Что такое индекс силы?
Доктор Александр Элдер является одним из авторов нового поколения технических индикаторов. Его индекс силы является осциллятором, который измеряет силу или мощность быков, стоящих за конкретными рыночными ралли, и медведей, стоящих за каждым снижением.
Три ключевых компонента индекса силы - это направление изменения цены, степень изменения цены и объем торгов. Когда индекс силы используется в сочетании с скользящей средней, результирующая фигура может точно измерить значительные изменения в силе быков и медведей. Таким образом, Старейшина взял чрезвычайно полезный одиночный индикатор - скользящее среднее и соединил его со своим индексом силы для еще большего предсказательного успеха.
Как работает индекс силы
Индекс силы рассчитывается путем вычитания вчерашнего закрытия из сегодняшнего закрытия и умножения результата на сегодняшний объем. Если цены закрытия сегодня выше, чем вчера, сила будет положительной. Если цены закрытия ниже, чем вчера, сила будет отрицательной. Сила силы определяется либо большим изменением цены, либо большим объемом; любая ситуация может независимо влиять на значение и изменение индекса силы.
Необработанное значение индекса силы отображается в виде гистограммы с центральной линией, установленной на ноль. Более высокий рынок приведет к положительному индексу силы, нанесенному выше центральной линии; более низкий рынок указывает на отрицательный индекс силы ниже центральной линии. Неизменный рынок вернет индекс силы непосредственно на нулевой линии. Необработанная линия, которая наносится на график изо дня в день на гистограмме, образует неровности, а скользящая средняя сглаживает линию. Поэтому, как минимум, вы захотите использовать двухдневную экспоненциальную скользящую среднюю или EMA для соответствующего уровня сглаживания.
Интерпретация индекса силы
В целом, трейдеры хотят покупать, когда двухдневная EMA индекса силы отрицательна, и продавать, когда она положительна. Эти трейдеры, однако, всегда должны помнить о всеобъемлющем принципе торговли в направлении 13-дневной EMA цен. 13-дневная EMA индекса силы является долгосрочным индикатором, и, когда он пересекает центральную линию, быки оказывают большую силу. Когда оно отрицательное, медведи контролируют рынок. Особое значение имеют расхождения между 13-дневным индексом силы EMA и ценами, которые соответствуют точным точкам, указывающим на критические поворотные моменты рынка.
Как видно из цен закрытия, разница между вчерашним и сегодняшним закрытием дает степень ежедневной победы быков или медведей. Аналогичным образом, объем добавляется в расчет, чтобы лучше понять степень побед быков или медведей.
Что означает объем и индекс уплощения
Объем также указывает уровень импульса на рынке, движимый силой быков или медведей. Индекс силы является одним из лучших индикаторов для объединения как цены, так и объема в одну читаемую фигуру. Когда индекс силы достигает нового максимума, данный восходящий тренд, вероятно, продолжится. Когда индекс силы достигает нового минимума, медведи имеют большую силу, и нисходящий тренд, как правило, выдерживает себя.
Индекс силы сглаживания также является важным ситуационным обстоятельством для трейдеров. Индекс сглаживающей силы означает, что наблюдаемое изменение цен не поддерживается ни ростом, ни снижением объема, и что эта тенденция собирается развернуться. С другой стороны, индекс силы сглаживания может указывать на разворот тренда, если большой объем соответствует только небольшому движению цен.
Таким образом, это основной способ, которым индекс силы может использоваться отдельно или в сочетании с скользящей средней, чтобы определить, имеют ли быки или медведи контроль над рынком. При рассмотрении объема можно также быстро получить точное представление о динамике рынка.
Суть
Индекс силы - это индикатор, который может быть уточнен в зависимости от того, желает ли трейдер принять краткосрочную или долгосрочную перспективу. Указанный выше двухдневный индекс силы EMA поддерживает целый ряд дополнительных торговых правил, которые предлагают точные индикаторы тренда для конкретных торговых ситуаций.
На промежуточной основе 13-дневный индекс силы EMA может указывать на вероятность продолжительного ралли или долгосрочного снижения рынка, создавая тем самым правила торговли для принятия долгосрочных решений.
(Для дальнейшего прочтения продолжите читать вторую часть этого исследования, « Система торговли тремя экранами» .)
