 114, 89. Цена достигла три недели спустя 13 октября 2005 года, когда мы переместили наш стоп в безубыток и ожидаем выхода из второй половины позиции, когда цена торгуется ниже 50-дневной SMA на 10 пунктов. Это происходит 14 декабря 2005 года на уровне 117, 43, что дает общую торговую прибыль в 521 пункт.
При использовании дневных графиков следует помнить одну вещь: хотя прибыль может быть больше, риск также выше. Наша остановка была близко к 200 пунктам от нашего входа. Конечно, наша прибыль составила 521 пипс, что оказалось более чем в два раза больше нашего риска. Кроме того, трейдеры, использующие дневные графики для определения настроек, должны быть намного более терпеливы в своих сделках, потому что позиция может оставаться открытой в течение нескольких месяцев.
Рисунок 3: Скользящая средняя MACD Combo, USD / JPY
Короткие сделки
Коротко говоря, мы посмотрим на AUD / USD на часовых графиках 16 марта 2006 года. Первый диапазон валютной пары торгуется между 50- и 100-часовым SMA. Мы ждем, когда цена пробьется ниже 50- и 100-часовых скользящих средних и проверяем, был ли MACD отрицательным с последних пяти баров. Мы видим, что это так, поэтому мы открываем короткую позицию, когда цена движется на 10 пунктов ниже, чем ближайшая SMA, которая в данном случае является 100-часовой SMA. Наша цена входа составляет 0, 7349. Мы устанавливаем наш начальный стоп на самом высоком максимуме последних пяти баров или 0, 7376. Это ставит наш начальный риск в 27 пунктов. Наша первая цель в два раза превышает риск, который составляет 0, 7295. Цель сработает семь часов спустя, когда мы переместим наш стоп во второй половине в безубыток и ожидаем выхода из него, когда цена торгуется выше 50-часовой SMA на 10 пунктов. Это происходит 22 марта 2006 года, когда цена достигает 0, 7193, что дает нам в общей сложности 105 пунктов на сделке. Это определенно является привлекательной прибылью, учитывая тот факт, что мы рисковали только 27 пунктами в сделке.
Рисунок 4: Скользящая средняя MACD Combo, AUD / USD
С дневной точки зрения, мы посмотрим на другой короткий пример по EUR / JPY, показанный на рисунке 5. Как вы можете видеть, ежедневные примеры уходят в прошлое, потому что, как только сформировался четкий тренд, он может длиться долго. Если этого не произойдет, валюта вместо этого перейдет в сценарий с ограниченным диапазоном, где цены будут просто колебаться между двумя скользящими средними.
25 апреля 2005 года мы увидели прорыв EUR / JPY ниже 50-дневной и 100-дневной SMA. Мы проверяем, что MACD также отрицателен, подтверждая, что импульс переместился в сторону снижения. Мы входим в короткую позицию на 10 пунктов ниже ближайшей скользящей средней (100-дневная SMA) или 137, 76. Первоначальный стоп ставится на самом высоком максимуме за последние пять баров, который составляет 140, 47. Это означает, что мы рискуем 271 пипсом. Наша первая цель - двукратный риск (542 пипса) или 132, 34. Первая цель достигнута чуть более месяца спустя, 2 июня 2005 года. В это время мы перемещаем наш стоп на оставшейся половине в безубыток и ожидаем выхода из него, когда цена торгуется выше 50-дневной SMA на 10 пунктов., Скользящая средняя пробита к верхней стороне 30 июня 2005 года, и мы выходим на 134.21. В то время мы выходим из остальной позиции с общей торговой прибылью в 448 пунктов.
Рисунок 5: Скользящая средняя MACD Combo, EUR / JPY
Когда стратегия терпит неудачу
Эта стратегия далеко не надежна. Как и во многих стратегиях торговли по тренду, он лучше всего работает на валютах или таймфреймах, которые хорошо торгуются. Поэтому трудно реализовать эту стратегию на валютах, которые обычно ограничены диапазоном, таких как EUR / GBP.
На рисунке 6 показан пример провала стратегии. Цена пробития ниже 50-часовой и 100-часовой SMA в EUR / GBP 7 марта 2006 года на 10 пунктов. MACD в то время был отрицательным, поэтому мы открыли короткую позицию на 10 пипсов ниже скользящей средней на 0, 6840. Стоп находится на самом высоком максимуме за последние пять баров, который составляет 0, 6860. Это делает наш риск 20 пипсов, что означает, что наш первый уровень тейк-профита в два раза больше риска, или 0, 6800.
EUR / GBP продолжает снижаться, но недостаточно сильно, чтобы достичь уровня тейк-профита. Минимум движения до того, как валютная пара в конечном итоге развернется обратно выше 50-часовой SMA, составляет 0, 6839. Разворот в конечном итоге распространяется на наш стоп 0, 6860, и мы теряем 20 пипсов на сделке.
Рисунок 6: Скользящая средняя MACD Combo, EUR / GBP
Вывод
Комбо-стратегия скользящего среднего MACD может помочь вам войти в тренд в наиболее выгодное время. Тем не менее, трейдеры, реализующие эту стратегию, должны убедиться, что они делают это только на валютных парах, которые обычно трендуются. Эта стратегия особенно хорошо работает на основных направлениях. Трейдеры также должны проверить силу пробоя ниже скользящей средней в точке входа. В неудачной сделке, показанной на рисунке 6, если бы мы посмотрели на средний индекс направленности (ADX) в то время, мы бы увидели, что ADX был очень низким, указывая на то, что пробой, вероятно, не генерировал достаточный импульс для продолжения движения.
