Выбор правильного дня

Содержание

• Что такое программное обеспечение Day-Trading?
• Как это устроено
• Особенности и функциональность
• Стоимость и другие соображения
• Суть

Компьютерные приложения позволили легко автоматизировать торговлю, особенно для краткосрочных интенсивных действий, таких как дневная торговля, что делает использование торгового программного обеспечения очень популярным. Продолжаются дебаты о потенциале прибыли, который может быть реально получен из дневной торговли с использованием платформ онлайн-торговли, поскольку, как говорят, брокерские сборы и комиссии отбирают основную часть имеющегося потенциала прибыли. Таким образом, становится очень важным выбрать правильное программное обеспечение для дневной торговли с анализом затрат и выгод, оценкой его применимости к индивидуальным торговым потребностям и стратегиям, а также нужным вам функциям и функциям.

Дневная торговля - это торговая операция с ограничением по времени, когда позиции на покупку или продажу открываются и закрываются в один и тот же торговый день с целью получения прибыли при меньших разницах в цене при больших объемах ордеров путем частых покупок и продаж, как правило, с использованием кредитного плеча.

Ключевые вынос

• Программное обеспечение для дневной торговли включает инструменты и платформы для ввода ордеров, которые позволяют дневным трейдерам эффективно и последовательно выполнять свою работу. Эти платформы часто включают автоматическую торговлю на основе параметров, установленных дневным трейдером, что позволяет быстрее отправлять ордера на рынок. чем человеческие рефлексы. Выбор правильного торгового дня системы программного обеспечения требует понимания затрат и выгод каждого предложения, и если вы максимизируете его функциональность.

Что такое программное обеспечение Day-Trading?

Программное обеспечение для дневной торговли представляет собой компьютерную программу, обычно предоставляемую брокерскими фирмами, чтобы помочь клиентам эффективно и своевременно выполнять свою дневную торговую деятельность. Они часто автоматизируют анализ и самостоятельно заключают сделки, которые позволяют трейдерам получать прибыль, которую простым смертным было бы трудно получить. Например, дневной трейдер может обнаружить, что невозможно вручную отследить два технических индикатора (например, скользящие средние за 50 и 200 дней) по трем различным акциям по своему выбору, но программное обеспечение для автоматической дневной торговли может легко это сделать и разместить торгует, как только установленные критерии выполнены.

Доступные функции и функции могут отличаться в разных пакетах программного обеспечения и могут иметь разные версии. Помимо брокеров, независимые поставщики также предоставляют программное обеспечение для дневной торговли, которое, как правило, имеет более продвинутые функции.

Как работает программное обеспечение Day-Trading?

Три основные функции любого программного обеспечения для дневной торговли включают в себя:

• Функциональность, позволяющая настроить торговую стратегию (на основе технических индикаторов, новостей, торговых сигналов или распознавания паттернов) в торговой системе. Автоматическая функция размещения ордеров (обычно с прямым доступом к рынку), если критерии удовлетворены. Аналитические инструменты для продолжения оценки существующих авуаров (если любой), рыночные события и особенности, чтобы соответственно действовать на них

Любое программное обеспечение для дневной торговли потребует одноразовой настройки торговой стратегии наряду с установлением торговых ограничений, включением системы в оперативные данные и предоставлением ей возможности совершать сделки.

Простой пример: предположим, что акции ABC включены в двойной список как на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), так и на Nasdaq. Вы ищете арбитражные возможности, и для него доступно программное обеспечение для дневной торговли. Вы настроили следующее:

• Выберите акцию ABC для арбитража и выберите два рынка (NYSE и Nasdaq) для торговли. Принимая во внимание оба этапа внутридневной торговли, вы получаете в общей сложности 0, 10 доллара США за акцию для брокерских услуг и комиссионных; Вы стремитесь найти разницу в ценах между двумя рынками сверх этой суммы. Таким образом, вы устанавливаете (скажем, 0, 20 долл. Или выше) в качестве разницы в ценах, т. Е. Программное обеспечение должно одновременно выполнять ордера на покупку и продажу, только если цены покупки и продажи на двух рынках отличаются на 0, 20 долл. (Или более). Установите число акции должны быть куплены и проданы в одном заказе (скажем, 10 000 акций).

Скажем, программное обеспечение определяет, что котировки ABC составляют 62, 10 долл. На NYSE и 62, 35 долл. На Nasdaq (дифференциал 0, 25 долл.) Для заказов, превышающих установленный лимит в 10 000 акций. Программное обеспечение для дневной торговли будет инициировать торговлю в соответствии с определенными критериями и отправлять заказы на две биржи (покупать по более низкой цене и продавать по более высокой цене). Если все пойдет хорошо, это программное обеспечение для дневной торговли в одно мгновение заработает ((62.35 - 62.10) - 0.10 = 0.15) * (10000) = 1500 долларов чистой прибыли для трейдера.

Дальнейшие усовершенствования в вышеупомянутом программном обеспечении могут включать в себя функции стоп-лосса - скажем, если выполняется только ваша сделка на покупку, но не сделка на продажу. Как программное обеспечение для дневной торговли должно работать с длинной позицией? В качестве расширенных возможностей программного обеспечения могут быть включены несколько параметров:

• Продолжайте искать возможности продажи по указанным ценам в течение определенного времени. Если в указанное время не было выявлено никаких возможностей, выровняйте позицию с убытком. Установите лимиты стоп-лосса и установите ордер на покупку, если предел достигнут, переключитесь на метод усреднения - покупайте больше акций по более низким ценам, чтобы снизить общую цену.

Особенности и функциональность

Выше приведен пример арбитража, когда торговые возможности недолговечны. Многие из этих видов дневной торговли могут быть настроены с помощью программного обеспечения для дневной торговли, и поэтому становится крайне важно выбрать тот, который соответствует вашим потребностям. Некоторые характеристики хорошего программного обеспечения для дневной торговли:

• Независимость от платформы. Если трейдер не использует очень сложные алгоритмы для дневной торговли, требующие высококлассных выделенных компьютеров, рекомендуется использовать программное обеспечение на основе Интернета. Преимущества включают подключение из любого места, отсутствие ручной установки обновлений и никаких затрат на обслуживание. Однако, если вы используете очень сложные алгоритмы, которые требуют сложных вычислений, лучше рассмотреть специализированное компьютерное устанавливаемое программное обеспечение, хотя это будет дорогостоящим. Ваши конкретные потребности для дневной торговли: Вы придерживаетесь простой дневной торговой стратегии отслеживания скользящих средних по акциям или вы хотите реализовать сложную дельта-нейтральную торговую стратегию, включающую опционы и акции? Вам нужен форекс или вы торгуете на определенных продуктах, таких как бинарные опционы? Доверия к претензиям к контенту сайта биржевых маклеров недостаточно, чтобы понять предложение. Спросите пробную версию и тщательно оцените ее на начальном этапе. В качестве альтернативы, посмотрите пошаговое руководство (если оно доступно) у биржевого маклера или продавца, чтобы четко понять, подходит ли оно для ваших потребностей в дневной торговле. Дополнительные функции: Дневная торговля пытается извлечь выгоду из краткосрочных ценовых движений в течение дня. Такие краткосрочные движения цен, в свою очередь, обусловлены прежде всего новостями, спросом и предложением (среди прочих факторов). Требуется ли вашей стратегии дневной торговли новости, графики, данные уровня 2, эксклюзивное подключение к конкретным рынкам (например, OTC), специальные каналы данных и т. Д.? Если да, включены ли они в программное обеспечение или трейдеру придется подписываться на них отдельно от других источников, увеличивая тем самым стоимость? Аналитические функции: обратите внимание на набор аналитических функций, которые он предлагает. Вот несколько из них:

1. Технические индикаторы / Распознавание паттернов. Для трейдеров, которые пытаются извлечь выгоду из прогнозирования будущего уровня и направления цен, доступно множество технических индикаторов. После того, как трейдер завершит разработку технических индикаторов, которым они будут следовать, он должен убедиться, что программное обеспечение для дневной торговли поддерживает необходимую автоматизацию для эффективной обработки сделок на основе желаемого технического индикатора. Признание арбитражных возможностей: чтобы извлечь выгоду из небольшой разницы в цене акций, включенных в двойной список, на нескольких рынках, одновременная покупка (при обмене по низкой цене) и продажа (при рынке с высокой ценой) открывает возможности для получения прибыли и является одной из часто используемых стратегий используя программное обеспечение для дневной торговли. Это требует подключения к обоим рынкам, способности проверять разницу цен по мере их возникновения и своевременно совершать сделки. Стратегии, основанные на математических моделях: существует несколько автоматических торговых стратегий, основанных на математических моделях, таких как дельта-нейтральная торговая стратегия, которые позволяют торговать на комбинации опционов и базовой безопасности, где сделки размещаются для компенсации положительных и отрицательных дельт, чтобы портфель дельта поддерживается на нуле. Программное обеспечение для дневной торговли должно обладать встроенным интеллектом для оценки текущих авуаров, проверки доступных рыночных цен и заключения сделок по акциям и опционам по мере необходимости. Стратегии следования за трендом: еще один большой набор стратегий, обычно реализуемых через программное обеспечение для дневной торговли.

Стоимость и другие соображения

Как видно из приведенного выше списка, небо - это предел для компьютерного программирования и автоматизированных программных систем. Все и вся может быть автоматизировано, с множеством настроек. Помимо выбора правильного программного обеспечения, очень важно протестировать идентифицированные стратегии на исторических данных (дисконтирование брокерских расходов), оценить реальный потенциал прибыли и влияние расходов на программное обеспечение для дневной торговли, и только затем переходить на подписку. Это еще одна область для оценки, так как многие брокеры предлагают функциональность тестирования на своих программных платформах.

• Стоимость программного обеспечения: Программное обеспечение доступно как часть стандартной брокерской учетной записи или предоставляется за дополнительную плату? В зависимости от вашей индивидуальной торговой деятельности, следует провести анализ затрат и выгод. Следует позаботиться о том, чтобы оценить доступные версии и их функции. Большинство торговых программ по умолчанию поставляется бесплатно со стандартным брокерским счетом, но может не обязательно иметь все необходимые функции, отвечающие вашим торговым потребностям. Не забудьте проверить стоимость более высоких версий, которые могут быть значительно выше, чем стандартные. Эти затраты следует сбрасывать со счетов при оценке прибыли от торговли и решений, принятых только на основе реальных выгод. Точность цены: Поддерживает ли брокер и программное обеспечение для дневной торговли NBBO (национальная лучшая ставка и предложение)? Брокеры, являющиеся участниками NBBO, обязаны совершать сделки с клиентами по наилучшей доступной цене спроса и предложения, обеспечивая ценовую конкурентоспособность. В зависимости от правил конкретной страны, брокеры могут (или не могут) быть наделены полномочиями предоставлять лучшие цены спроса и предложения. Трейдерам, торгующим международными ценными бумагами с международными брокерами и программным обеспечением, следует рассмотреть возможность подтверждения этого для конкретного рынка. Защитные функции: программное обеспечение приносит вам прибыль, но защита имеет первостепенное значение. С развитием технологий также существуют «алгоритмы и программное обеспечение для анализа», которые пытаются идентифицировать заказы другой стороны на рынке. Они предназначены для того, чтобы их владельцы могли извлечь из этого выгоду, «воспринимая» заказы на другой стороне. Стоит подумать, уязвимо ли ваше программное обеспечение для дневной торговли от такого перехвата или имеет ли оно превентивные функции, чтобы скрыть воздействие на других участников рынка.

Суть

Есть бесконечные горизонты, чтобы исследовать с торговлей, используя компьютерные программы и автоматизированные системы программного обеспечения. Может быть чрезвычайно интересно зарабатывать деньги одним нажатием кнопки, но нужно полностью осознавать, что происходит за кулисами: стоит ли автоматический заказ по правильной цене на правильном рынке, если он следует правильной стратегии? и так далее. Многие торговые аномалии были приписаны автоматизированным торговым системам. Тщательная оценка программного обеспечения для дневной торговли с четким пониманием желаемой торговой стратегии может позволить отдельным трейдерам воспользоваться преимуществами автоматической дневной торговли.