ОПРЕДЕЛЕНИЕ точной даты
Спотовая дата относится к дню, когда спотовая транзакция, как правило, рассчитывается, то есть к моменту перевода средств, участвующих в транзакции. Дата спот рассчитывается от горизонта, который является датой начала транзакции. На форексе спотовая дата для большинства валютных пар обычно составляет два рабочих дня после даты размещения заказа.
ПРОРЫВ
Исключением из обычного двухдневного ориентира на дату и дату является пара USD / CAD, которая рассчитывается за один рабочий день, потому что эта валютная пара обычно торгуется и ее финансовые центры находятся в одном часовом поясе. Кроме того, урегулирование не должно происходить на дату спот. Например, в короткой форвардной сделке транзакция рассчитывается раньше обычной спотовой даты.
Дата спот также имеет отношение как к форвардному контракту, так и к контракту на обмен валют. Для форвардного контракта длина форвардного контракта будет рассчитываться исходя из даты спот. Например, форвардный контракт сроком на один месяц рассчитывается на один месяц с даты спот, а не с даты транзакции. Точно так же передняя часть валютного свопа обычно будет точной датой.
Дата спот также является датой, на которой не происходит изменения ставки для разницы процентных ставок. Если дата расчета выходит за рамки спотовой даты, потребуется расчет дисконта или премии по процентной ставке. Аналогичным образом, если для исполнения контракта требуется предварительная дата, то есть сегодня (TOD) или завтра (TOM), курс будет изменен в зависимости от доходности двух валют.
Значения TOD и TOM стали более распространенными с улучшением коммуникаций и электронных проводных транзакций.
