Содержание
- Фон
- Компоненты индикатора
- Компоненты уникальных индикаторов
- Компоненты гибридных индикаторов
- Создание индикатора
- Пример
- Нижняя линия
Эллиот и Ганн стали нарицательными именами в мировом торговом сообществе. Эти пионеры технического анализа разработали некоторые из наиболее широко используемых методов в этой области. Но как Ральф Нельсон Эллиотт и У.Д. Ганн придумали эти методы и как они стали такими успешными? По правде говоря, это не так сложно, как кажется! В этой статье рассказывается о создании собственного пользовательского индикатора, который вы можете использовать, чтобы получить преимущество над конкурентами.
Фон
Напомним, что теория, лежащая в основе технического анализа, гласит, что финансовые графики учитывают все вещи, то есть все фундаментальные факторы и факторы окружающей среды. Теория продолжает утверждать, что эти диаграммы отображают элементы психологии, которые могут быть интерпретированы с помощью технических индикаторов.
Чтобы лучше это понять, давайте рассмотрим пример. Восстановление Фибоначчи происходит из математической последовательности: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 и так далее. Мы можем видеть, что текущее число является суммой двух предыдущих чисел. Какое это имеет отношение к рынкам? Что ж, получается, что эти уровни восстановления (33%, 50%, 66%) влияют на решения трейдеров до такой степени, что уровни стали набором уровней психологической поддержки и сопротивления. Идея состоит в том, что, найдя эти точки на графиках, можно предсказать будущие направления движения цены.
Компоненты индикатора
Все индикаторы созданы, чтобы предсказать, куда цена пойдет, когда определенное условие присутствует. Трейдеры пытаются предсказать две основные вещи:
- Уровни поддержки и сопротивления: они важны, поскольку являются областями, в которых цены меняют направление. Время: это важно, потому что вы должны быть в состоянии предсказать, когда произойдет движение цены.
Время от времени индикаторы прогнозируют эти два фактора напрямую - как в случае с полосами Боллинджера или волнами Эллиотта - но индикаторы обычно имеют ряд правил, принятых для выдачи прогноза.
Например, при использовании индикатора ширины тяги (который представлен линией, указывающей уровни импульса), мы должны знать, какие уровни актуальны. Сам индикатор - это просто линия. Индикатор ширины толчка похож на RSI в том смысле, что он «ограничен диапазоном» и используется для измерения импульса движения цены. Когда линия находится в средней зоне, есть небольшой импульс. Когда он поднимается в верхнюю зону, мы знаем, что происходит увеличение импульса, и наоборот. Можно было бы занять длинную позицию, когда импульс поднимается с низких уровней, и смотреть на короткую позицию после пиков импульса на высоком уровне. Важно установить правила, чтобы интерпретировать значение движений индикатора, чтобы сделать их полезными.
Имея это в виду, давайте посмотрим на способы создания прогнозов. Существует два основных типа показателей: уникальные показатели и гибридные показатели. Уникальные индикаторы могут быть разработаны только с основными элементами анализа диаграммы, в то время как гибридные индикаторы могут использовать комбинацию основных элементов и существующих индикаторов.
Компоненты уникальных индикаторов
Уникальные показатели основаны на неотъемлемых аспектах графиков и математических функций. Вот два наиболее распространенных компонента:
1. Шаблоны
Паттерны просто повторяют ценовые последовательности, очевидные в течение определенного периода времени. Многие индикаторы используют шаблоны для представления вероятных будущих ценовых движений. Например, теория волн Эллиотта основана на предпосылке, что все цены движутся по определенной схеме, которая упрощается в следующем примере:
Рисунок 1: волновая картина Эллиота
Есть много других простых моделей, которые трейдеры используют для определения областей движения цены внутри циклов. Некоторые из них включают в себя треугольники, клинья и прямоугольники.
Эти типы паттернов можно определить в диаграммах, просто взглянув на них; Однако компьютеры предлагают гораздо более быстрый способ решения этой задачи. Компьютерные приложения и сервисы предоставляют возможность автоматически обнаруживать такие шаблоны.
2. Математические функции
Математические функции могут варьироваться от усреднения цен до более сложных функций, основанных на объеме и других показателях. Например, полосы Боллинджера - это просто фиксированные проценты выше и ниже скользящей средней. Эта математическая функция дает четкий ценовой канал, показывающий уровни поддержки и сопротивления.
Компоненты гибридных индикаторов
Гибридные индикаторы используют комбинацию существующих индикаторов и могут рассматриваться как упрощенные торговые системы. Есть бесчисленное множество способов, с помощью которых элементы могут быть объединены для формирования достоверных показателей. Вот пример кроссовера MA:
Этот гибридный индикатор использует несколько различных индикаторов, включая три экземпляра скользящих средних. Сначала нужно нарисовать трех-, семи- и 20-дневные скользящие средние на основе ценовой истории. Затем правило ищет пересечение для покупки ценной бумаги или пересечение для продажи. Эта система указывает уровень, на котором можно ожидать движения цены, и предоставляет разумный способ оценить, когда это произойдет (когда линии сближаются). Вот как это может выглядеть:
Рисунок 2: пересечение скользящей средней
Создание индикатора
Трейдер может создать индикатор, выполнив несколько простых шагов:
- Определите тип индикатора, который вы хотите построить: уникальный или гибридный. Определите компоненты, которые будут включены в ваш индикатор. Создайте набор правил (если необходимо), чтобы определить, когда и где следует ожидать движения цены. Проверьте свой индикатор в реальный рынок через тестирование на истории или торговлю на бумаге. Если он приносит хорошую прибыль, используйте его.
Пример
Предположим, мы хотим создать индикатор, который измеряет один из самых основных элементов рынков: колебания цены. Цель нашего индикатора - предсказать будущие движения цены на основе этой модели колебания.
Шаг 1:
Мы стремимся разработать уникальный индикатор, используя два основных элемента: шаблон и математические функции.
Шаг 2:
Глядя на недельные графики акций компании XYZ, мы замечаем некоторые основные колебания между бычьим и медвежьим настроением, которые длятся каждый по пять дней. Поскольку наш индикатор предназначен для измерения ценовых колебаний, нас должны интересовать модели, определяющие колебания, и математическая функция, средние цены, для определения масштаба этих колебаний.
Шаг 3:
Теперь нам нужно определить правила, которые управляют этими элементами. Шаблоны легче всего определить: это просто бычьи и медвежьи модели, которые чередуются каждые пять или около того дней. Чтобы создать среднее значение, мы берем выборку продолжительности восходящих трендов и выборку продолжительности нисходящих трендов. Наш конечный результат должен быть ожидаемым периодом времени для этих шагов. Чтобы определить масштаб колебаний, мы используем относительно высокий и относительный минимум, и мы устанавливаем их на максимуме и минимуме недельного графика. Затем, чтобы создать прогноз текущего уклона / спада на основе прошлых уклонов / спадов, мы просто усредняем общее уклоны / спады и прогнозируем те же измеренные движения (+/-), которые произойдут в будущем. Направление и продолжительность движения, опять же, определяется шаблоном.
Шаг 4:
Мы берем эту стратегию и тестируем ее вручную или используем программное обеспечение для построения графика и создания сигналов. Мы считаем, что он может успешно вернуть 5% за раз (каждые пять дней).
Шаг 5:
Наконец, мы живем с этой концепцией и торгуем на реальные деньги.
Нижняя линия
Создание собственного индикатора предполагает более глубокий анализ технического анализа, а затем превращение этих основных компонентов в нечто уникальное. В конечном счете, цель состоит в том, чтобы получить преимущество над другими трейдерами. Просто посмотрите на Ральфа Нельсона Эллиота или У.Д. Ганна. Их успешные показатели дали им не только преимущество в торговле, но также популярность и известность в финансовых кругах по всему миру.
