Что такое метод Кейп-Код?
Метод Кейп-Код используется для расчета резервов убытков для страховщиков, которые используют веса, пропорциональные подверженности убыткам и обратно пропорциональные развитию убытков. Метод Кейп-Код работает в предположении, что премии или другие показатели объема известны в течение исторических лет аварии, и что окончательные коэффициенты потерь одинаковы для всех лет аварии. Метод Кейп-Код иногда называют методом Стенарда-Бульмана.
Ключевые вынос
- Метод Кейп-Кода, также известный как метод Стенарда-Бульмана, помогает в расчете резервов потерь. Этот метод рассчитывает резервы потерь как текущую потерю, разделенную на подверженность риску, а затем разделенную на коэффициент развития конечных потерь. Метод Кейп-Код создает окончательные оценки потерь, используя как внутреннюю, так и внешнюю информацию. Основным недостатком метода Кейп-Код является то, что он не учитывает изменчивость как в исторических оценках потерь, так и в факторах развития потерь, и предполагается, что подверженность потерям постоянна во времени.
Как работает метод Кейп-Код
Метод Кейп-Кода основан на структуре, созданной методом развития потерь Борнхюттера-Фергюсона, хотя методы имеют важные отличия. Метод Борнхюттера-Фергюсона также служит основой для метода цепных лестниц и аддитивного метода. Основное различие между методами Кейп-Код и Борнхюттер-Фергюсон заключается в том, что метод Кейп-Код создает окончательные оценки потерь с использованием как внутренней, так и внешней информации.
В методе Кейп-Код резервы потерь рассчитываются как сумма потерь на дату, разделенная на подверженность риску, а затем разделенная на коэффициент развития конечных потерь. Как потери на сегодняшний день, так и степень воздействия корректируются с учетом тренда. Совокупные потери рассчитываются с использованием треугольника стока, который содержит потери за текущий год, а также премии и оценки предыдущих потерь. Это создает ряд весов, которые пропорциональны экспозиции и обратно пропорциональны развитию убытков.
Особые соображения
Процесс организации известных методов резервирования потерь под эгидой расширенного метода Борнхюттера-Фергюсона, частью которого является метод Кейп-Кода, требует идентификации предварительных оценок модели развития и ожидаемых предельных потерь. Этот процесс может быть обращен вспять путем объединения компонентов различных методов для получения новых версий расширенного метода Борнхюттера-Фергюсона. Принцип Борнхюттера-Фергюсона предполагает одновременное использование различных версий расширенного метода Борнхюттера-Фергюсона и сравнение полученных предикторов для выбора лучших предикторов и определения диапазонов прогнозирования.
Критика метода Кейп-Код
Метод Кейп-Кода имеет некоторые недостатки. Например, он не учитывает изменчивость как в исторических оценках потерь, так и в факторах развития потерь, и предполагается, что подверженность убыткам будет постоянной во времени. Этот метод может понять понесенные, но не сообщаемые (IBNR) убытки, если страховщик с течением времени подписывает ту же политику по более низким ставкам.
Этот метод также дает больший вес историческому опыту по сравнению с недавним опытом, так как более зрелые годы аварии ближе к окончательной потере. Лучшая практика для актуариев - использовать метод резервирования убытков, который сочетает метод цепной лестницы с методом, основанным на воздействии, таким как метод Кейп-Код.
