Что такое смещенное скользящее среднее (DMA)?
Смещенное скользящее среднее (DMA) - это скользящее среднее (MA), которое было скорректировано вперед или назад во времени в попытке лучше прогнозировать тенденции или лучше соответствовать движениям цены актива. MA можно сместить вперед на графике, который называется положительным смещением и сместит MA вправо. Это может также быть перемещено назад во времени, названное отрицательным смещением, и это переместит MA влево.
Ключевые вынос
- DMA - это любая MA, все значения которой смещены вперед или назад во времени. Величина смещения зависит от торгуемого актива и желаний инвестора. Инвесторы смещают скользящую среднюю так, чтобы она лучше соответствовала максимумам или минимумам цены и лучше сдерживала или соответствовала цене. Смещенная скользящая средняя используется так же, как и традиционная скользящая средняя. Он помогает определить направление тренда и развороты, может предоставлять торговые сигналы и помогает прогнозировать потенциальные области поддержки и сопротивления.
Как рассчитать смещенную скользящую среднюю (DMA)
DMA не требует каких-либо расчетов, кроме расчета скользящего среднего. Каждое значение МА перемещается вперед или назад на количество периодов, определенных трейдером.
Например, предположим, что трейдер хочет перенести свои три периода MA в будущее. Текущее значение MA будет размещено на графике через три периода в будущем. Значение предыдущего периода также будет помещено в три периода в будущем и так далее.
Большинство картографических программ делает это автоматически. При применении скользящего среднего значения в настройках часто запрашивается желаемое смещение. В качестве альтернативы, с этой настройкой может быть отдельный смещенный индикатор MA.
Что говорит смещенное скользящее среднее (DMA)?
DMA делает все то, что делает обычное скользящее среднее, но в некоторых случаях он может делать это лучше, потому что он может лучше адаптироваться к торгуемому активу.
В целом, DMA помогает определить направление тренда. Когда цена выше МА, это указывает на восходящий тренд, или, по крайней мере, цена выше среднего. Когда цена ниже МА, цена ниже среднего, что является одним из признаков нисходящего тренда.
Когда цена проходит через МА, что может сигнализировать о смене тренда. Если цена падает через MA сверху, это может указывать на то, что восходящий тренд закончился и начинается нисходящий тренд.
То, как МА смещается, может помочь в обеспечении лучших сигналов разворота. Предположим, что в прошлом цена восходящего тренда немного опускалась ниже МА, но вскоре после этого снова выросла. В этом случае падение цены ниже МА не было сигналом разворота, МА просто не подходило к движению цены. Смещение МА на несколько периодов может помочь удерживать цену выше МА, создавая лучшее соответствие тренду актива и, таким образом, избегая некоторых ложных сигналов.
Другой вариант в приведенном выше сценарии - изменить период просмотра среднего значения (для скольких периодов рассчитывается среднее значение). Это также может привести к тому, что МА лучше подойдет для ценовых данных. Увеличение периода просмотра обычно приводит к тому, что МА имеет большую задержку, поскольку она медленнее реагирует на изменения цен, поскольку недавние изменения цен оказывают меньшее влияние на большее среднее значение. Поэтому смещение является вариантом, когда трейдер хочет, чтобы МА лучше соответствовала цене, но не хочет увеличивать лаг.
Скользящее среднее может также помочь определить поддержку и сопротивление. Как обсуждалось выше, во время восходящего тренда МА может быть выровнен с ценой, чтобы исторические минимумы отката соответствовали МА. Когда цена приближается к МА, трейдер знает, что МА может оказать поддержку. Если цена останавливается на МА и начинает снова расти, можно открывать длинную сделку со стоп-лоссом ниже недавнего минимума или ниже МА.
То же самое относится и к нисходящим трендам. Смещенное скользящее среднее настроено так, чтобы соответствовать максимумам отката во время нисходящего тренда. Что касается будущих откатов, трейдер может следить, чтобы DMA все еще оказывал сопротивление. Если это произойдет, это может обеспечить короткую торговую возможность.
Разница между смещенной скользящей средней (DMA) и экспоненциальной скользящей средней (EMA)
Экспоненциальная скользящая средняя - это тип скользящей средней, которая быстрее реагирует на изменение цены, чем простая скользящая средняя. Это результат более сложного расчета, который придает большее значение недавним значениям цены. DMA - это любая MA, которая перемещается вперед или назад во времени. В то время как простые MA часто используются для смещения, EMA также может быть смещена. Это включает перемещение значений EMA вперед или назад во времени.
Ограничения использования смещенного скользящего среднего (DMA)
MA - это средняя цена актива за период времени. По сути, в него не заложены какие-либо прогнозные расчеты. Поэтому любая МА, в том числе смещенная, не всегда будет предоставлять достоверную информацию для разворота тренда или уровней поддержки / сопротивления.
Скользящие средние в целом, включая смещенные, имеют тенденцию предоставлять лучшую информацию во время трендовых рынков, но мало информации, когда цена колеблется или движется в боковом тренде. В такие моменты цена будет двигаться вперед и назад по скользящей средней, но поскольку цена в целом движется в боковом направлении, пересечения вряд ли создадут высокоприбыльные торговые возможности и могут привести к убыткам.
Сигналы разворота, поддержки и сопротивления могут не всегда работать. Цена может двигаться через МА только для того, чтобы двигаться назад в первоначальном направлении. В то время как МА, возможно, оказывал поддержку или сопротивление в прошлом, это может не произойти в будущем.
