Каков ожидаемый коэффициент потерь - метод ELR?
Метод ожидаемых потерь (ELR) - это метод, используемый для определения прогнозируемой суммы требований относительно заработанных премий. Метод ожидаемых потерь (ELR) используется, когда страховщик не имеет соответствующих данных о прошлых претензиях, чтобы предоставить его из-за изменений в своих продуктовых предложениях, и когда ему не хватает достаточно большой выборки данных для линейки продуктов с длинным хвостом.
Формула для метода ELR
Метод ELR = EP ∗ ELR - Оплачивается Потеря мест: EP = Заработанные премии
Как рассчитать ожидаемый коэффициент потерь - метод ELR
Для расчета метода ожидаемых потерь умножьте заработанные премии на ожидаемый коэффициент потерь и затем вычтите уплаченные убытки.
Что говорит метод ELR?
Страховщики откладывают часть своих премий от подписания новых полисов для оплаты будущих требований. Ожидаемый коэффициент потерь используется, чтобы определить, сколько они откладывают. Также важно отметить, что частота и серьезность претензий, которые они ожидают получить, также играют роль. Страховщики используют различные методы прогнозирования для определения резервных требований.
В некоторых случаях, таких как новые направления бизнеса, метод ELR может быть единственным возможным способом определить необходимый уровень резервов на покрытие убытков. Метод ELR также можно использовать для установки резерва убытков для определенных бизнес-линий и периодов политики. Коэффициент ожидаемых убытков, умноженный на соответствующую сумму заработанной премии, даст расчетные окончательные потери (выплаченные или понесенные). Тем не менее, для определенных видов деятельности государственные нормативные акты могут диктовать минимальный уровень обязательных резервов.
- Используется для определения прогнозируемой суммы претензий по отношению к заработанным премиям. Страховщики выделяют часть страховых премий из политик для оплаты будущих претензий - ожидаемый коэффициент потерь определяет, сколько они откладывают. ELR используется для предприятий или бизнес-линий, которые испытывают недостаток прошлые данные, в то время как метод цепной лестницы используется для стабильного бизнеса.
Пример использования метода ожидаемого коэффициента потерь (ELR)
Страховщики также могут использовать ожидаемый коэффициент потерь для расчета понесенных, но не сообщенных (IBNR) резервов и общего резерва. Коэффициент ожидаемых потерь - это отношение окончательных потерь к заработанным премиям. Окончательные потери могут быть рассчитаны как заработанная премия, умноженная на ожидаемый коэффициент потерь. Общий резерв рассчитывается как окончательные потери за вычетом уплаченных потерь. Резерв IBNR рассчитывается как общий резерв за вычетом резерва денежных средств.
Например, страховщик получил премии в размере 10 000 000 долларов США, а ожидаемый коэффициент убытков - 0, 60. В течение года она выплатила убытки в размере 750 000 долл. США и резервы в размере 900 000 долл. США. Общий резерв страховщика составит 5 250 000 долл. США (10 000 000 * 0, 60 - 750 000 долл. США), а его резерв IBNR составит 4 350 000 долл. США (5 250 000 долл. США - 900 000 долл. США).
Разница между методом ELR и методом цепной лестницы (CLM)
И ELR, и метод цепной лестницы (CLM) измеряют резервы заявок, где CLM использует прошлые данные для прогнозирования того, что произойдет в будущем. В то время как ожидаемый коэффициент потерь (ELR) используется в тех случаях, когда мало что осталось за прошлые данные, CLM используется для стабильных предприятий и бизнес-направлений.
Ограничения использования метода ELR
Сумма резервов по претензиям, которые страховщик должен выделить, определяется актуарными моделями и методами прогнозирования. Страховщики часто используют ожидаемый коэффициент потерь в отношении объема и качества доступных данных. Это часто полезно на ранних этапах прогнозирования, поскольку оно не учитывает фактические оплаченные потери, но на более поздних этапах это отсутствие чувствительности к изменениям в сообщаемых и оплаченных потерях делает его менее точным и, следовательно, менее полезным.
Узнайте больше о методе ожидаемого соотношения потерь (ELR)
Подробнее о расчете доходности страховых компаний с убытками и комбинированными коэффициентами.
