Скользящее среднее (MA) - это простой инструмент технического анализа, который сглаживает ценовые данные, создавая постоянно обновляемую среднюю цену. Среднее значение берется за определенный период времени, например, 10 дней, 20 минут, 30 недель или любой период времени, выбранный трейдером. Есть преимущества использования скользящей средней в вашей торговле, а также варианты того, какой тип скользящей средней использовать. Стратегии скользящего среднего также популярны и могут быть адаптированы к любым временным рамкам, что подходит как для долгосрочных инвесторов, так и для краткосрочных трейдеров.
Скользящая средняя
Зачем использовать скользящее среднее
Скользящее среднее помогает сократить количество «шума» на ценовом графике. Посмотрите на направление скользящей средней, чтобы получить общее представление о том, в каком направлении движется цена. Если он наклонен вверх, цена движется вверх (или была недавно) в целом; наклонена вниз, и цена снижается в целом; движется вбок, и цена, вероятно, находится в диапазоне.
Скользящее среднее также может выступать в качестве поддержки или сопротивления. В восходящем тренде 50-дневная, 100-дневная или 200-дневная скользящая средняя может выступать в качестве уровня поддержки, как показано на рисунке ниже. Это потому, что среднее действует как пол (поддержка), поэтому цена отскакивает от него. В нисходящем тренде скользящее среднее может действовать как сопротивление; как потолок, цена достигает уровня, а затем снова начинает падать.
Цена не всегда будет «уважать» скользящее среднее таким образом. Цена может немного пройти через него или остановиться и развернуться до достижения.
Как правило, если цена выше скользящей средней, тренд повышается. Если цена ниже скользящей средней, тренд нисходящий. Тем не менее, скользящие средние могут иметь разную длину (обсуждается в ближайшее время), поэтому одна MA может указывать на восходящий тренд, а другая MA указывает на нисходящий тренд.
Типы скользящих средних
Скользящее среднее можно рассчитать по-разному. Простая скользящая средняя за пять дней (SMA) складывает пять последних дневных цен закрытия и делит ее на пять, чтобы создать новое среднее значение каждый день. Каждое среднее связано со следующим, создавая единую плавную линию.
Другой популярный тип скользящей средней - экспоненциальная скользящая средняя (EMA). Расчет является более сложным, поскольку он применяет больший вес к самым последним ценам. Если вы нарисуете 50-дневную SMA и 50-дневную EMA на одном и том же графике, вы заметите, что EMA реагирует на изменения цены быстрее, чем SMA, из-за дополнительного взвешивания на недавних ценовых данных.
Программное обеспечение для построения графиков и торговые платформы выполняют вычисления, поэтому для использования скользящей средней не требуется ручная математика.
Один тип МА не лучше другого. В какой-то момент EMA может работать лучше на фондовом или финансовом рынке, а в другое время SMA может работать лучше. Временной интервал, выбранный для скользящего среднего, также будет играть важную роль в том, насколько он эффективен (независимо от типа).
Длина скользящей средней
Обычные длины скользящих средних составляют 10, 20, 50, 100 и 200. Эти длины могут применяться к любому временному интервалу графика (одна минута, ежедневно, еженедельно и т. Д.), В зависимости от временного горизонта трейдера.
Временной интервал или продолжительность, которую вы выбираете для скользящего среднего, также называемого «периодом оглядки назад», может сыграть большую роль в его эффективности.
МА с коротким периодом времени будет гораздо быстрее реагировать на изменения цены, чем МА с длительным периодом оглядки назад. На рисунке ниже 20-дневная скользящая средняя более точно отслеживает фактическую цену, чем 100-дневная скользящая средняя.
20-дневный тренд может принести аналитическую пользу трейдеру с более коротким сроком, так как он более точно следует за ценой и, следовательно, производит меньше «лагов», чем долгосрочная скользящая средняя. 100-дневная скользящая средняя может быть более выгодной для долгосрочного трейдера.
Лаг - это время, которое требуется скользящей средней, чтобы сигнализировать о потенциальном развороте. Напомним, что в качестве общего ориентира, когда цена выше скользящей средней, тренд считается восходящим. Поэтому, когда цена падает ниже этой скользящей средней, это сигнализирует о потенциальном развороте на основе этой скользящей средней. 20-дневная скользящая средняя даст гораздо больше сигналов разворота, чем 100-дневная скользящая средняя.
Скользящее среднее может быть любой длины: 15, 28, 89 и т. Д. Корректировка скользящего среднего таким образом, чтобы он предоставлял более точные сигналы на исторических данных, может помочь создать лучшие будущие сигналы.
Торговые стратегии - кроссоверы
Кроссоверы являются одной из основных стратегий скользящих средних. Первый тип - пересечение цен, когда цена пересекает скользящую среднюю выше или ниже, чтобы сигнализировать о потенциальном изменении тренда.
Другая стратегия заключается в применении двух скользящих средних к графику: одного длиннее и другого короче. Когда краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную скользящую среднюю, это сигнал на покупку, поскольку это указывает на то, что тренд смещается вверх. Это известно как «золотой крест».
Между тем, когда краткосрочная скользящая средняя пересекает ниже долгосрочной скользящей средней, это сигнал на продажу, поскольку это указывает на то, что тренд смещается вниз. Это известно как «крест мертвых / смерти».
М. А. Недостатки
Скользящие средние рассчитываются на основе исторических данных, и в расчетах нет ничего прогнозирующего. Поэтому результаты с использованием скользящих средних могут быть случайными. Временами рынок, похоже, уважает сигналы поддержки / сопротивления МА и торговые сигналы, а в других случаях показывает, что эти индикаторы не уважают.
Одна из основных проблем заключается в том, что, если ценовое действие становится изменчивым, цена может колебаться взад и вперед, генерируя множество разворотов тренда или торговых сигналов. Когда это происходит, лучше всего отойти в сторону или использовать другой индикатор, чтобы прояснить тренд. То же самое может произойти с кроссоверами MA, когда MA на некоторое время «запутываются», вызывая множественные убыточные сделки.
Скользящие средние работают довольно хорошо в сильных трендовых условиях, но плохо в изменчивых или в диапазоне. Регулировка временного интервала может временно устранить эту проблему, хотя в какой-то момент эти проблемы могут возникать независимо от временного интервала, выбранного для скользящего среднего (ых).
Суть
Скользящее среднее упрощает ценовые данные, сглаживая их и создавая одну плавную линию. Это облегчает видение тренда. Экспоненциальные скользящие средние быстрее реагируют на изменение цены, чем простые скользящие средние. В некоторых случаях это может быть хорошо, а в других - ложные сигналы. Скользящие средние с более коротким периодом просмотра (например, 20 дней) также быстрее реагируют на изменения цен, чем средние с более длительным периодом просмотра (200 дней).
Кроссоверы со скользящей средней являются популярной стратегией для входа и выхода. МА также могут выделить области потенциальной поддержки или сопротивления. Хотя это может показаться прогнозирующим, скользящие средние всегда основаны на исторических данных и просто показывают среднюю цену за определенный период времени.
Инвестирование с использованием скользящей средней или любой другой техники требует инвестиционного счета у биржевого маклера. Список лучших онлайн-брокеров Investopedia - это отличное место, чтобы начать исследование брокера, который больше всего соответствует вашим потребностям. (Информацию по теме см. В разделе «Идеальные скользящие средние для дневной торговли»).
