Форекс трейдер может создать простую торговую стратегию, чтобы воспользоваться торговыми возможностями, используя всего несколько скользящих средних (MA) или связанных с ними индикаторов.
Скользящие средние являются часто используемым техническим индикатором в торговле на форексе, особенно за 10, 50, 100 и 200 периодов. МА используются в основном в качестве трендовых индикаторов, а также определяют уровни поддержки и сопротивления. Двумя наиболее распространенными MA являются простое скользящее среднее (SMA), которое представляет собой среднюю цену за заданное количество периодов времени, и экспоненциальное скользящее среднее (EMA), которое придает больший вес последним ценам.
Ниже мы наметили несколько торговых стратегий, предназначенных как для внутридневной, так и для долгосрочной торговли.
Скользящая средняя Торговая стратегия
Эта торговая стратегия скользящего среднего использует EMA, потому что этот тип среднего предназначен для быстрого реагирования на изменения цены. Вот шаги стратегии.
- Постройте три экспоненциальных скользящих средних - пятипериодную EMA, 20-периодную EMA и 50-периодную EMA - на 15-минутном графике. Покупайте, когда пятипериодная EMA пересекает снизу вверх над 20-периодной EMA, и цена, пяти- и 20-периодные EMA выше 50 EMA. Для сделки на продажу продайте, когда пятипериодная EMA пересекает сверху вниз и ниже 20-периодную EMA, а и EMA, и цена находятся ниже 50- период EMA. Поместите начальный ордер стоп-лосс ниже 20-периодной EMA (для сделки на покупку) или, альтернативно, примерно на 10 пипсов от цены входа. Необязательный шаг - переместить стоп-лосс в безубыток, даже если сделка 10 пипсов прибыльны. Обдумайте размещение цели прибыли в 20 пипсов или, альтернативно, выйдите, когда пятипериодный опускается ниже 20-периодного, если он длинный, или когда пятерка движется выше 20 в случае короткого периода.
Форекс трейдеры часто используют пересечение краткосрочной скользящей средней и долгосрочной скользящей средней в качестве основы для торговой стратегии. Поиграйте с разными длинами МА или временными рамками, чтобы увидеть, какая из них лучше для вас.
Скользящая средняя Торговая стратегия конвертов
Конверты со скользящей средней - это конверты на основе процента, установленные выше и ниже скользящей средней. Тип скользящей средней, который устанавливается в качестве основы для конвертов, не имеет значения, поэтому трейдеры форекс могут использовать простую, экспоненциальную или взвешенную скользящую среднюю.
Трейдерам Forex следует проверить различные проценты, временные интервалы и валютные пары, чтобы понять, как лучше всего использовать стратегию конверта. Чаще всего конверты просматриваются в течение 10–100 дней и используются полосы, которые находятся на расстоянии от скользящей средней от 1 до 10% для дневных графиков. Если дневная торговля, конверты часто будут намного меньше, чем 1%. На одноминутном графике ниже длина МА равна 20, а конверты - 0, 05%. Настройки, особенно процент, возможно, придется менять изо дня в день в зависимости от волатильности. Используйте настройки, которые приводят стратегию ниже к ценовому действию дня.
В идеале торгуйте только тогда, когда существует сильное общее направленное смещение к цене. Тогда торгуйте только в этом направлении. Если цена находится в восходящем тренде, рассмотрите возможность покупки, как только цена приблизится к средней полосе (MA), а затем начнет расти от нее. В сильном нисходящем тренде, шорт, когда цена приближается к средней полосе, а затем начинает падать от нее.
После того, как сделана короткая позиция, поместите стоп-лосс на один пункт выше недавно сформировавшегося максимума свинга. После того, как открыта длинная сделка, разместите стоп-лосс на один пункт ниже минимума свинга, который только что сформировался. Подумайте о выходе, когда цена достигнет нижней полосы в короткой сделке или верхней полосы в длинной сделке. В качестве альтернативы, установите цель, которая как минимум в два раза превышает риск. Например, если вы рискуете пятью пунктами, установите целевое значение в 10 пунктов от входа.
Скользящая средняя Лента Торговая стратегия
Лента скользящей средней может быть использована для создания базовой торговой стратегии форекс, основанной на медленном переходе изменения тренда. Его можно использовать при смене тренда в любом направлении (вверх или вниз).
Создание ленты скользящего среднего было основано на убеждении, что чем больше, тем лучше построение скользящих средних на графике. Лента состоит из серии от восьми до 15 экспоненциальных скользящих средних (EMA), варьирующихся от очень краткосрочных до долгосрочных средних, все они нанесены на один и тот же график. Полученная лента средних значений предназначена для указания как направления тренда, так и силы тренда. Более крутой угол скользящих средних - и большее расстояние между ними, заставляющее ленту разветвляться или расширяться - указывает на сильный тренд.
Традиционные сигналы покупки или продажи для ленты скользящего среднего - это тот же тип сигналов кроссовера, который используется в других стратегиях скользящего среднего. Здесь задействованы многочисленные кроссоверы, поэтому трейдер должен выбрать, сколько кроссоверов является хорошим торговым сигналом.
Альтернативная стратегия может быть использована для обеспечения входа в сделку с низким уровнем риска с высокой прибылью. Стратегия, изложенная ниже, направлена на то, чтобы поймать решительный прорыв рынка в любом направлении, что часто происходит после того, как рынок торгуется в узком и узком диапазоне в течение длительного периода времени.
Чтобы использовать эту стратегию, рассмотрите следующие шаги:
- Наблюдайте за периодом, когда все (или большинство) скользящих средних сходятся близко друг к другу, когда цена выравнивается в боковой диапазон. В идеале, различные скользящие средние находятся настолько близко друг к другу, что они образуют почти одну толстую линию, показывая очень небольшое разделение между отдельными линиями скользящего среднего. Ограничьте узкий торговый диапазон ордером на покупку выше максимума диапазона и ордером на продажу ниже низкий диапазон. Если сработал ордер на покупку, разместите начальный стоп-лосс ниже минимума торгового диапазона; если сработал ордер на продажу, разместите стоп чуть выше максимума диапазона.
Скользящая средняя Конвергенция Расхождение Торговая стратегия
Гистограмма сходимости скользящих средних (MACD) показывает разницу между двумя экспоненциальными скользящими средними (EMA), 26-периодной EMA и 12-периодной EMA. Кроме того, в качестве наложения на гистограмму нанесен девятипериодный EMA. Гистограмма показывает положительные или отрицательные показания относительно нулевой линии. В то время как чаще всего используется в торговле на рынке Форекс в качестве индикатора импульса, MACD также может использоваться для указания направления и тренда рынка.
Существуют различные торговые стратегии форекс, которые можно создать с помощью индикатора MACD. Вот пример.
- Торговля MACD и пересечение сигнальной линии. Используя тренд в качестве контекста, когда цена имеет тенденцию к повышению (MACD должна быть выше нулевой линии), покупайте, когда MACD пересекает сигнальную линию снизу. В нисходящем тренде (MACD должен быть ниже нулевой линии), короткая продажа, когда MACD пересекает ниже сигнальной линии. Если длинная, выйдите, когда MACD опустится ниже сигнальной линии. Если короткая, выйдите, когда MACD снова поднимется выше сигнальной линии. В начале сделки разместите стоп-лосс чуть ниже самого недавнего минимума свинга, если он будет длинным, В случае короткой позиции ставьте стоп-лосс чуть выше самого последнего максимума свинга.
Многократная скользящая средняя Гуппи
Многократное скользящее среднее Гуппи (GMMA) состоит из двух отдельных наборов экспоненциальных скользящих средних (EMA). Первый набор имеет EMA за предыдущие три, пять, восемь, 10, 12 и 15 торговых дней. Дэрил Гуппи, австралийский трейдер и изобретатель GMMA, полагал, что этот первый набор подчеркивает настроение и направление краткосрочных трейдеров. Второй набор состоит из EMA за предшествующие 30, 35, 40, 45, 50 и 60 дней; если необходимо внести корректировки для компенсации характера конкретной валютной пары, то меняются долгосрочные EMA. Этот второй набор должен показывать долгосрочную активность инвесторов.
Если краткосрочный тренд, похоже, не получает поддержки от долгосрочных средних, это может быть признаком того, что долгосрочный тренд утомляется. Вернитесь назад к ленточной стратегии выше для визуального изображения. С системой Гуппи вы можете сделать краткосрочные скользящие средние все одним цветом, а все долгосрочные скользящие средние - другим цветом. Смотрите два набора для кроссоверов, как с лентой. Когда короткие средние значения начинают пересекаться ниже или выше долгосрочных скользящих средних, тенденция может развернуться.
Суть
Есть несколько способов использовать скользящее среднее как часть торговой стратегии форекс. Торговые индикаторы скользящего среднего могут использоваться сами по себе или в качестве конвертов, лент или стратегий схождения-расхождения (чтобы назвать некоторые примеры). Прежде чем использовать какой-либо из этих индикаторов или стратегий, отрегулируйте настройки, чтобы убедиться, что стратегии дают благоприятные результаты на валютных парах и временных периодах, которыми вы торгуете. Скользящие средние являются запаздывающими индикаторами, что означает, что они не предсказывают, куда пойдет цена, они только предоставляют данные о том, где цена была. Скользящие средние и связанные с ними стратегии, как правило, лучше всего работают на сильно трендовых рынках. (Информацию по теме см. В разделе «Идеальные скользящие средние для дневной торговли»).
