Что такое соотношение прибыли / убытка?
Соотношение прибыли / убытка действует как система показателей для активного трейдера, основным мотивом которого является максимизация прибыли от торговли. Соотношение прибыли / убытка - это средняя прибыль по прибыльным сделкам, деленная на среднюю потерю по убыточным сделкам за определенный период времени.
Соотношение прибыли и убытка = NWTTotal Gain ÷ NLTTotal Loss где: NWT = количество выигрышных сделок
Соотношение прибыли / убытка объяснено
Соотношение прибыли / убытка измеряет эффективность торговой стратегии или системы. Очевидно, что чем выше соотношение, тем лучше. Многие торговые книги требуют как минимум 2: 1. Например, если бы система имела среднее выигрышное значение 750 долларов США на сделку и средний убыток за это же время 250 долларов США на сделку, то соотношение прибыли / убытка было бы 3: 1. Постоянно устойчивое соотношение прибыли / убытка может побудить трейдера использовать ставки на одну и ту же стратегию в попытке получить большую абсолютную прибыль. И наоборот, недопустимое соотношение прибыли / убытка приведет к изучению стратегии или системы, используемой для поиска слабых звеньев. Возможно, трейдер решит отказаться от стратегии или системы в целом, если коэффициент не приносит достаточной прибыли или даже не вызывает потери капитала.
Мышление вне отношения
Соотношение прибыли / убытка может быть слишком упрощенным способом оценки производительности, поскольку оно не учитывает вероятности получения прибыли или убытка по сделкам. Концепция, называемая средней прибыльностью на сделку (APPT), может быть более проницательной. APPT - это средняя сумма, которую трейдер может ожидать выиграть или проиграть за сделку. APPT - это разница между a) произведением вероятности выигрыша и среднего выигрыша; и б) произведение вероятности потерь и средней потери. В качестве примера возьмем 10 сделок, три из которых были прибыльными, а семь убыточными. Следовательно, вероятность выигрыша составляет 30%, а вероятность проигрыша - 70%. Далее, предположим, что средняя выигрышная сделка составляла 600 долларов, а средняя убыточная - 300 долларов. APPT меньше (30% x 600 долларов США) (70% x 300) или - 30 долларов США. Таким образом, несмотря на то, что соотношение прибыли / убытка составляло 2: 1 (600 долл. США: 300 долл. США), торговая стратегия фактически является убыточной с точки зрения вероятности.
