Что такое производный генератор?
Производный осциллятор - это технический индикатор, который применяет гистограмму сходимости-расходимости скользящих средних (MACD) к двойному сглаженному индексу относительной силы (RSI) для создания более продвинутой версии индикатора RSI.
Производный осциллятор был разработан Констанс Браун и опубликован в книге « Технический анализ для трейдера» .
Ключевые вынос
- Производный осциллятор - это разница между RSI с двойным сглаживанием и SMA RSI с двойным сглаживанием. Производный осциллятор часто отображается в виде гистограммы. Пересечение нулевой линии - один из способов генерировать торговые сигналы с помощью индикатора. Дивергенция также может быть использована.
Понимание производного генератора
Технический индикатор является более продвинутой версией индекса относительной силы (RSI), который применяет принципы сходимости-расходимости скользящих средних (MACD) к индикатору с двойным сглаживанием RSI (DS RSI). Индикатор рассчитывается путем вычисления разницы между RSI с двойным сглаживанием и простым скользящим средним (SMA) DSI DS. Целью индикатора является предоставление более точных сигналов покупки и продажи, чем при стандартном расчете RSI.
MACD получается путем вычитания 12-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) из 26-периодной EMA. Таким образом, производный осциллятор использует принципы MACD, поскольку производный осциллятор также получен путем вычитания SMA из двойного сглаженного RSI.
Индикатор можно использовать на любом таймфрейме.
Использование производного генератора
Производный осциллятор используется так же, как гистограмма MACD. Положительные значения считаются бычьими, отрицательные значения считаются медвежьими, а пересечения выше и ниже сигнала нулевой линии указывают на потенциальные возможности покупки и продажи. Трейдеры могут также искать расхождение с ценой ценной бумаги, что может указывать на предстоящий разворот преобладающего тренда. Это происходит, когда индикатор падает и цена растет, или когда цена падает, а индикатор продолжает расти.
Трейдерам следует рассмотреть возможность использования производного осциллятора в сочетании с другими формами технического анализа, такими как анализ ценового действия и графические модели.
Пример использования производного осциллятора
На следующем недельном графике Apple Inc. (AAPL) применен производный осциллятор. Пересечения нулевой линии отмечены вертикальными линиями и стрелками. Сигналы на покупку и продажу будут появляться в конце дня, когда происходит сигнал, или при следующем открытии.
TradingView
Индикатор совершает ряд сделок, некоторые из которых длятся всего несколько недель. График показывает, что эта торговая стратегия может производить как прибыльные, так и убыточные сделки. Стратегия наиболее чувствительна к большому количеству убыточных сделок, когда цена движется в боковом направлении, а акции (или другому активу) не хватает направления.
Разновидностью стратегии является покупка, когда индикатор разворачивается, и продажа, когда индикатор разворачивается, вместо ожидания пересечения нулевой линии. В этом примере индикатор окрашен в зеленый цвет, когда он движется выше, и красный, когда он движется ниже. Это обеспечивает более ранние точки входа в ралли и более ранние выходы во время отклонений. Хотя этот метод хорошо работает, когда цена совершает большие колебания и тренды, этот метод подвержен множеству ложных сигналов и убыточным сделкам, когда ценовое действие является изменчивым или нетрендовым.
Разница между производным осциллятором и стохастическим осциллятором
Осциллятор стохастик сравнивает текущую цену с ценовым диапазоном за определенный период. Это указывает на то, является ли акция или другой актив сильной или слабой относительно недавнего ценового диапазона. Индикатор ограничен от нуля до 100.
Несмотря на различные расчеты, стохастический осциллятор, RSI и производный осциллятор, как правило, будут двигаться в одном направлении, хотя не точно в одно и то же время или с одинаковой величиной.
Ограничения производного осциллятора
Производный осциллятор может генерировать большое количество торговых сигналов, особенно в нестабильных торговых условиях, когда индикатор наиболее чувствителен к выдаче ложных или проигрышных сигналов.
Сигналы также могут появляться, когда цена уже сделала существенное движение в заданном направлении. Это может означать плохо синхронизированные входы или выходы.
Индикатор действует на основании информации о прошлых ценах. В его расчете нет ничего прогнозирующего по отношению к показателю.
