Похоже на медицинский диагностический тест, а не на метод финансового трейдинга, система торговли с тремя экранами была разработана доктором Александром Элдером в 1985 году. Несмотря на то, что сделать ошибку понятно, три экрана не имеет ничего общего с количеством физических дисплеев. используемый. Намек на медицину или «скрининг» не случаен: доктор Элдер много лет работал психиатром в Нью-Йорке, прежде чем занялся финансовой торговлей. С тех пор он написал десятки статей и книг, в том числе «Торговля для жизни» (1993) и выступал на нескольких крупных конференциях.
Аргумент за различные методы торговли
Многие трейдеры используют один экран или индикатор, который применяется к каждой сделке. В принципе, нет ничего плохого в принятии и соблюдении единого показателя для принятия решений. Фактически, дисциплина, связанная с поддержанием акцента на одной мере, связана с дисциплиной трейдера и, возможно, является одним из главных факторов, определяющих достижение успеха как трейдера.
Что если выбранный вами индикатор в корне ошибочен? Что если условия на рынке изменятся так, что ваш единственный экран больше не сможет учесть все возможные события, выходящие за пределы его измерения? Дело в том, что рынок очень сложный, даже самые передовые индикаторы не могут работать постоянно и при любых рыночных условиях.
Выбор индикаторов
Например, при восходящем тренде рынка следующие за трендом индикаторы растут и выдают сигналы «покупки», в то время как осцилляторы предполагают, что рынок перекуплен, и выдают сигналы «продажи». В нисходящих трендах индикаторы следования за трендом предлагают короткие продажи, но осцилляторы становятся перепроданными и подают сигналы на покупку. На рынке, движущемся сильно выше или ниже, индикаторы следования за трендом идеальны, но они подвержены быстрым и резким изменениям, когда рынки торгуются в диапазонах. В торговых диапазонах осцилляторы - лучший выбор, но когда рынки начинают следовать тренду, осцилляторы подают преждевременные сигналы.
Чтобы определить баланс мнений индикаторов, некоторые трейдеры пытались усреднить сигналы покупки и продажи, генерируемые различными индикаторами. Но в этой практике есть свойственный недостаток. Если вычисление количества индикаторов следования за трендом превышает количество используемых осцилляторов, то результат, естественно, будет смещен в сторону следования за трендом, и наоборот.
Элдер разработал систему для борьбы с проблемами простого усреднения, используя при этом лучшие из методов следования за трендом и осцилляторов. Система Elder предназначена для противодействия недостаткам отдельных индикаторов одновременно с тем, чтобы выявлять внутреннюю сложность рынка. Подобно маркеру с тремя экранами в медицинской науке, система торговли с тремя экранами применяет не один или два, а три уникальных теста (экрана) к каждому торговому решению, которые формируют комбинацию индикаторов, следующих за трендом, и осцилляторов.
Проблема статических временных рамок
Существует, однако, еще одна проблема с популярными индикаторами следования за трендом, которые необходимо устранить, прежде чем их можно будет использовать. Один и тот же индикатор следования за трендом может выдавать противоречивые сигналы при применении к разным таймфреймам. Например, один и тот же индикатор может указывать на восходящий тренд на дневном графике и подавать сигнал на продажу и указывать на нисходящий тренд на недельном графике. Проблема усугубляется еще больше с помощью внутридневных графиков. На этих краткосрочных графиках индикаторы следования за трендом могут колебаться между сигналами покупки и продажи на почасовой или даже более частой основе.
Чтобы бороться с этой проблемой, полезно разделить временные рамки на пять единиц. При делении месячных графиков на недельные графики, от 4, 5 недели до месяца. Переходя от недельных графиков к ежедневным, происходит ровно пять торговых дней в неделю. Далее на один уровень, от ежедневных до часовых графиков, в торговый день от пяти до шести часов. Для дневных трейдеров часовые графики могут быть уменьшены до 10-минутных (знаменатель шести) и, наконец, с 10-минутных диаграмм до двухминутных (знаменатель пяти).
Суть концепции «фактор пяти» заключается в том, что торговые решения должны анализироваться в контексте как минимум двух временных периодов. Если вы предпочитаете анализировать свои торговые решения с использованием недельных графиков, вам также следует использовать ежемесячные графики. Если вы торгуете с использованием 10-минутных графиков, вы должны сначала проанализировать часовые графики.
Тайм-менеджмент
Как только трейдер определил временные рамки для использования в системе с тремя экранами, он маркирует их как промежуточные временные рамки. Долгосрочный период времени на один порядок больше пяти; краткосрочные временные рамки на порядок меньше. Трейдеры, которые проводят свои сделки в течение нескольких дней или недель, будут использовать дневные графики в качестве промежуточных временных рамок. Их долгосрочные временные рамки будут недельными графиками; почасовые графики будут их краткосрочными временными рамками. Дневные трейдеры, которые держат свои позиции менее часа, будут использовать 10-минутный график в качестве своего промежуточного временного графика, часовой график в качестве своего долгосрочного и двухминутный график в качестве краткосрочного.
Система торговли с тремя экранами требует, чтобы график долгосрочного тренда был исследован в первую очередь. Это гарантирует, что сделка следует за течением долгосрочного тренда, в то же время позволяя входить в сделки в моменты, когда рынок ненадолго движется против тренда. Наилучшие возможности покупки возникают, когда растущий рынок делает более короткий спад; лучшие возможности для короткого замыкания указываются, когда падающий рынок быстро собирается. Когда месячная тенденция повышается, еженедельные снижения представляют возможности покупки. Часовые ралли предоставляют возможности для коротких позиций, когда дневной тренд нисходящий.
