Добро пожаловать на форекс - глобальный рынок, который работает круглосуточно и предлагает огромные возможности для трейдеров, готовых сделать решающий шаг.
В этой статье обсуждаются руководящие принципы и схемы построения торговой модели для торговли на рынке Форекс или валютой. Также обсуждаются соответствующие моменты о том, чем торговля на форексе отличается от торговли акциями, а также конкретные моменты, которые следует учитывать при построении модели торговли на рынке форекс.
Большим преимуществом рынков является то, что в них учитываются всевозможные теории (фундаментальные, технические, ценовые и т. Д.), Что дает участникам рынка огромные возможности для торговли по различным схемам и принципам. Это вопрос времени - каждый может проиграть или выиграть в любой конкретный момент. При тщательном выполнении построение торговой модели, основанной на четко концептуализированной стратегии, позволяет сократить убыточные сделки и улучшить количество выигрышных сделок, тем самым обеспечивая системный подход к прибыли.
Как общий ход мысли и процесса, построение торговой стратегии может быть отражено в следующих шагах, как показано на этом рисунке:
Тем не менее, для торговли на рынке Форекс может потребоваться несколько конкретных входных данных, которые обсуждаются ниже.
Чем отличается форекс
Теоретически, валютные ставки, как говорят, движутся из-за двух фундаментальных понятий - паритета процентных ставок и паритета покупательной способности. Существенные различия между торговлей на рынке Форекс и биржевой торговлей заключаются в том, что рынок Форекс носит глобальный характер, движется круглосуточно и регулирование остается ограниченным. Это приводит к очень чувствительным, непредсказуемым и восприимчивым колебаниям ценовых движений на рынке Форекс. Основными факторами, влияющими на курсы форекс, являются новости, например, заявления официальных лиц правительства, геополитические события, инфляция и другие макроэкономические показатели и т. Д.
Как построить модель торговли на Форекс
Давайте обсудим шаги для построения модели торговли на Форекс.
Определить / осмыслить торговую стратегию:
Построение торговой модели требует определения подходящих возможностей, что, в свою очередь, включает выбор любых определенных стратегий или концептуализацию новых как вариантов стандартных. Торговая стратегия остается сердцем любой торговой модели, так как она четко диктует правила, которым необходимо следовать, точки входа / выхода, потенциальную прибыль, продолжительность торговли, критерии управления рисками и т. Д. Например, вот две популярные торговые стратегии форекс:
- Новости исчезают: иррациональный рынок форекс часто движется из-за новостей после публикации официальных данных, таких как (показатели ВВП, данные о занятости, данные по заработной плате вне сельского хозяйства и т. Д.). Эффект, обычно наблюдаемый сразу после выхода новостей, - высокий уровень волатильности, приводящий к значительным колебаниям цен. Тем не менее, примерно через 15 минут после перерыва в новостях цены часто возвращаются к более ранним уровням, которые поддерживались непосредственно перед выпуском новостей. Модели могут быть построены, чтобы извлечь выгоду из этих возможностей. Внутренний дневной прорыв: модель внутреннего дня применяется к свечам, где сегодняшние максимумы и минимумы находятся в пределах максимума и минимума предыдущего дня, что указывает на снижение волатильности. День за днем может быть несколько внутренних дневных паттернов, что указывает на постоянное снижение волатильности и, следовательно, значительное увеличение вероятности прорыва. Форекс трейдеры строят модели и стратегии на основе этой концепции.
Определите безопасность форекс для торговли:
Конкретные стратегии торговли на рынке Форекс требуют тщательного выбора следующего:
- Активы - будет ли торговля включать торговлю валютными нотами или торговать фьючерсами на форекс, опционами на форекс или более продвинутыми дериватами форекс (например, барьерными опционами)? Валютные пары, на которые стоит торговать согласно определенной стратегии (например, EURUSD, JPYAUD и т. Д.).) К какой группе валют форекс - основной, минорной и экзотической валютам - принадлежит выбранная пара форекс, поскольку эти категории демонстрируют специфические характеристики
Плагин для Forex конкретных параметров:
Пост-торговая стратегия и идентификация торгуемой безопасности, следующий шаг для построения модели торговли на форекс - это введение специфических параметров стратегии форекс, которые могут включать в себя:
- Зависимость от новостей: если только вы не являетесь очень долгосрочным инвестором, ни один трейдер форекс не может позволить себе игнорировать связанные новости, относящиеся к геополитическим событиям, состоянию экономики, объявлению экономических показателей, связанных с макросами, и т. Д. Торговая модель должна учитывать возможность включения. влияния новостей - полностью или частично, вручную или автоматически - в той степени, в которой они вписываются в модель торговли на рынке Форекс. Сроки торговли: модель торговли на рынке форекс должна учитывать временные зависимости, если таковые имеются, например:
- открывайте позицию непосредственно перед объявлением макроэкономических показателей, торгуя валютной парой форекс, которая имеет большую волатильность в нерабочее время - как австралийский трейдер, торгующий на валютной паре EURUSD во время ночной торговли экзотическими валютами в Австралии, которая происходит только в рабочее время в определенных банках и на внебиржевых рынках
Установить торговые цели:
Этот шаг в основном концентрируется на включении следующих основных функций в модель торговли с различными значениями, чтобы найти лучшее соответствие:
- Уровни прибыли (например, движение в пипсах) Уровни стоп-лосса Управление деньгами: сколько денег ставить на каждую сделку, в каком стиле (фиксированная сумма на сделку или переменные суммы с прогрессивными изменениями) учитываются управление рисками и анализ сценариев, в зависимости от обстоятельств
Можно начать с нескольких предположений и откорректировать их, так как проводится больше итеративных тестов, чтобы найти наилучшее прибыльное соответствие.
Бэк-тестирование модели:
Любая торговая модель, разработанная человеком, отражает характеристики, мыслительный процесс, темперамент и опыт трейдера, который ее строит. Часто ограниченные знаниями или даже личными проблемами эго или слепой верой в саморазвитые модели, трейдеры иногда упускают из виду важные аспекты. Следовательно, становится важным тестировать модель на исторических данных, выявлять ошибки и избегать таких потерь в реальной торговле. Тестирование на истории также позволяет выполнить необходимую настройку в рамках поставленных целей (цели прибыли, стоп-лосс и т. Д.) Для дальнейшей тонкой настройки разработанной модели и стратегий, обеспечивая практическую реализацию максимального потенциала прибыли.
Итерационный анализ для торговой модели:
Разработка торговой модели требует анализа пациента, который включает в себя многочисленные итерации с повторяющимися изменениями математических параметров, а также вариации базовых теоретических концепций. Во время этого цикла он помогает регистрировать случаи неудач и успехов, чтобы вести учет того, что работает, а что нет, что полезно в течение долгих лет карьеры трейдера.
Использование компьютеров для автоматизации торговли и построения моделей:
Сегодня модно пытаться автоматизировать все. Но помните: «Программа так же эффективна, как и основные концепции и встроенная в нее практическая реализация».
Компьютеры могут использоваться для поиска шаблонов в исторических данных, которые могут послужить основой для разработки новых моделей. Обратному тестированию также могут помочь компьютерные программы, работающие с историческими данными.
Можно либо использовать доступные приложения на пробной или покупной основе, либо создавать новые самостоятельно для своих требований, исходя из своего знакомства с компьютерным программированием. Обязательно используйте компьютерные программы с полным пониманием и применимостью к выбранным вами стратегиям, чтобы избежать каких-либо ловушек в будущем при торговле на реальные деньги.
Итог:
Одним из основных преимуществ использования торговых моделей является то, что они устраняют эмоциональные привязанности и умственные препятствия во время торговли, которые, как известно, являются основными причинами сбоев и потерь в торговле. В то время как всегда интересно торговать через устоявшиеся модели определенным и систематическим образом, мудрые трейдеры всегда ищут возможность неудач и постоянную настройку для дальнейшего успеха, основываясь на рыночных изменениях. Прагматичный подход с постоянным мониторингом и улучшениями может помочь прибыльным возможностям через торговые модели.
