Что такое правило фильтра?
Правило фильтрации - это торговая стратегия, в которой технический аналитик устанавливает правила, когда покупать и продавать инвестиции, основываясь на процентных изменениях по сравнению с предыдущими ценами. Правило фильтрации обычно основано на ценовом импульсе или убеждении, что рост цен имеет тенденцию продолжать расти, а падающие цены продолжают падать. Определенное процентное повышение вызывает покупку, в то время как определенное процентное повышение запускает продажу.
Хотя трейдер может решить сделать и обратное. Это субъективная стратегия, поскольку выбранный процентный уровень основан на интерпретации аналитиком истории цен акций.
Ключевые вынос
- Правило фильтрации - это торговая стратегия, основанная на заранее определенных изменениях цен, обычно определяемых количественно в процентах. Трейдер определяет изменение цены, которое он хочет использовать, на основе анализа графиков и определения того, какой процент работает лучше всего для того, что он пытается достичь. Трейдер также должен определить, на чем основано изменение цены, например, цены закрытия, движение выше максимума или минимума или какой-либо другой важный технический уровень цен.
Понимание правил фильтрации
Технические аналитики используют свое усмотрение при настройке параметров для торговли по правилам фильтра. Как правило, правила фильтрации будут основаны на исторических тенденциях и ценовых моделях ценных бумаг, определенных на графике цен актива. Например, технический трейдер может заметить, что как только цена поднимается на 5% от определенного уровня, он имеет тенденцию двигаться еще на 10% в том же направлении. Следовательно, трейдер может воспользоваться этим, используя правило фильтра и отслеживая акции (или любой актив, для которого это правило выгодно), которые сдвигаются на 5% от предыдущей цены закрытия, минимума или максимума. Трейдер или аналитик также определяет, от какой цены они исходят, например, от максимума, минимума или закрытия ценового бара, или от какого-либо другого технически важного уровня цены.
Как правило, процент будет основан на краткосрочных тенденциях, которые часто приводят к тому, что ценовые фильтры запускаются для ценных бумаг, перемещаясь между 1% и 10%. Уровни могут быть меньше, например, 0, 2% или 0, 5%, если они основаны на внутридневных ценовых движениях.
Например, в соответствии с правилом 1% покупки / продажи, трейдер покупает акцию, когда ее цена поднимается на 1% выше предыдущего закрытия (или минимума, или максимума), и продает ее, когда ее цена падает на 1% ниже предыдущего закрытия (или низкий или высокий).
Затем трейдеру также необходимо решить, будут ли они торговать в обоих направлениях, вверх и вниз или только в одном направлении. Например, если тренд направлен вверх, трейдер может решить купить, когда цена поднимается на 1%, и продать, когда цена упадет на 1%, но они не будут продавать, когда она упадет на 1%.
Другой трейдер может решить купить с 1% -ым увеличением и продать и шорт на 1% -ом снижении. Затем при росте на 1% они покрывают короткую позицию и снова идут на длинную позицию. В этом случае у них всегда есть позиция.
Реализация правил фильтрации
Для реализации правил фильтрации требуется программное обеспечение, обеспечивающее эту функцию. Как правило, программное обеспечение или графики для технического анализа могут быть настроены на автоматическое оповещение или совершение сделок в зависимости от предпочтений инвестора.
Некоторые трейдеры могут выбрать автоматическую торговлю, которая позволяет им быстрее использовать торговые возможности. Когда сигнал срабатывает, программное обеспечение автоматически принимает сделку. В других ситуациях трейдеры могут быть предупреждены об изменениях цен, чтобы принимать собственные инвестиционные решения.
В зависимости от установленных параметров правило фильтрации может привести к большому количеству сделок или небольшому количеству сделок каждый день, неделю, месяц или год. Небольшие параметры, такие как 1%, вызовут гораздо больше сделок, чем фильтр на 15% или 20%.
При совершении большого количества сделок важны комиссии и размер позиции. Комиссионные должны быть достаточно низкими, а размер позиции - достаточно большим, чтобы покрыть расходы на частую торговлю при небольших движениях цены.
Пример правила фильтра для акций дневной торговли
Предположим, что дневной трейдер заинтересован в применении правила фильтрации 0, 6% в Twitter Inc. (TWTR).
Если цена откатится на 0, 6% от недавнего максимума или минимума свинга, трейдер войдет в этом направлении. Они выйдут из своей первоначальной и резервной позиции, если цена сместится на 0, 6% в противоположном направлении (с максимума или минимума колебания). В качестве дополнительного фильтра они будут применять стратегию только с 9:30 до полудня по восточному поясному времени. Любая открытая позиция закрывается в полдень.
Диаграмма показывает, как это могло произойти в тот день, когда акция превысила 3% в течение разрешенного периода времени.
Твиттер 1-минутная диаграмма с применением правил фильтрации. TradingView
Первая сделка приводит к увеличению на 2, 29%. Вторая сделка приносит прибыль 0, 14%. Третья сделка приносит прибыль 0, 03%. Это предполагает отсутствие проскальзывания по заказам. Комиссии также должны быть учтены.
