Двойная экспоненциальная скользящая средняя, или DEMA, является мерой средней цены ценной бумаги, которая придает наибольшее значение последним ценовым данным. Как и экспоненциальная скользящая средняя, или EMA, она более реагирует на колебания цен, чем простая скользящая средняя или SMA, тем самым принося большую ценность краткосрочным трейдерам, пытающимся точно определить изменения тренда. Скользящие средние по своей природе являются запаздывающими индикаторами, поэтому, чем активнее они реагируют, тем больше времени трейдер должен реагировать. Хотя его название подразумевает, что DEMA просто рассчитывается путем удвоения EMA, это не так. Формула для DEMA:
DEMA = (2 * EMA (n)) - (EMA (EMA (n))), где n = период
Первым шагом для расчета DEMA является расчет EMA. Затем снова запустите расчет EMA, используя результат первого расчета EMA (EMA (n) как функцию уравнения EMA (x)). Наконец, вычтите результат из произведения 2 * EMA (n).
Создание скользящего среднего значения скользящего среднего ценной бумаги более эффективно устраняет шум или колебания. Затем удвоение EMA увеличивает величину линии, а это означает, что пики становятся более резкими, а долины глубже. Таким образом, DEMA по-прежнему отражает скользящее среднее, не отставая от текущих, ежедневных изменений. Трейдеры обычно используют этот инструмент, чтобы подтвердить то, что они видят как сигналы разворота. Например, если DEMA (50) и DEMA (200) создают смертельный крест на фоне повышенного давления продаж, трейдер может подтвердить, что цена, вероятно, входит в медвежий тренд. Между тем, если недолговечный, медвежий тренд может уже измениться к тому времени, когда EMA и SMA наверстают упущенное. Таким образом, DEMA хорошо подходит для индикации краткосрочных трендов.
