Одна из самых старых пословиц во всей торговле - «тренд - твой друг». Поскольку тренд определяет преобладающее направление ценового действия для данной торгуемой ценной бумаги, пока она сохраняется, можно больше заработать, следуя текущей тенденции, чем сражаясь с ней. Тем не менее, инстинктивно хотеть покупать по самой низкой цене и продавать по самой высокой цене. Единственный способ сделать это на финансовых рынках - попытаться «купить дно» и «продать верх», что по определению является подходом к тренд-тренду.
Каждый торговый день усиливается борьба между теми, кто пытается купить или продать в рамках установленного тренда, и теми, кто пытается купить около минимума и продать около максимума. У обоих типов трейдеров есть очень убедительные аргументы относительно того, почему их подход лучше. Тем не менее, что интересно, в долгосрочной перспективе, один из лучших подходов может заключаться в объединении этих двух, казалось бы, разрозненных методов. Часто простое решение является лучшим.
Комбинированный подход
Два действия помогают успешно сочетать методы следования за трендом и встречного тренда:
- Определите метод, который достаточно хорошо справляется с определением долгосрочного тренда. Определите метод встречного тренда, который хорошо выделяет откаты в рамках долгосрочного тренда.
Хотя нахождение оптимального подхода может занять некоторое время и усилия, выделение потенциальной полезности этой концепции может быть сделано с использованием некоторых очень простых методов.
Шаг 1: Определите долгосрочный тренд
На рисунке 1 вы видите график акций с 200-дневной скользящей средней цены закрытия. С точки зрения следования за трендом, мы можем просто заявить, что если последнее закрытие выше текущей 200-дневной скользящей средней, то тренд «вверх» и наоборот.
Однако для наших целей мы не ищем метод следования за трендом, который обязательно вызовет реальные сигналы покупки и продажи. Мы просто пытаемся определить преобладающую тенденцию. Поэтому теперь мы добавим второй фильтр следования за трендом. На рисунке 2 вы можете видеть, что мы также добавили 10-дневную и 30-дневную скользящие средние.
Так что теперь наши правила будут следующими:
- Если 10-дневная скользящая средняя выше 30-дневной скользящей средней И последнее закрытие выше 200-дневной скользящей средней, то мы обозначим текущий тренд как «вверх». Если 10-дневная скользящая средняя ниже 30-дневная скользящая средняя И последнее закрытие ниже 200-дневной скользящей средней, тогда мы будем обозначать текущий тренд как «нисходящий».
Шаг 2: Добавление индикатора встречного тренда
Есть буквально десятки и десятки потенциальных индикаторов встречного тренда, которые можно выбрать. Для наших целей, поскольку мы ищем краткосрочные откаты в рамках общей долгосрочной тенденции, мы будем использовать что-то очень простое и относительно краткосрочное по своей природе. Этот индикатор просто называется осциллятором. Расчеты просты:
A = 3-дневная скользящая средняя цен закрытия
B = 10-дневная скользящая средняя цен закрытия
Осциллятор просто (A - B)
На рисунке 3 мы видим тот же ценовой график, что и на рисунках 1 и 2, с осциллятором, нанесенным на график ниже действия цены. Поскольку базовая ценовая бумага падает в цене, осциллятор падает ниже нуля и наоборот.
Шаг 3
Итак, теперь давайте объединим два метода, которые мы описали ранее, в один метод. На рисунке 4 снова показана та же гистограмма, что и на предыдущих трех рисунках. На этом мы видим 10-дневную, 30-дневную и 200-дневную скользящие средние, нанесенные на график цены с осциллятором, показанным ниже.
Трейдеры, которые должны быть предупреждены, должны искать случаи, когда:
- 10-дневная скользящая средняя выше 30-дневной скользящей средней. Последнее закрытие выше 200-дневной скользящей средней. Сегодняшний осциллятор находится выше вчерашнего осциллятора. Вчерашнее значение осциллятора было и отрицательным, и ниже значения осциллятора два дня назад.
Завершение этого набора критериев предполагает, что откат в рамках долгосрочного восходящего тренда, возможно, был завершен, и что цены могут быть установлены, чтобы двигаться выше. Вышеупомянутые критерии представляют сценарий, в котором тенденция предполагает, что акция должна продолжить свой восходящий импульс, однако инвестор не будет покупать акции на самом пике цикла.
Недостатки
Есть много потенциальных предостережений, связанных с методом, описанным в этой части. Прежде всего, никто не должен предполагать, что описанный метод будет генерировать последовательную торговую прибыль. Он не представлен в качестве торговой системы, только в качестве примера потенциального метода генерации торгового сигнала. Сам метод является просто примером только одного способа объединить индикаторы следования за трендом и встречного тренда в одну модель. И хотя концепция полностью обоснована, ответственный трейдер должен проверить любой метод, прежде чем использовать его на рынке и рисковать реальными деньгами. Кроме того, необходимо учитывать и другие чрезвычайно важные соображения, выходящие далеко за рамки простого генерирования сигналов входа.
Другие соответствующие вопросы, чтобы задать и ответить, прежде чем использовать любой торговый подход:
- Как будут оцениваться позиции? Какой процент от капитала будет подвержен риску? Если и где разместить ордер стоп-лосс? Когда вы должны получать прибыль?
Суть
Это всего лишь выборка из соображений, которые трейдер должен учитывать, прежде чем начать торговать каким-либо конкретным методом. Тем не менее, с учетом этих предостережений, как представляется, есть некоторая заслуга в идее сочетания методов следования за трендом и противодействия трендам в попытке купить в наиболее благоприятное время при одновременном соблюдении основного тренда в игре.
