Скользящие средние (MA) являются одним из самых популярных и часто используемых технических индикаторов. Скользящее среднее легко вычислить и, будучи нанесенным на график, является мощным визуальным инструментом определения трендов. Вы часто будете слышать о трех типах скользящих средних: простых, экспоненциальных и линейных. Лучше всего начать с понимания самого простого: простого скользящего среднего (SMA). Давайте посмотрим на этот индикатор и на то, как он может помочь трейдерам следить за тенденциями к увеличению прибыли. (Подробнее о скользящих средних см. В нашем руководстве по Forex .)
Trendlines
Не может быть полного понимания скользящих средних без понимания тенденций. Тренд - это просто цена, которая продолжает двигаться в определенном направлении. Есть только три реальные тенденции, которым могут следовать ценные бумаги:
- Восходящий тренд, или бычий тренд, означает, что цена движется выше. Нисходящий тренд, или медвежий тренд, означает, что цена движется ниже. Боковой тренд, когда цена движется вбок.
Важно помнить о тенденциях в том, что цены редко движутся по прямой. Поэтому линии скользящего среднего используются, чтобы помочь трейдеру легче определить направление тренда. (Дополнительные сведения по этой теме см. В разделе « Конверты скользящих средних: уточнение популярного инструмента торговли» .)
Скользящая средняя
Определение скользящей средней в учебнике - это средняя цена ценной бумаги с использованием определенного периода времени. Давайте возьмем очень популярную 50-дневную скользящую среднюю в качестве примера. Скользящее среднее за 50 дней рассчитывается путем взятия цен закрытия за последние 50 дней любой ценной бумаги и сложения их вместе. Затем результат вычисления сложения делится на количество периодов, в данном случае 50. Чтобы продолжить вычисление скользящего среднего значения на ежедневной основе, замените самое старое число самой последней ценой закрытия и выполните ту же математику.
Независимо от того, какую длинную или короткую скользящую среднюю вы хотите построить, базовые расчеты остаются неизменными. Изменение будет заключаться в количестве используемых вами цен закрытия. Так, например, 200-дневная скользящая средняя - это цена закрытия 200 дней, которая суммируется вместе, а затем делится на 200. Вы увидите все виды скользящих средних, от двухдневных скользящих средних до 250-дневных скользящих средних.
Важно помнить, что у вас должно быть определенное количество цен закрытия для расчета скользящей средней. Если система безопасности является новой или имеет только месяц, вы не сможете получить 50-дневную скользящую среднюю, потому что у вас не будет достаточного количества точек данных.
Кроме того, важно отметить, что мы решили использовать цены закрытия в расчетах, но скользящие средние могут быть рассчитаны с использованием месячных цен, недельных цен, цен открытия или даже внутридневных цен. (Подробнее см. Наш учебник по скользящим средним .)
Рисунок 1: Простое скользящее среднее в Google Inc.
На рисунке 1 показан пример простого скользящего среднего на графике акций Google Inc. (Nasdaq: GOOG). Синяя линия представляет 50-дневную скользящую среднюю. В приведенном выше примере вы можете видеть, что эта тенденция с конца 2007 года снижается. Цена акций Google упала ниже 50-дневной скользящей средней в январе 2008 года и продолжила снижение.
Когда цена пересекает скользящую среднюю, ее можно использовать как простой торговый сигнал. Движение ниже скользящей средней (как показано выше) предполагает, что медведи контролируют ценовое действие и что актив, вероятно, будет двигаться ниже. И наоборот, крестик над скользящей средней говорит о том, что быки контролируют ситуацию и что цена может готовиться к повышению. ( Отслеживание цен на акции с помощью линий тренда .)
Другие способы использования скользящих средних
Скользящие средние используются многими трейдерами не только для определения текущего тренда, но и в качестве стратегии входа и выхода. Одна из самых простых стратегий основана на пересечении двух или более скользящих средних. Основной сигнал подается, когда краткосрочное среднее пересекается выше или ниже долгосрочного скользящего среднего. Две или более скользящих средних позволяют увидеть более долгосрочный тренд по сравнению с более коротким скользящим средним; это также простой способ определить, набирает ли тренд силу или собирается ли он развернуться. (Подробнее об этом методе читайте в учебнике по MACD .)
Рисунок 2: Долгосрочная и краткосрочная скользящая средняя в Google Inc.
На рисунке 2 используются две скользящие средние: одна долгосрочная (50 дней, показана красной линией), а другая более короткая (15 дней, показана красной линией). Это та же диаграмма Google, показанная на рисунке 1, но с добавлением двух скользящих средних, чтобы проиллюстрировать разницу между двумя длинами.
Вы заметите, что 50-дневная скользящая средняя медленнее приспосабливается к изменениям цены, потому что она использует больше точек данных в своих расчетах. С другой стороны, 15-дневная скользящая средняя быстро реагирует на изменения цены, потому что каждое значение имеет больший вес в расчете из-за относительно короткого временного горизонта. В этом случае, используя перекрестную стратегию, вы будете наблюдать за пересечением 15-дневного среднего ниже 50-дневного скользящего среднего в качестве входа для короткой позиции.
Рисунок 3: трехмесячный
Выше приведен трехмесячный график по нефти Соединенных Штатов (AMEX: USO) с двумя простыми скользящими средними. Красная линия - это более короткая 15-дневная скользящая средняя, а синяя линия - более длинная 50-дневная скользящая средняя. Большинство трейдеров будут использовать пересечение краткосрочной скользящей средней выше долгосрочной скользящей средней, чтобы открыть длинную позицию и определить начало бычьего тренда. (Узнайте больше о применении этой стратегии в торговле по дивергенции MACD .)
Поддержка и Сопротивление
Поддержка и сопротивление, или потолки и полы, относятся к одному и тому же в техническом анализе.
- Поддержка устанавливается, когда цена имеет тенденцию к снижению. Существует момент, когда давление продаж уменьшается, и покупатели готовы вмешаться. Другими словами, уровень установлен. Сопротивление происходит, когда цена движется вверх. Наступает момент, когда покупательская способность уменьшается, и продавцы вмешиваются. Это установит потолок. (Для объяснения прочитайте Основы поддержки и сопротивления .)
В любом случае скользящая средняя может быть в состоянии сигнализировать о раннем уровне поддержки или сопротивления. Например, если в устоявшемся восходящем тренде ценные бумаги снижаются, то неудивительно, что акция находит поддержку на долгосрочной скользящей средней за 200 дней. С другой стороны, если цена имеет тенденцию к снижению, многие трейдеры будут ожидать, что акция отскочит от сопротивления основных скользящих средних (50-дневные, 100-дневные, 200-дневные SMA). (Подробнее об использовании поддержки и сопротивления для определения трендов читайте в разделе «Определение трендов с помощью линии накопления / распределения» .)
Нижняя линия
Скользящие средние являются мощными инструментами. Простое скользящее среднее легко вычислить, что позволяет использовать его довольно быстро и легко. Самая большая сила скользящего среднего - это способность помочь трейдеру идентифицировать текущий тренд или определить возможный разворот тренда. Скользящие средние также могут определять уровень поддержки или сопротивления для ценной бумаги или выступать в качестве простого сигнала входа или выхода. Как вы решите использовать скользящие средние, зависит только от вас. Для дальнейшего чтения по скользящим средним, ознакомьтесь с Основами взвешенных скользящих средних .
