Коэффициент Пирсона - это тип коэффициента корреляции, который представляет отношение между двумя переменными, которые измеряются в одном интервале или шкале отношения. Коэффициент Пирсона является мерой силы ассоциации между двумя непрерывными переменными.
Расщепление коэффициента Пирсона
Чтобы найти коэффициент Пирсона, две переменные расположены на диаграмме рассеяния. Должна быть некоторая линейность для рассчитываемого коэффициента; точечный график, не отображающий никакого сходства с линейным отношением, будет бесполезен. Чем ближе сходство к прямой линии рассеянного графика, тем выше сила ассоциации. Численно коэффициент Пирсона представлен так же, как коэффициент корреляции, который используется в линейной регрессии; в диапазоне от -1 до +1. Значение +1 является результатом идеального положительного отношения между двумя или более переменными. И наоборот, значение -1 представляет идеальные отрицательные отношения. Ноль указывает на отсутствие корреляции.
Практическое использование в инвестировании
Для инвестора, который хочет диверсифицировать портфель, коэффициент Пирсона может быть полезен. Расчеты по точечным графикам исторической доходности между парами активов, такими как акции-облигации, акции-товары, облигации-недвижимость и т. Д., Или более конкретными активами, такими как акции с большой капитализацией, акции с малой капитализацией и рынок с растущей задолженностью Акции будут производить коэффициенты Пирсона, чтобы помочь инвестору составить портфель на основе параметров риска и доходности. Обратите внимание, однако, что коэффициент Пирсона измеряет корреляцию, а не причинно-следственную связь. Если акции с большой и малой капитализацией имеют коэффициент 0, 8, неизвестно, что вызвало относительно высокую силу ассоциации.
Кем был Карл Пирсон?
Карл Пирсон (1857 - 1936) был английским академиком и плодовитым автором статей в области математики и статистики. Помимо одноименного коэффициента, Пирсон известен понятиями критерия хи-квадрат и р-значения, а также разработкой линейной регрессии и классификации распределений. Пирсон был основателем Департамента прикладной статистики в Университетском колледже Лондона в 1911 году.
