Что такое балансовый объем (OBV)?
Балансовый объем (OBV) - это технический индикатор импульса торговли, который использует объемный поток для прогнозирования изменений в цене акций. Джозеф Гранвиль впервые разработал метрику OBV в книге Гранвиля «Новый ключ к прибыли на фондовом рынке» в 1963 году .
Грэнвилл полагал, что объем был ключевой силой рынка, и разработал OBV для прогнозирования, когда основные движения на рынках будут происходить на основе изменений объема. В своей книге он описал прогнозы, генерируемые OBV, как «пружина, которая сильно намотана». Он полагал, что когда объем резко возрастет без значительного изменения цены акции, цена в конечном итоге будет прыгать вверх или падать вниз.
Ключевые вынос
- Объем баланса (OBV) - это технический индикатор импульса, использующий изменения объема для прогнозирования цены. OBV показывает настроение толпы, которое может предсказать бычий или медвежий результат. Сравнение относительного действия между ценовыми барами и OBV генерирует более действенные сигналы, чем зеленый или красные гистограммы объема, обычно находящиеся внизу ценовых графиков.
Формула для ОБВ
OBV = OBVprev + ⎩⎪⎨⎪⎧ volume, 0, −volume, если close> closeprev, если close = closeprev, если close Балансовый объем представляет собой промежуточный итог торгового объема актива и указывает, входит ли этот объем в данную ценную или валютную пару или выходит из нее. OBV - это совокупный объем (положительный и отрицательный). При расчете OBV применяются три правила. Они есть: 1. Если сегодняшняя цена закрытия выше вчерашней цены закрытия, то: Текущий OBV = Предыдущий OBV + сегодняшний объем 2. Если сегодняшняя цена закрытия ниже вчерашней цены закрытия, то: Текущий OBV = Предыдущий OBV - сегодняшний объем 3. Если сегодняшняя цена закрытия равна вчерашней цене закрытия, то: Текущий OBV = Предыдущий OBV Теория, лежащая в основе OBV, основана на различии между умными деньгами, а именно институциональными инвесторами, и менее искушенными розничными инвесторами. По мере того, как паевые инвестиционные фонды и пенсионные фонды начинают скупаться в вопросе, который продают розничные инвесторы, объем может увеличиться, даже если цена останется относительно низкой. В конце концов, объем ведет цены вверх. В этот момент крупные инвесторы начинают продавать, а мелкие инвесторы начинают покупать. Несмотря на то, что они нанесены на график цен и измерены численно, фактическое индивидуальное количественное значение OBV не имеет значения. Сам индикатор является кумулятивным, в то время как временной интервал остается фиксированным для выделенной начальной точки, что означает, что значение действительного числа OBV произвольно зависит от даты начала. Вместо этого трейдеры и аналитики обращают внимание на природу движений OBV с течением времени; наклон линии OBV несет весь вес анализа. Аналитики обращают внимание на объемы на OBV, чтобы отслеживать крупных институциональных инвесторов. Они рассматривают расхождения между объемом и ценой как синоним отношений между «умными деньгами» и разрозненными массами, надеясь продемонстрировать возможности для покупки против неверных преобладающих тенденций. Например, институциональные деньги могут поднять цену актива, а затем продать после того, как другие инвесторы подпрыгнут. Ниже приведен список 10-дневной цены и объема гипотетической акции: Как видно, дни два, три, шесть, семь и девять являются рабочими днями, поэтому эти объемы торговли добавляются в OBV. Дни четыре, пять и 10 являются нерабочими днями, поэтому эти объемы торговли вычитаются из OBV. На восьмой день в OBV не было внесено никаких изменений, поскольку цена закрытия не изменилась. Учитывая дни, OBV для каждого из 10 дней составляет: Объем баланса и линия накопления / распределения схожи в том, что они оба являются индикаторами импульса, которые используют объем для прогнозирования движения «умных денег». Однако на этом сходство заканчивается. В случае балансового объема он рассчитывается путем суммирования объема в день повышения и вычитания объема в день падения. Формула, используемая для создания линии накопления / распределения (Acc / Dist), сильно отличается от OBV, показанного выше. Формула для Acc / Dist, не становясь слишком сложной, заключается в том, что она использует позицию текущей цены относительно своего недавнего торгового диапазона и умножает ее на объем этого периода. Одним из ограничений OBV является то, что он является ведущим индикатором, то есть может давать прогнозы, но мало что может сказать о том, что на самом деле произошло с точки зрения генерируемых им сигналов. Из-за этого он склонен выдавать ложные сигналы. Поэтому он может быть сбалансирован запаздывающими индикаторами. Добавьте линию скользящего среднего к OBV, чтобы искать прорывы линии OBV; Вы можете подтвердить прорыв цены, если индикатор OBV совершает одновременный прорыв. Еще одно предостережение при использовании OBV заключается в том, что большой всплеск объема в течение одного дня может на некоторое время сбить индикатор. Например, неожиданное объявление прибыли, добавление или удаление из индекса или массовые сделки с институциональными блоками могут привести к резкому или резкому падению показателя, но скачок объема может не указывать на тенденцию.Расчет OBV
О чем говорит балансовый объем?
Пример использования балансового объема
Разница между OBV и накоплением / распределением
Ограничения OBV
![На На](https://img.icotokenfund.com/img/technical-analysis-basic-education/686/balance-volume-definition.jpg)