В конце 1950-х годов Джордж Лейн разработал стохастик, индикатор, который измеряет взаимосвязь между ценой закрытия выпуска и ее ценовым диапазоном в течение заранее определенного периода времени. На сегодняшний день стохастик является излюбленным техническим индикатором, потому что его легко понять и с высокой степенью точности он указывает, пора ли покупать или продавать ценные бумаги.
ключевые вынос
- Стохастик является излюбленным техническим индикатором, потому что его легко понять и он обладает высокой степенью точности. Стохастик используется, чтобы показать, когда акция перешла в позицию перекупленности или перепроданности. Может быть очень полезно использовать стохастик и осциллятор, такой как Индекс относительной силы (RSI) вместе.
Ценовое Действие
Предпосылкой стохастика является то, что когда акция торгуется в восходящем направлении, цена ее закрытия имеет тенденцию торговаться на верхнем уровне дневного диапазона или ценового действия. Ценовое действие относится к диапазону цен, по которым акции торгуются в течение ежедневной сессии. Например, если акция открылась на уровне 10 долл. США, торгуется на уровне 9, 75 долл. США и 10, 75 долл. США, а затем закрылась на уровне 10, 50 долл. США за день, ценовое действие или диапазон будут находиться в диапазоне от 9, 75 долл. США (минимум дня) до 10, 75 долл. США (максимум). дня). И наоборот, если цена имеет нисходящее движение, цена закрытия имеет тенденцию торговаться на или около нижнего диапазона торговой сессии дня.
Стохастик используется, чтобы показать, когда акция перешла в позицию перекупленности или перепроданности. Четырнадцать - это математическое число, наиболее часто используемое в режиме времени. В зависимости от цели технического специалиста он может представлять дни, недели или месяцы. Чартист может захотеть изучить весь сектор. Для долгосрочного обзора сектора чартист должен начать с рассмотрения 14-месячного торгового диапазона всей отрасли.
Индекс относительной силы
Джек Д. Швагер, соучредитель Fund Seeder и автор нескольких книг по техническому анализу, использует термин «нормализованный» для описания стохастических осцилляторов, которые имеют заранее определенные границы, как на высоких, так и на низких сторонах. Примером такого осциллятора является индекс относительной силы (RSI) - популярный индикатор импульса, используемый в техническом анализе, - который имеет диапазон от 0 до 100. Он обычно устанавливается в диапазоне от 20 до 80 или в диапазоне от 30 до 70, Если вы смотрите на сектор или отдельную проблему, может быть очень полезно использовать стохастик и RSI в сочетании друг с другом.
Стохастик: точный индикатор покупки и продажи
формула
Стохастик измеряется линией K и D. Но мы внимательно следим за линией D, поскольку она будет указывать на любые основные сигналы на графике. Математически линия К выглядит следующим образом:
Формула стохастического осциллятора. Investopedia
где:
CP = самая последняя цена закрытия
L 14 = самая низкая цена из 14 предыдущих торговых сессий
H 14 = самая высокая цена за те же 14 предыдущих торговых сессий
Формула для более важной линии D выглядит следующим образом:
Формула линии D Investopedia
D = 100 (H3 ÷ L3) где: H3 = наивысшая из трех предыдущих торговых сессийL3 = наименьшая цена, проданная за тот же трехдневный период
Мы показываем вам эти формулы только для интереса. Сегодняшнее программное обеспечение для построения графиков выполняет все вычисления, делая процесс технического анализа намного проще и, таким образом, более интересным для среднего инвестора.
Чтение диаграммы
Линия К быстрее, чем линия D; линия D медленнее двух. Инвестор должен следить за тем, как линия D и цена выпуска начинают меняться и переходят в позиции перекупленности (более 80 линий) или перепроданности (ниже 20 линий). Инвестору необходимо рассмотреть возможность продажи акций, когда индикатор поднимется выше 80 уровней. И наоборот, инвестору необходимо рассмотреть возможность покупки выпуска, который находится ниже линии 20 и начинает расти с увеличением объема.
На протяжении многих лет во многих статьях исследовалась «подстройка» этого показателя. Но новые инвесторы должны сосредоточиться на основах стохастика.
На графике eBay, представленном выше, в весенние и летние месяцы 2001 года появился ряд явных возможностей покупки. Есть также ряд индикаторов продаж, которые привлекли бы внимание краткосрочных трейдеров. Сильный сигнал на покупку в начале апреля дал бы и инвесторам, и трейдерам отличную 12-дневную пробежку, варьирующуюся от середины 30 долларов до середины 50 долларов.
В качестве примера для этих измерений также часто используется материал корпорации Microsoft (MSFT).
Суть
Стохастик является любимым техническим индикатором из-за точности его выводов. Это легко воспринимается как опытными ветеранами, так и новыми специалистами, и это помогает всем инвесторам принимать правильные решения о входе и выходе из своих владений.
