Шаги, чтобы стать квантовым трейдером

Содержание

• Что на самом деле делают трейдеры Quant?
• Технические навыки
• Мягкие навыки
• Суть

Выгодные зарплаты, огромные премии и креативность на работе привели к тому, что количественная торговля стала привлекательным вариантом карьеры. Количественные трейдеры, или кратко, используют математические модели для определения торговых возможностей и покупки и продажи ценных бумаг. Приток кандидатов из академических кругов, разработчиков программного обеспечения и инженерии сделал эту область довольно конкурентоспособной. мы посмотрим, что делают кванты, какие навыки и образование необходимы.

Ключевые вынос

• Квантовые трейдеры используют стратегии, основанные на количественном анализе - математических вычислениях и вычислениях чисел - чтобы найти торговые возможности, которые могут включать в себя сотни тысяч ценных бумаг. Стремящийся квантовый трейдер должен быть исключительно опытным и заинтересованным во всех математических вещах, если вы не живете, дышите и спите, тогда это не поле для вас. Бакалавр по математике, магистр по финансовому инжинирингу или количественное финансовое моделирование или MBA - все это полезно для оценки работы; некоторые аналитики также имеют степень доктора философии в этих или аналогичных областях. При отсутствии ученой степени кандидат должен, как минимум, иметь профессиональную подготовку и опыт работы в качестве аналитика данных; опыт работы с данными, исследования, анализ и автоматизированные торговые системы являются обязательными. Трейдерам также необходимы мягкие навыки, такие как способность процветать под давлением, сохранять фокус, несмотря на долгие часы, выдерживать напряженную, агрессивную среду, а также неудачи и неудачи в работе желудка. стремление к успеху.

Что на самом деле делают трейдеры Quant?

Слово «квант» происходит от количественного, что по сути означает работу с числами. Развитие компьютерного алгоритмического трейдинга и высокочастотного трейдинга означает, что существует огромный объем данных для анализа. Quants разрабатывает и изучает доступные данные о ценах и котировках, выявляет выгодные торговые возможности, разрабатывает соответствующие торговые стратегии и использует возможности с молниеносной скоростью, используя самостоятельно разработанные компьютерные программы. По сути, количественный трейдер нуждается в сбалансированном сочетании глубоких математических знаний, практических навыков торговли и компьютерных навыков.

Квантовые трейдеры могут работать в инвестиционных фирмах, хедж-фондах и банках, или они могут быть частными трейдерами, используя свои собственные деньги для инвестиций.

Технические навыки

Стремящийся квант должен иметь как минимум знания в области финансов, математики и компьютерного программирования. Кроме того, у квантов должны быть следующие навыки и опыт:

• Числа, числа и числа: количественные трейдеры должны быть исключительно хороши в математике и количественном анализе. Например, если такие термины, как условная вероятность, асимметрия, эксцесс и VaR не кажутся знакомыми, то вы, вероятно, не готовы быть квантом. Глубокое знание математики является обязательным условием для исследования данных, проверки результатов и реализации определенных торговых стратегий. Выявленные торговые стратегии, реализованные алгоритмы и методы исполнения сделок должны быть как можно более надежными. В современном мире молниеносной торговли сложные вычислительные алгоритмы, занимающие значительное число, занимают большую часть рынка. Даже небольшая ошибка в базовой концепции со стороны квантового трейдера может привести к огромным торговым потерям. Образование и обучение. Новым выпускникам колледжей, как правило, трудно получить работу в качестве количественного трейдера. Более типичный путь карьеры начинается с анализа данных и становится количественным через несколько лет. Образование, такое как магистр финансового инжиниринга, диплом по количественному финансовому моделированию или факультатив по количественным потокам во время обычного MBA, может дать кандидатам преимущество. Эти курсы охватывают теоретические концепции и практическое введение в инструменты, необходимые для квантовой торговли. Торговые концепции. Предполагается, что компании Quants будут открывать и разрабатывать свои собственные уникальные торговые стратегии и модели с нуля, а также настраивать уже существующие модели. Кандидат в количественную торговлю должен иметь детальное знание популярных торговых стратегий, а также их достоинств и недостатков. Навыки программирования: трейдеры Quant должны быть знакомы с системами интеллектуального анализа данных, исследования, анализа и автоматической торговли. Они часто участвуют в высокочастотной торговле или алгоритмической торговле. Необходимо хорошее понимание хотя бы одного языка программирования, и чем больше программ знает кандидат, тем лучше. C ++, Java, Python и Perl - это несколько часто используемых языков программирования. Знакомство с такими инструментами, как MATLAB и электронные таблицы, и такими понятиями, как большие данные и структурирование данных, является плюсом. Использование компьютера: Quants реализует свои собственные алгоритмы для данных в реальном времени, содержащих цену и котировки. Они должны быть знакомы с любыми связанными системами, такими как терминал Bloomberg, который предоставляет потоки данных и контент. Они также должны быть знакомы с программными приложениями и электронными таблицами для составления графиков и анализа, а также иметь возможность использовать брокерские торговые платформы для размещения заказов.

$ 125 000 - $ 500 000 +

Диапазон выплат для количественных трейдеров, согласно недавней статистике, с верхним пределом, зарезервированным для опытных трейдеров с продвинутыми степенями (которые, скорее всего, работают в хедж-фонде).

Мягкие навыки

Помимо вышеупомянутых технических навыков, количественные трейдеры также нуждаются в мягких навыках. Лицам, работающим в инвестиционных банках или хедж-фондах, иногда может понадобиться представить свои разработанные концепции управляющим фондами и руководителям для одобрения. Кванты, как правило, не взаимодействуют с клиентами, и они часто работают со специализированной командой, поэтому может быть достаточно средних навыков общения. Кроме того, квантовый трейдер должен обладать следующими мягкими навыками:

• Характер трейдера: не каждый может думать и действовать как трейдер. Успешные трейдеры всегда ищут инновационные торговые идеи, способны адаптироваться к меняющимся рыночным условиям, процветать в условиях стресса и соглашаться на длительные рабочие часы. Работодатели тщательно оценивают кандидатов по этим признакам. Некоторые даже дают психометрические тесты. Способности к риску. Современный мир торговли не для слабонервных. Благодаря маржинальной торговле и торговле с использованием заемных средств, зависящим от компьютеров, убытки могут достигать суммы, превышающей доступный капитал трейдера. Стремящиеся люди должны понимать методы управления рисками и их снижения. Успешный квант может совершить 10 сделок, потерпеть убытки на первых восьми и получить прибыль только на двух последних сделках. Удобно с неудачей: Quant продолжает искать инновационные торговые идеи. Даже если идея кажется надежной, динамичные рыночные условия могут привести к ее провалу. Многие начинающие количественные трейдеры терпят неудачу, потому что они застряли на идее и продолжают пытаться заставить ее работать, несмотря на враждебные рыночные условия. Им может быть трудно принять неудачу, и поэтому они не хотят отказываться от своей концепции. С другой стороны, успешные кванты следуют подходу динамического отделения и быстро переходят к другим моделям и концепциям, как только обнаруживают проблемы в существующих. Инновационное мышление: мир торговли очень динамичен, и ни одна концепция не может долго зарабатывать. С алгоритмами, противопоставленными алгоритмам, и каждый пытается превзойти другие, может выжить только тот, у которого есть лучшие и уникальные стратегии. Количеству необходимо продолжать искать новые инновационные торговые идеи, чтобы воспользоваться выгодными возможностями, которые могут быстро исчезнуть. Это бесконечный цикл.

Суть

Квант трейдинг требует продвинутых навыков в области финансов, математики и компьютерного программирования. Большие зарплаты и невероятные бонусы привлекают многих кандидатов, поэтому получение этой первой работы может быть проблемой. Кроме того, постоянный успех требует постоянных инноваций, комфорта с риском и продолжительного рабочего времени.