Что такое Программа оценки надзорного капитала (SCAP)?
Программа оценки надзорного капитала (SCAP) была финансовым стресс-тестом крупнейших банков Америки, проведенным Федеральной резервной системой только один раз, в разгар финансового кризиса 2008–2009 годов.
Тест представлял собой оценку буферов капитала американских банковских учреждений, предпринятую весной 2009 года. Он был предназначен для измерения финансовой устойчивости 19 крупнейших финансовых учреждений страны, которые движутся вперед.
Ключевые вынос
- Тест SCAP проводился только один раз, в разгар финансового кризиса 2008–2009 годов. Тест измерял способность крупнейших банков Америки противостоять еще одному экстремальному, но гипотетическому будущему кризису. Десять из 19 «слишком больших, чтобы обанкротиться» банков было обнаружено, что у них не было достаточного капитала для преодоления очередного кризиса.
Финансовый кризис привел к тому, что многие банки и учреждения оказались крайне недостаточно капитализированы, и стресс-тесты были призваны показать, насколько хорошо банковский сектор может противостоять последствиям крупного экономического спада.
Как работал SCAP
Стресс-тесты проводились только на банковских учреждениях с активами более 100 млрд долларов. По сути, это были банки, которые ФРС посчитал «слишком большими, чтобы обанкротиться».
Федеральные банковские надзорные органы пытались определить, имеет ли каждое из этих учреждений достаточный буфер наличности, чтобы выдержать потери, продолжая предоставлять клиентам доступ к кредитам. В стресс-тесте использовался базовый сценарий для измерения общего капитала или имеющихся денежных резервов каждого учреждения. Учреждения также были проверены на их эффективность в отношении гипотетического и экстремального сценария, своего рода сценария наихудшего случая.
Банки могли получить любую из пяти оценок:
- Хорошо заглавными буквами. Достаточно капитализированными. Подкапитализирован. Значительно недокапитализирован. Критически недокапитализирован.
Гипотетический тест SCAP
Стресс-тесты проверили гипотетические показатели банков по ряду сценариев, некоторые из которых хуже других. Например, стресс-тест может спросить, что, если все следующее произошло одновременно: уровень безработицы 10%, падение фондового рынка на 20% и снижение цен на жилье по всей стране на 40%. Каждому банку было поручено использовать следующие девять кварталов прогнозируемой финансовой отчетности, чтобы определить, будет ли у них достаточно капитала, чтобы справиться с имитированным кризисом.
Что нашел ФРС
Когда тестирование было завершено, окончательные результаты показали, что 10 из 19 проверенных банков имели бы недостаточный капитал для удовлетворения потребностей своего бизнеса во время финансового кризиса.
Однако каждый банк, прошедший тестирование, соответствовал законодательно установленным требованиям к капиталу.
ФРС обнародовала счета банков, которые прошли стресс-тесты для общественности. Банки, которые не прошли стресс-тесты, плохо попадали в аудиторию.
В целом тесты помогли выявить любые возможные угрозы экономической катастрофы в банковском секторе. Результаты оказали давление на банки с целью удержания более высоких резервов под рукой в случае очередного финансового кризиса.
