Что такое фильтр Ходрика-Прескотта (HP)?
Фильтр Ходрика-Прескотта (HP) относится к технике сглаживания данных. Фильтр HP обычно применяется во время анализа для устранения краткосрочных колебаний, связанных с деловым циклом. Устранение этих краткосрочных колебаний выявляет долгосрочные тенденции. Это может помочь с экономическим или другим прогнозированием, связанным с деловым циклом.
Ключевые вынос
- Фильтр Ходрика-Прескотта относится к технике сглаживания данных, используемой в основном в макроэкономике. Он обычно применяется во время анализа для устранения кратковременных колебаний, связанных с деловым циклом. На практике он используется для сглаживания и отклонения индекса индекса помощи Help Conference Board, чтобы его можно было сравнить с JOLTS Бюро статистики труда, которое измеряет работу вакансии в США
Понимание фильтра Ходрика-Прескотта (HP)
Фильтр Ходрика-Прескотта (HP) - это инструмент, широко используемый в макроэкономике. Он назван в честь экономистов Роберта Ходрика и Эдварда Прескотта, которые впервые популяризировали этот фильтр в экономике в 1990-х годах. Ходрик был экономистом, который специализировался на международных финансах. Прескотт получил Нобелевскую мемориальную премию, поделившись ею с другим экономистом за исследования в области макроэкономики.
Этот фильтр определяет долгосрочную тенденцию временного ряда, игнорируя важность краткосрочных колебаний цен. На практике этот фильтр используется для сглаживания и отклонения индекса индекса помощи со стороны участников конференции (HWI), чтобы его можно было сравнить с JOLTS Бюро статистики труда (BLS), серии экономических данных, которая может более точно измерить количество вакансий в США.
Фильтр HP - это инструмент, обычно используемый в макроэкономике.
Особые соображения
Фильтр HP является одним из наиболее широко используемых инструментов макроэкономического анализа. Это имеет тенденцию иметь благоприятные результаты, если шум распределяется нормально, и когда проводимый анализ является историческим.
Согласно статье, опубликованной экономистом и профессором Джеймсом Гамильтоном, которая появилась на сайте Национального бюро экономических исследований, есть несколько причин, по которым фильтр HP не следует использовать. Сначала Гамильтон предлагает, чтобы податель дал результаты, которые не имеют основы в процессе генерации данных. Он также утверждает, что значения, которые фильтруются в конце выборки, полностью отличаются от значений в середине.
