Основное различие между быстрой и медленной стохастикой сводится одним словом: чувствительность. Быстрый стохастик более чувствителен, чем медленный стохастик, к изменениям цены базовой ценной бумаги и, вероятно, приведет к появлению множества сигналов транзакций. Однако, чтобы действительно понять эту разницу, вы должны сначала понять, что такое индикатор стохастического импульса.
Как работает Стохастический Импульсный Генератор
Разработанный в конце 1950-х годов, осциллятор стохастического импульса используется для сравнения того, где цена ценной бумаги закрылась относительно ее ценового диапазона за определенный период времени - обычно 14 дней. Он рассчитывается по следующей формуле:
% K = (H14-L14) 100 ∗ (CP-L14) где: C = последняя цена закрытия L14 = минимум 14 предыдущих торговых сессий
Значение% K, равное 80, интерпретируется как означающее, что цена ценной бумаги закрылась выше 80% от всех предыдущих цен закрытия, которые произошли за последние 14 дней. Основное предположение заключается в том, что цена ценной бумаги будет торговаться на вершине диапазона в рамках значительного восходящего тренда. Трехпериодное скользящее среднее% K, называемое% D, обычно включается в качестве сигнальной линии. Сигналы транзакции обычно подаются, когда% K пересекает% D.
Как правило, в приведенном выше расчете используется период в 14 дней, но трейдеры часто изменяют этот период, чтобы сделать этот индикатор более или менее чувствительным к изменениям цены базового актива.
Результат, полученный из применения формулы выше, известен как быстрый стохастик. Некоторые трейдеры считают, что этот индикатор слишком чувствителен к изменениям цены, что в конечном итоге приводит к преждевременному снятию позиций. Чтобы решить эту проблему, медленный стохастик был изобретен путем применения трехпериодной скользящей средней к% K быстрого вычисления. Взятие трехпериодного скользящего среднего значения% K быстрого стохастика оказалось эффективным способом повышения качества сигналов транзакций; это также уменьшает количество ложных кроссоверов. После того, как первое скользящее среднее применено к% K быстрого стохастика, применяется дополнительное трехпериодное скользящее среднее, что делает так называемый% D медленного стохастика. При внимательном рассмотрении будет выявлено, что% K медленного стохастика совпадает с% D (сигнальная линия) на быстром стохастике.
Суть
Простой способ запомнить разницу между двумя техническими показателями - представить быстрый стохастик как спортивный автомобиль и медленный стохастик как лимузин. Подобно спортивному автомобилю, быстрый стохастик быстр и изменяет направление очень быстро в ответ на внезапные изменения. Медленный стохастик занимает немного больше времени, чтобы изменить направление, но обещает очень плавную езду.
Математически два осциллятора почти одинаковы, за исключением того, что% K для медленного стохастика создается путем получения трехпериодного среднего значения% K для быстрого стохастика. Взятие трехпериодной скользящей средней каждого% K приведет к линии, которая используется для сигнала.
