Индекс относительной силы (RSI) - это индикатор импульса, который измеряет величину недавних изменений цен для оценки условий перекупленности или перепроданности цены акции или другого актива. RSI отображается в виде осциллятора (линейный график, который перемещается между двумя крайностями). Он может иметь значение от 0 до 100. Индикатор был первоначально разработан Дж. Уэллсом Уайлдером-младшим и представлен в его оригинальной книге 1978 года « Новые концепции в технических торговых системах».
Основной тренд акции или актива является важным инструментом для обеспечения правильного понимания показаний индикатора. Например, известный технический специалист по рынку Констанс Браун, CMT, выдвинул идею, что значение перепроданности RSI в восходящем тренде, вероятно, намного выше 30%, а значение перекупленности RSI во время нисходящего тренда намного ниже, чем 70% уровень.
Традиционная интерпретация и использование RSI состоит в том, что значения 70 или выше указывают на то, что ценная бумага становится перекупленной или переоцененной, и могут быть использованы для разворота тренда или коррекционного отката цены. Показатель RSI 30 или ниже указывает на состояние перепроданности или недооценки.
Уровни перекупленности и перепроданности
С точки зрения анализа рынка и торговых сигналов, RSI, движущийся выше горизонтального базового уровня 30, рассматривается как бычий индикатор, в то время как RSI, движущийся ниже горизонтального базового уровня 70, считается медвежьим индикатором. Поскольку некоторые активы более волатильны и движутся быстрее, чем другие, 80 и 20 также часто используются уровнями перекупленности и перепроданности.
Перекуплен или перепродан? Используя RSI, чтобы узнать
Расхождение осциллятора цена / осциллятор
дивергенция обратная цена
Отказ качели
прорыв
RSI Диапазоны
Во время восходящего тренда RSI имеет тенденцию оставаться между различными уровнями, чем во время нисходящего тренда. Это имеет смысл, потому что RSI измеряет прибыль против потерь. В восходящем тренде будет больше выгод, удерживая RSI на более высоких уровнях. В нисходящем тренде RSI будет иметь тенденцию оставаться на более низких уровнях.
Во время восходящего тренда RSI имеет тенденцию оставаться выше 30 и должен часто достигать 70. Во время нисходящего тренда RSI редко бывает выше 70, а индикатор часто достигает 30 или ниже. Эти рекомендации могут помочь в определении силы тренда и выявлении потенциальных разворотов. Например, если RSI не может достигнуть 70 на нескольких ценовых колебаниях подряд во время восходящего тренда, а затем падает ниже 30, тренд ослабел и может развернуться вниз.
Обратное верно для нисходящего тренда. Если нисходящий тренд не может достигнуть 30 или ниже, а затем растет выше 70, этот нисходящий тренд ослабел и может развернуться вверх.
RSI Trendline Breaks
Trendlines
Индекс относительной силы против дивергенции сходимости скользящей средней
Как и RSI, дивергенция скользящей средней (MACD) является еще одним индикатором следования за трендом, который показывает взаимосвязь между двумя скользящими средними цены ценной бумаги. MACD рассчитывается путем вычитания 26-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) из 12-периодной EMA. Результатом этого расчета является линия MACD. Девятидневная EMA MACD, называемая «сигнальной линией», затем наносится поверх линии MACD, которая может служить триггером для сигналов покупки и продажи. Трейдеры могут покупать ценную бумагу, когда MACD пересекает ее сигнальную линию, и продавать или открывать короткую позицию, когда MACD пересекает сигнальную линию.
